Банктердің қарызға алынған қаражатының негізгі көзі - депозиттер
Қаржылық дағдарыс жағдайында коммерциялық банктердің өтімділігін қамтамасыз ету
Кез келген банкті басқарудағы ең маңызды міндеттердің бірі — өтімділіктің жеткілікті деңгейін сақтау. Өтімділіктің төмендеуі көбіне банктегі елеулі қаржылық қиындықтардың алғашқы белгісі ретінде қарастырылады: мұндай жағдайда банк депозиттерден айырылып, нәтижесінде меншікті капиталы қысқарады да, төлем қаражатының тапшылығы туындайды.
Өтімділік ұғымы
Банк өтімділігі — банктің барлық міндеттемелері бойынша толық көлемде және белгіленген мерзімде жауап бере алу қабілеті. Егер банк қарыздық және қаржылық міндеттемелерін дер кезінде өтеу үшін қолма-қол қаражат пен өзге де өтімді активтерге ие болып, қажет болған жағдайда қаражатты басқа көздерден жылдам жұмылдыра алса, ол төлем қабілетті (өтімді) банк болып саналады.
Неге маңызды?
- Клиенттерді өз қаражатын кез келген сәтте толық ала алатынына сендіру.
- Қарыз алушылардың төлемдері бойынша ақша ағындарын үздіксіз қамтамасыз ету.
- Акционерлерді форс-мажор кезінде активтерді мәжбүрлі түрде сатудан қорғау.
Тәуекелдің түпкі механикасы
Банктер, әдетте, қысқа мерзімді депозиттерді қабылдап, оларды ұзақ мерзімді несиеге орналастырады. Депозиттер мен несиелер мерзімдерінің сәйкессіздігі өтімділік проблемасын тудырады және оны басқаруды тұрақты міндетке айналдырады. Сонымен қатар, банк кредитке сұраныс пен салым көлемінің алдын ала болжанбайтын ауытқуларын жабу үшін жеткілікті резерв ұстауы тиіс.
Өтімділікке сұраныс пен ұсыныс: негізгі көздер
Өтімді қаражаттарға сұраныс қайдан туады?
- Клиенттердің өз шоттарынан ақшаны шешіп алуы.
- Клиенттерден несие алуға өтініштердің түсуі.
- Басқа банктерден алынған қарыздарды қайтару қажеттілігі.
Өтімділікті қамтамасыз ететін түсімдер
- Клиенттердің банкке салатын депозиттері (ең маңызды көз).
- Клиенттердің берілген несиелер бойынша қайтарымдары.
- Депозиттік емес қызметтерден түсетін табыс (кеңес беру, операциялық қызмет көрсету және т.б.).
Маңызды салдар
Тартылған салымдардың азаюы банктің өтімділігіне тікелей кері әсер етеді. Сондықтан депозиттік базаның тұрақтылығы өтімділікті пассивтер арқылы басқарудың бастапқы нүктесі ретінде қарастырылады. Республикадағы коммерциялық банктер пассивтерінің 50%-дан астамы депозиттер есебінен қалыптасады, ал ресурстардың шамамен 10%-ын меншікті қаражат құрап, қалған бөлігі тартылған (қарыз) қаражаттардан тұрады.
Банк өтімділігін талдау: кезеңдер мен факторлар
Нарықтық өзгерістер жағдайында банктің тұрақты әрі тиімді жұмыс істеуі үшін басшылық жүргізілген операцияларды және қызмет көрсеткіштерін жүйелі түрде талдауы қажет. Өтімділікті талдау банктің нақты мүмкіндіктерін анықтауға және басқару шешімдерін негіздеуге көмектеседі.
Талдаудың негізгі кезеңдері
- I Өтімділік бойынша банктің қаржылық жағдайын бағалау.
- II Өтімділікке әсер ететін факторларды талдау.
- III Активтер мен пассивтер құрылымын және мерзімдік сәйкестігін талдау.
- IV Өтімділікті басқаруға арналған жаңа ұсыныстар мен нұсқаулар әзірлеу.
Факторлар екі топқа бөлінеді
Макроэкономикалық (экзогенді)
- Елдегі экономикалық және саяси жағдай (халықтың банкке сенімі).
- Мемлекеттік бақылау мен реттеудің тиімділігі.
- Қаржы нарығы сегменттерінің дамуы (жылдам қорландыру мүмкіндігі).
- Мемлекеттік қолдау (мысалы, орталық банктің өтімділік беруі).
Микроэкономикалық (эндогенді)
- Банк менеджменті сапасы және кадрлардың кәсіби деңгейі.
- Меншікті капиталдың жеткіліктілігі.
- Ресурстық базаның тұрақтылығы мен сапасы.
- Сырттан қарыз алуға тәуелділік.
- Активтер мен пассивтердің сомасы мен мерзімдерінің сәйкес келуі.
- Активтер құрылымы және әртараптандыру деңгейі.
Қазақстан тәжірибесі (2007–2009): депозиттер динамикасы
Қазақстандағы коммерциялық банктердің салымдары дағдарыс кезеңінде де өсім көрсетті, алайда 2007–2009 жылдары өсім қарқынының бәсеңдегені байқалды. Бұл өтімділік тәуекелін басқаруда депозиттік базаның маңызын одан әрі күшейтеді.
Салымдар көлемі (млн теңге)
Көрсеткіштер мәтіндегі деректер бойынша берілді.
Қысқа қорытынды
2009 жылғы өсім 2008 жылмен салыстырғанда төмен. Бұл жағдай дағдарыс кезеңінде банктердің депозиттік портфельді тұрақтандыруға, салымшылар сенімін сақтауға және өтімділік буферлерін күшейтуге ерекше көңіл бөлуі керек екенін көрсетеді.
Дағдарысқа қарсы шаралар және банк секторының тұрақтылығы
Дағдарыстың негізгі ықпал арналары
- Банк секторының сыртқы қорландыру көздеріне жоғары тәуелділігі.
- Құрылыс секторына және ипотекалық несиелеуге жоғары шоғырлану.
- Экспорт құрылымында шикізат үлесінің басым болуы және баға құбылмалылығы.
Нәтижесінде кредит белсенділігі төмендеп, әсіресе құрылыс саласы алдымен қысымды сезінді. Кейін секторлар арасындағы байланыстар арқылы «домино әсері» күшейді, бұл мемлекеттің қаржылық және реттеушілік араласуын талап етті.
2009–2010 жж. бірлескен жоспар (ірі көлемдегі қолдау)
2008 жылғы 25 қарашада Үкімет, Ұлттық банк және қаржы нарығын реттеу органдары 2009–2010 жылдарға арналған іс-қимыл жоспарын қабылдап, 1,2 трлн теңге бөлуді көздеді.
- 480 млрд теңге — қаржы секторын тұрақтандыруға.
- 360 млрд теңге — тұрғын үй секторын дамытуға.
- 120 млрд теңгеден — ШОБ-ты қолдауға, АӨК-ке, инфрақұрылымдық және серпінді жобаларға.
Негізгі шаралар
- Төрт жүйе құраушы банкті жай және артықшылықты акцияларды сатып алу арқылы қосымша капиталдандыру, сондай-ақ реттелген заемдар беру.
- Жеке тұлғалардың салымдары бойынша кепілдік сомасын 5 млн теңгеге дейін ұлғайту.
Жүйе құраушы банктер және қайта құрылымдау
Дағдарыс кезінде екі жүйе құраушы банктің — «БТА Банк» АҚ және «Альянс Банк» АҚ — мәселелері күрделене түсті. 2009 жылы мемлекет БТА Банктің бақылау пакетін және Альянс Банктің толық акциялар пакетін сатып алуға мәжбүр болды. Екі банк те сыртқы қарыздарды қайта құрылымдау үдерістерін аяқтау кезеңінен өтті.
Сонымен қатар мемлекет қосымша эмиссияланған акцияларды сатып алу арқылы тағы екі банк — «Қазақстанның Халық банкі» АҚ және «Казкоммерцбанк» АҚ — капиталына қатысты.
Нәтиже және жаңа тәуекелдер
- Дағдарыс кезеңінде банкроттық тіркелген жоқ.
- Банктер кредит белсенділігін біртіндеп қалпына келтіре бастады.
- Сыртқы ресурстардың тапшылығы жағдайында ішкі депозит нарығының маңызы артты.
Кредиттік портфель сапасы: күрт нашарлау
Іскерлік белсенділіктің баяулауы және ұлттық валютаның құнсыздануы аясында 2009 жылы жұмыс істемейтін кредиттердің үлесі 4,5 есеге өсіп, 3,5 трлн теңгеге жетті, бұл жиынтық кредиттік қоржынның 36%-ын құрады.
2009 жылдың соңында провизиялар көлемі 3,6 трлн теңгені немесе кредиттік қоржынның 37,7%-ын құрады. 01.01.2010 жағдайы бойынша жабу деңгейі 1,03. Жұмыс істемейтін кредиттердің басым бөлігі БТА және Альянс банктеріне тиесілі болды.
Салымшылар сенімі және депозиттердің өсуі
Экономикадағы теріс үрдістерге қарамастан халықтың банк секторына деген сенімі толық жоғалған жоқ. 2009 жылы тартылған салымдар (арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдарын есепке алмағанда) 30,8%-ға өсіп, 01.01.2010 бойынша 6 003,8 млрд теңгені құрады. Бұл өсім көбіне жеке тұлғалар салымдарының 29,1%-ға ұлғаюымен және дағдарысқа қарсы бағдарлама аясында банктерде шарттастырылған депозиттердің орналастырылуымен байланысты болды.
Пайдаланылған әдебиеттер
- Долан Э. Дж., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М., 2007.
- Жуков Е. Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, 2007.
- Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің материалдары: www.stat.
- ҚР Ұлттық банкінің статистикалық мәліметтері.