Портфелдік тәуекелдер
2-ші межелік бақылау: презентация тақырыбын таңдау
Бұл тапсырмада сізге төменде ұсынылған тақырыптардың кез келгенін таңдап, мазмұнды және құрылымды презентация дайындау қажет. Тақырыпты таңдағанда негізгі ұғымдарды анықтап, тәуекелдің мәнін, пайда болу себептерін және оны басқару тәсілдерін көрсету ұсынылады.
1) Пайыз тәуекелі және оны азайту әдістері
Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі банктің табыстылығына және активтер мен міндеттемелердің құнына әсер етеді. Презентацияда пайыздық мөлшерлеме тәуекелінің көздерін және оны төмендету тәсілдерін қарастырыңыз.
- Пайыз тәуекелінің түрлері және өлшеу тәсілдері
- ALM қағидаттары, мерзімдік сәйкессіздік (gap) талдауы
- Хеджирлеу және пайыздық саясат құралдары
2) Активтік операциялар тәуекелдері. Портфельдік тәуекелдер
Активтік операциялар банк ресурстарын орналастырумен байланысты және әртүрлі тәуекелдерді қамтиды. Бұл тақырыпта портфель құрылымын, әртараптандыруды және шоғырлану тәуекелін ашып көрсетіңіз.
- Активтер сапасы және кірістілік пен тәуекел арасындағы байланыс
- Портфельдік тәуекел: әртараптандыру, лимиттер, шоғырлану
- Нарықтық және өтімділік факторларының әсері
3) Несиелік тәуекелдерді басқару. Несиелік тәуекелдерді талдау әдістері
Несиелік тәуекел — қарыз алушының міндеттемені орындамау ықтималдығы. Презентацияда тәуекелді басқару кезеңдерін, бағалау көрсеткіштерін және талдау әдістерін жүйелі түрде сипаттаңыз.
- Қарыз алушыны бағалау: қаржылық талдау және скоринг
- Қамтамасыз ету, кепіл және кредиттік келісімшарт шарттары
- Портфель мониторингі және проблемалық қарыздармен жұмыс
4) Тәуекелді азайтуға бағытталған банктің стратегиясы
Банктің тәуекелді басқару стратегиясы — тұрақтылық пен табыстылықты теңгеруге арналған шешімдер жүйесі. Бұл тақырыпта саясаттар, лимиттер, бақылау тетіктері және корпоративтік басқарудың рөлін көрсетіңіз.
- Тәуекел аппетиті және ішкі лимиттер жүйесі
- Ішкі бақылау, комплаенс және тәуекел мәдениеті
- Стресс-тестілеу және сценарийлік талдау
Нәтиже
Ұсынылған төрт бағыттың бірін таңдаңыз және презентацияда негізгі ұғымдарды, тәуекелдердің себептері мен салдарын, сондай-ақ оларды азайту әдістерін нақты құрылыммен ұсыныңыз.