Банктік тәуекелдерді басқару әдістері




МАЗМҰНЫ
Кіріспе 2
1. Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні 4
1.1 Банктік тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептері
1.2 Банктік тәуекелдердің сыныпталуы 8
ІІ Бөлім. Банктік тәуекелдерді басқару және бағалау 12
2.1 Банктік тәуекелдерді басқару әдістері 12
2.2 Банктік тәуекелдерді бағалаудың әдістері 19
2.3 Банк несиесі бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер
2.4 Банктік тәуекелдерді басқарудың шетел тәжірибесі 22
Қорытынды 27
Қолданылған әдебиеттер тізімі 29
Кіріспе
Тәуекел адам іс-әрекетінің кез-келген саласында көрініс табатын объективті
Кез келген кәсіпкерлік іс тәуекелмен байланысты, әсіресе банктер
Бүгінгі таңда банктер операциялардың көптеген жаңа түрлерін атқаруда.
Нарықтық жағдайда банктік тәуекелдер жоғары деңгейде болады. Сондықтан
Бұл курстық жұмыстың мақсаты банктік тәуекелдердің теориясына талдау
Курстық жұмыстың негізгі объектісі – банктік тәуекелдер және
Осы мақсатты орындауға байланысты келесідей міндеттер туындайды:
Тәуекелдердің пайда болу факторларын анықтау;
Қазақстан жағдайында тәуекелдерді басқару әдісін анықтау;
Шетелдегі банктердің тәуекелдерді басқаруына талдау жасау;
Отандық және шетелдегі банктік тәуекелдерді басқару тәжірибелерінің негізінде
Курстық жұмыс өзара байланысты үш ірі бөлімнен тұрады.
Бірінші бөлімде банктік тәуекелдерді басқарудың теориялық аспектілеріне аса
Ал екінші бөлімде негізгі мәселе болып банктік тәуекелдерді
Соңғы бөлімде тәуекелдерді басқарудың шетелдік және отандық тәжірибесі
1. Банктік тәуекелдердің экономикалық мәні
1.1 Банктік тәуекелдердің пайда болу көздері мен себептері
Тәуекелдің тұжырымдамасы адамзатқа ежелден-ақ таныс. Өйткені тәуекел біздің
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, банк үшін тәуекелді басқару
Тәуекел мен табыс деңгейлерінің арасындағы байланысты төмендегі сызбадан
Егер де банк өз қызметін бірінші бөлікте ұйымдастырса,
тәуекел
2
1
Тәуекел мен табыс деңгейлерінің арасындағы байланыс кестесі
табыс (сурет-1)
Ал, екінші бөлікте қызметін ұйымдастыратын банк өзіне
Банк өз қызметін үшінші бөлікте ұйымдастыратын болса, өзін
Банктің басқармасы тәуекелдің пайда болу көздеріне және пайда
Нарықтық тәуекел деп әр түрлі активтер құнының өзгеруіне
Проценттік тәуекел – ағымдағы проценттік тәуекелдің өзгеруімен байланысты
Валюталық тәуекел – валюта бағамының өзгеруімен байланысты тәуекелдің
Инвестициялық тәуекел – қор нарығындағы өзгерістермен байланысты тәуекелдің
(сурет-2)
2. Контрагент тәуекелі немесе несиелік тәуекел – контрагенттің
3. Басқару немесе менеджмент тәуекелі. Ол мыналардан
Оперативтік тәуекел – банктің кейбір функцияларымен байланысты тәуекелді
Стратегиялық тәуекел – банк қызметінің дұрыс ұйымдаспауымен немесе
Тәуекел дәңгейіне әсер ететін факторларды ішкі және сыртқы
Жоғарыда келтірілген факторлар келесі жиі кездесетін банктік тәуекелдердің
Өтімділік тәуекелі активтерді тез арада ақшаға айналдыру немесе
Пайыздық тәуекел нарықтағы процеттік ставканың ауытқуымен байланысты.
Несиелік тәуекел қарыз алушының өз міндеттемелерін орындамауымен байланысты.
Нарықтық немесе инвестициялық тәуекел бағалы қағаздардың мүмкін болатын
Саяси тәуекел мемлекеттегі саяси жағдайдың тұрақтылығымен сипатталады.
Валюталық тәуекел валюталық бағамның жоспарланған деңгейден ауытқуымен байланысты.
Операциондық тәуекел төлемдерді жүргізу барысында немесе мәліметтерді электрондық
Экономикалық тәуекел өндіріс салаларында және қаржы нарығындағы болатын
Келеңсіз жағдай тәуекелі табиғи апаттармен немесе төтенше жағдайлармен
Банк өзінің іс-әрекеттері нәтижесінде тәуекелдердің сан алуан түріне
1.2 Банктік тәуекелдердің сыныпталуы
Осылайша банктік тәуекелдердің түрлерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына
коммерциялық банктің түрі мен мамандану саласы;
банктік тәуекелдің пайда болу немесе ықпал ету аясы;
банк клиенттерінің құрамы;
тәуекелділікті есептеу әдістері;
банктік тәуекелдің деңгейі;
тәуекелді уақыт тұрғысынан үлестіру;
тәуекелді есепке алу сипаты;
банктік тәуекелді басқару мүмкіндігі.
Коммерциялық банктердің түрлері немесе мамандану саласы. Қазіргі кезде
Маманданған банктердің қызметі белгілі бір қызметті көрсетумен байланысты
2. Банктік тәуекелдердің пайда болу немесе ықпал
Банктік тәуекелдердің пайда болу немесе ықпал ету аясына
Ал, қазақстандық экономистер ішкі және сыртқы тәуекелдерді жоғарыдағы
Мұндағы негізгі ерекшелік сыртқы тәуекелдердің басқарылатын және басқарылмайтын
Банк клиенттерінің құрамы.
Клиенттің құрамына байланысты әр банк тәуекелді есептеудің әдісін
Кәсіпорынның көлеміне байланысты клиенттерді кіші, орта және ірі
Меншікке қатысына байланысты банктің клиенттері немесе кәсіпорындар мемлекеттік,
Тәуекелді есептеу (талдау) әдістері.
Тәуекелді талдау арқылы банк жобаға қатысу кезінде қаржылық
Тәуекелді талдау келесі кестедегідей жүргізіледі (сурет-5).
Тәуекелді талдау кезінде бір бірімен тығыз байланысты екі
Банктік тәуекелдің деңгейі.
Банктік тәуекелдің деңгейі оқиғаның болу ықтималдығымен сипатталады. Ол
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2002 жылдың үшінші шілдесінде
Тәуекелді уақыт тұрғысынан үйлестіру.
Нарық жағдайында тәуекелдерді уақыт тұрғысынан үйлестіру банк үшін
Сурет-6.
Уақыт тұрғысынан қарастырсақ тәуекелдер ағымдағы, келешектегі және бұрынғы
7. Тәуекелді есепке алу сипаты.
Есепке алу сипатына байланысты тәуекелдер баланстық және баланстан
Банктік тәуекелдерді басқару мүмкіндігі.
Басқару мүмкіндігіне байланысты тәуекелдер ашық және жабық болып
ІІ Бөлім. Банктік тәуекелдерді басқару және бағалау
2.1 Банктік тәуекелдерді басқару әдістері
Банк үшін тәуекелдерді басқару өте маңызды болып келеді.
Тәуекелдің жоғары деңгейімен сипатталатын банк қызметтерінің түрлерінде банк
Банктік тәуекелдерді басқару жүйесі нақты шаралар арқылы жүзеге
диверсификация;
сақтандыру
хеджирлеу;
өзін өзі сақтандыру;
лимиттеу;
сапаны басқару.
1. Диверсификациялау арқылы банктік операциялардың бір түріне байланысты
Тартылған қаражаттың диверсификациясы:
мерзімі бойынша;
тартылу түрлері бойынша (заңды тұлғалардың депозиттері, жеке тұлғалардың
тартылу көздері бойынша (сала, клиенттердің топтары бойынша);
қолданылатын құралдардың диверсификациясы: активтер портфелінде төлем құралдары көп
қалыптастырылған портфельдің диверсификациясы:
мерзімі бойынша: көбінесе ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
қарыз алушылар бойынша: ссудалық портфельде қарыздың аз мөлшерде
2. Сақтандыру. Мейлінше, тәуекел деңгейі бар банк активтерінің
3. Хеджирлеу. Қаржылық құралдарды сату-сатып алу бойынша ашық
4. Өзін-өзі сақтандыру. Банктің ссуда бойынша үмітсіз қарыздарды
5. Лимиттеу – банктік тәуекелдерді шектеу мақсатымен партнерлар,
әр контрпартнерлармен операциялар бойынша лимиттер;
әр құрал, актив түрі, нақты бөлімше немесе дилерге
бір қарыз алушыға минималды қарыз мөлшері;
баланстан тыс міндеттемелердің минималды мөлшері;
келесі күнге қалдыруға мүмкін ашық позицияның минималды мүмкін
банктің әр бөлімшесі, әр құралы, әр позициясы бойынша
6. Нәтижелер мен таңдаулар туралы қосымша ақпараттарды алу
банктің клиенттері, банктің қауіпсіздік бөлімшесінің материалдары және мерзімді
Блумберг, Телерейтер, Рейтер. Интернет сияқты маманданған фирмалардан электрондық
7. Сапаны басқару – тәуекелді басқарудың қазіргі уақытқа
Несиелік тәуекелді басқару. Банк үшін несиелік тәуекелді басқарудың
Банктердің несиелік тәуекелі негізінен екі тәуекелден тұрады: несиелік
Несиелік тәуекел немесе негізгі соманың қайтарылмау тәуекелі келесідей
Банктегі несиелік тәуекелдің деңгейі келемідей факторларға байланысты:
Ұзақ мерзімді приоритеттердің болмауы немесе банктің несиелік саясатының
Банктердің жаңадан пайда болған клиенттерінің арасында несиенің үлкен
Жағымсыз конъюнктуралық өзгерістермен сипатталатын географиялық аймақтар мен салалардағы
Қамтамасыз етілмеген несиелер, күмәнді несиелер, қаржылық жағдайы нашар
Нарықтың жаңа сегменттеріндегі банк іс-әрекетінің тығыздығы.
Әр банк өзінің несиелік саясатын жеке құрастырады. Сондықтан
Потенциалды қарыз алушыны алдын ала талдау келесідей тексеру
Қарыз алушының әрекет қабілеттілігін тексеру. Әрекет қабілеттілігі мемлекеттік
Қарыз алушының репутациясын тексеру, яғни қарыз алушының партнерлармен
Кәсіпорынның меншікті капиталының көлемі. Дамыған мемлекеттерде қарыз алушы
Нарықтық конъюнктураның жағдайы. Ұзақ мерзімді несиелендіру кезінде банк
Міндетті түрде қарыз алушының негізгі қаржылық коэффиценттері анықталады
Несиелендіру процесінің екінші кезеңі клиент іс-әрекетінің тиімділігін периодты
Жылдық, кварталдық және айлық қаржылық есептері;
Товарлы материалдық қорлардың, дебиторлық және кредиторлық қарыздардың құрылымдары
Қарыз алушының өндірген өнімінің өткізілу дәрежесіне талдау жасау;
Қарыздың толығымен өтелуіне дейін қарыз алушының ақша қозғалысын
Үшінші кезеңде қарыз алушы несиені өтейді. Жоғарыда айтылып
Несиелік тәуекелді басқарудың тәжірибеде ең көп тараған тәсілдеріне
Банк, клиент іс-әрекеті туралы статистикалық ақпараттарды талдау арқылы
Қарыз алушының жеке басының ерекшеліктерін ескере отырып тәуекелдерді
Қарыздың нақты сомасы мен қайтарылу мерзімін анықтау;
Несиені сақтандыру;
Қайтарылмаған қарыздарға байланысты арнайы резервтер құру;
Тәуекел деңгейі жоғары болса, қарыз беруден бас тарту;
Несиелік тәуекелді диверсификациялау;
Несие беруге байланысты келісім шартты заңға сәйкес құрастыру.
Несиелік процесс кезінде қарыз алушының несие қабілеттілігі мен
қаржыландыру бағытын талдау;
несиені өтеу кезеңдерін талдау;
тәуекелдерді талдау;
менеджмент деңгейін талдау;
қаржылық түрақтылығын талдау: коэффиценттерді талдау және ақша қозғалысын
кепілдіктің жеткіліктік дәрежесін талдау.
Несиелік тәуекелді бағалаудың қорытынды нәтижелері болып мыналар табылады
Несиелік тәуекел бойынша жеке бір операция бойынша күтілетін
EL = CE*PD*SL, мұндағы
EL – күтілген шығындар;
CE – тәуекелмен байланысты сома;
PD – дефолттың ықтималдығы;
SL – дефолт кезіндегі шығындардың көлемі.
Несие беруге байланысты күтілмеген шығындар сомасы:
UEL = CE*SL
UEL – күтілмеген шығындар;
CE – тәуекелмен байланысты сома;
SL – дефолт болған жағдайдағы шығындар.
Әлемдік тәжірибеде несиелік тәуекелді бағалаудың екі негізгі әдісі
несиелік инспекторлар мен сараптаушылардың субъективті қорытындысы;
автоматтандырылған скоринг жүйесі.
Скоринг математикалық немесе статистикалық модель болып табылады. Осы
Пайыздық тәуекелдерді басқару. Проценттік тәуекелдер дегеніміз – тартылған
Жалпы қарастырсақ, банк ісінде көп қолданылатын пассивтер мен
Пайыздық тәуекелдерді басқарудың мынадай құралдар қолданылады:
пайыздық тәуекелдерді сақтандыру;
несиені өзгермелі пайыздық ставкамен беру;
ФРА (Forvard Rate Agreement) операцияларын жүргізу.
Валюталық тәуекелдерді басқару. Валюталық тәуекелдер - әр түрлі
Валюталық тәуекел әр банкте әр түрлі әдіспен басқарылады.
шетел мемлекеттеріне байланысты лимиттер;
клиенттермен жүргізілетін операциялар бойынша лимиттер;
әр дилерге байланысты лимиттер;
шығындарға байланысты лимиттер.
Өтімділік тәуекелін басқару. Өтімділік тәуекелі банк өзінің қысқа
Өтімділік тәуекелінің деңгейі пассивтер есебінен қаржыландырылатын өтімділігі жоқ
Дүние жүзілік тәжірибеде өтімділікті басқаруға байланысты бірнеше әдістер
‘Жалпы қор’ әдісінің мазмұны: ресурстардың қалыптасу көздеріне қарамастан
‘Банк ішіндегі банктер’ әдісіне сәйкес банктер тарапынан пассивтерді
Өтімділік кризисі банктің банкроттыққа ұшырауына дейін пайда болады.
несиелік және проценттік тәуекелдерді тиімді басқару;
өтімді активтердің жеткіліктігін қамтамасыз ету;
баланстан тыс міндеттемелерді (кепіл, несиелік желі, овердрафт) жоспарлау
қызметкерлер арасында банктің қаржылық жағдайы туралы ақпараттарды құпияда
банктің кез-келген уақытта нарықтан қарыз алу үшін жоғары
Өтімді активтердің жеткіліктігін қамтамасыз етудің мынадай тәсілдері бар.
2.2 Банктік тәуекелдерді бағалаудың әдістері
Банктік тәуекелдерді бағалау кезінде тәуекел туралы толық ақпаратты
Банктік тәуекелді бағалаудың келесідей әдістері мен көрсеткіштері жиі
Value at Risk (VаR) моделі. Ағылшын тілінен аударғанда
VaR-ды есептеудің үш әдісі бар:
Параметрлер әдісі;
Тарихи модельдеу әдісі;
Монте-Карло әдісі.
Параметрлер әдісінде портфель базистік активтерге бөлінеді. Мұнда портфель
Тарихи әдіс – активтер құнының бұрындағы өзгерістерін есепке
Монте-Карло әдісі – портфельге кіретін активтердің жеке статистикалық
‘АЛЬФА-БЕТА’ моделі:
‘Альфа-бета’ моделі бойынша қаржы құралдары құнының (P) өзгеруі
P = (+(((+(, мұндағы:
( - құрал құнының тұрақты өсімі;
( - құрал құнының индекстен сызықтық тәуелділік дәрежесін
( - жүйелік емес тәуекелдерді сипаттайтын және математикалық
‘Gap’ әдісі:
Gap дегеніміз проценттік ставканың өзгеруіне тәуелді активтер мен
Gap-тің көлемі төмендегі формула бойынша есептеледі:
G = a – п = Пп –
а – өзгермелі ставкамен есептелетін активтердің көлемі;
п - өзгермелі ставкамен есептелетін пассивтердің көлемі;
Ап – тұрақты ставкамен есептелетін активтердің көлемі;
Пп – тұрақты ставкамен есептелетін пассивтердің көлемі.
2.3 Банк несиесі бойынша шығындарды жабуға арналған резервтер
Ұлттық банктің 01.09.03ж № 327 өзгерістері бойынша әрбір
Провизия дегеніміз – (резервтер) – яғни банктің активтері
Мысалы: біз несие береміз. Несие бергенде бірнінші кезекте
3 – провизия құрамыз.
Осы Провизия құру, яғни активтер мен шартты міндеттемелерді
Мысалы :
Стандартты – 2000 *0%=0
Күмәнді – І - 2000 *5%=100
II - 4000 * 10%=400
III – 0
IV – 0
V – 6000*50%=3000
Үмітсіз – 10000*100%=10,000
Барлығы – 13500
Несиелерді жіктеу несиені толықтай, сый – ақысымен қоса
Стандартты несие – бұл төлем мерзімі жетпеген ешқандай
Күмәнді несие – төлемдердің төленуі жағдайына байланысты 5
Бірінші категориялық күмәнді (төлемдер уақытылы және толық төленгенде)
Екінші категориялық күмәнді (төлемдер кешіктірілсе және толық төленбесе)
Үшінші категориялық күмәнді (төлемдер толық және уақытында төленсе)
Төртінші категориялық күмәнді (төлемдер кешіктірілсе немесе толық төленбесе)
Бесінші категориялық күмәнді әрбір жағдайларға байланысты – 50%.
ІІ деңгейлі банктер ай сайын активтер мен міндеттемелер
Активтердің жіктелетін категориясын анықтау үшін, олардың қаржылық жағдайына
Қаржылық жағдайы бойынша:
Тұрақты (стабильное)
Қанағаттанарлық (удовлетворительное)
Тұрақсыз (нестабильное)
Қиын болып жіктеледі (критическое)
Қамту сапасына байланысты:
сенімді (надежное)
жақсы (хорошее)
қанағаттанарлық (удовлетворительное)
қанағаттанарлықсыз (неудовлетворительное)
қамтылмаған (без обеспечения
Тұрақты – қаржының қаржылық жағдайы тұрақты, компания шығынсыз,
Қанағаттанарлық – қарызшының қаржылық жағдайының уақытша нашарлау себептері,
Тұрақсыз – қарыз алушының қаржылық жағдайының төмендеу белгілері
Қиын – айтарлықтай зиян шеккен жағымсыз, меншікті капиталы
Қамту формалары:
Сенімді – ҚР Үкіметінің кепілі (тапсырысы бар), сондай-ақ
Жақсы – қамту нысаны 1-ші пункте аталған нысандарды
Қанағаттанарлық – қарыз алушының активтері бойынша (қарызбен сый-ақы),
Қанағаттанарлықсыз – қарыз алушы активтері бойынша міңдеттемелерінің 50%
2.4 Банктік тәуекелдерді басқарудың шетел тәжірибесі
Несиелік тәуекелдерді басқаруды банктік тәуекелдерді басқару саласында ең
CREVCO-ның функциялары: несиелік тәуекелді анықтау және бағалау, банктегі
Тәуекелдің дәрежесін анықтауға банк қажетті ақпараттарды жинау үшін
Несиелік саясатта несиелерді беру тәртібі, несие алуға деген
Несиелік тәуекелді төмендетуге арналған бағыттарға қарыз алушының несие
Англияның клирингтік банктерінде PARSEP және CAMPARI әдістері қолданылады.
P – қарыз алушының репутациясы;
A – алынған несиенің сомасы;
R – өтеу қабілеттігі;
S – қамтамасыз етілу дәрежесін бағалау;
E – несиенің мақсаттылығы;
P – тәуекелді қабылдағаны үшін банктің алатын сыйақы
Ал Америка банктерінде ‘5 си’ ережесі қолданылады. Мұнда
CAPACITY – қарызды өтеу мүмкіндігі;
CHARACTER – қарыз алушының репутациясы;
CAPITAL – капитал;
COLLATERAL – кепілзаттың қамтамасыз ету дәрежесі;
CONDITIONS – экономикалық конъюнктура.
Қарыз алушыларды бағалаудың жоғарыда көрсетілген жүйелерімен қоса, батыс
Х1 – айналым капиталының активтер сомасына қатынасы;
Х2 – бөлінбеген табыстың активтер сомасына қатынасы;
Х3 – операциондық табыстың активтер сомасына қатынасы;
Х4 – акцияның нарықтық бағасының жалпы қарыз сомасына
Х5 – сату көлемінің активтер сомасына қатынасы.
Егер ‘Z’ мәні 2,675-тен төмен болса, кәсіпорынды потенциалды
Коммерциялық қарызды бағалаудың моделін американдық экономисті Чессер ұсыныс
Х1 – бағалы қағаздар мен кассадағы қолма-қол ақшаның
Х2 – сату көлемінің бағалы қағаздар мен кассадағы
Х3 – салықты есептемей тұрғандағы табыстың активтер сомасына
Х4 – жалпы қарыздың активтер сомасына қатынасы;
Х5 – негізгі капиталдың акционерлік капиталға қатынасы;
Х6 – негізгі капиталдың таза сату көлеміне қатынасы.
Дамыған мемлекеттерде валюталық тәуекелдердің негізгі үш түрі жиі
операциялық;
трансляциялық;
экономикалық.
Операциялық тәуекел сауда операцияларымен, қаржылық инвестициямен және дивидендтік
Трансляциялық тәуекел шетелдік инвестициямен және шетелдік қарыздармен байланысты
Ал экономикалық тәуекел болса, болашақта жасалатын келісім шарттық
Валюталық операцияларды кассалық және мерзімді деп екіге бөлуге
Мерзімді валюталық мәмілелерге мыналар жатады:
форвардтық валюталық операциялар;
валюталық фьючерстер;
валюталық опциондар;
своп операциялары.
Валюталық тәуекелдерді басқарудың тағы бір әдісі бағамдардың өзгерісін
Валюта бағамдарының өзгерісін фундаменталды талдау әдісі бойынша бағамның
Ал техникалық талдау әдісінің тұжырымдамасы бойынша мемлекеттің қысқа
Шетел тәжірибесі ретінде өтімділік тәуекелін басқаруды қарастырып өтейін.
C – (capital adequaty), капиталдың адекваттылығы;
A – (assets quality), активтердің сапасы;
M – (management), басқару;
E – (earnings), табыс немесе рентабельділік;
L – (liquidity), өтімділік.
Әлемдік тәжірибеде өтімділікті басқарудың мынадай әдістері қалыптасқан:
қорларды конверсиялау әдісі;
қордың пул әдісі;
резервтік позицияны басқару әдісі;
несиелік позицияны басқару әдісі;
портфельді белсенді басқару әдісі.
1. Қорлардың конверсия әдісі қаражаттардың тартылу көздері көп
2. Қордың пул әдісі ақша нарығындағы операцияларға шек
3. Резервтік позицияны басқару әдісі былайша сипатталады: резервтік
4. Несиелік позицияны басқару әдісі бойынша банк өтімділігін
5. Портфельді белсенді басқару әдісі. Бұл жағдайда секьюритизация
Қорытынды
Соңғы жылдары Қазақстанның екінші деңгейлі банктері үшін ‘тәуекел’
Әр банк өзінің қызмет ету саласына байланысты өзіне
Банк үшін тәуекелді басқару ең маңызды мәселелердің бірі
Банктік тәуекелдердің түрлерін жіктеу мақсатында тәуекелдерді мына элементтер
коммерциялық банктің түрі мен мамандану саласы;
банктік тәуекелдің пайда болу немесе ықпал ету аясы;
банк клиенттерінің құрамы;
тәуекелділікті есептеу әдістері;
банктік тәуекелдің деңгейі;
тәуекелді уақыт тұрғысынан үлестіру;
тәуекелді есепке алу сипаты;
Банктік тәуекелді басқару мүмкіндігі.
Банк ісінде тәуекел деп банктің табысы мен капиталына
Банктік тәуекелдерді басқаруға байланысты банктер тарапынан көптеген жалпы
диверсификация;
нәтижелер туралы қосымша ақпараттарды алу;
лимиттеу;
өзін-өзі сақтандыру;
хеджирлеу;
сапаны басқару.
Осы әдістердің банк тарапынан дұрыс қолданылуы банктің болашақта
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Нормативтік-құқықтық актілер:
1. "О Национальном банке РК". Закон РК
2. "О банках и банковской деятельности в РК".
3. "О валютном регулировании". Закон РК от
4. "О лицензировании". Закон РК от 17.04.95г.
5. "О банкротстве". Закон РК от
Әдебиеттер:
Ақша, несие, банктер: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған
Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасимова.
Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары. Оқу
Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Оқу құралы.
Нұрғалиев Қ.Р. Қазақстан экономикасы: Оқу құралы. – Алматы:
Шеденов Ө.Қ., Жүнісов Б.А., Байжомартов Ү.С., Комягин Б.И.
Экономикалық теория: Оқу құралы / Я.Ә.Әубәкіров, Б.Б.Байжұмаев, Ф.Н.Жақыпова,
Банковское право РК.
Банковская система за 10 лет независимости Казахстана НБ
Новиков, Чумаченко Б.П, Шалгинбаева Г.Н. "Стратегия и управление
Мақыш С.Б. "Коммерциялық банктердің операциялары". Алматы. 2002ж.
2
тәуекелдің пайда болу көздері
субъективті
объективті
басқару тәуекелі
нарықтық
тәуекел
несиелік тәуекел
стратегиялық тәуекел
операциондық тәуекел
инвестициялық тәуекел
валюталық тәуекел
проценттік тәуекел
Нарықтық:
аймақтық;
аймақаралық;
трансұлттық.
Функционалдық:
биржа;
сақтандыру;
трасталық;
кооперативтік;
коммуналдық.
Салалық:
ауылшаруа-шылық;
өндірістік;
құрылыстық.
Тауарлық:
иновациялық;
инвестициялық;
ипотекалық;
депозиттік;
клирингтік.
салалық
әмбебап
маманданған
Коммерциялық банктердің түрлері
Банк клиенттерінің құрамы
Көлеміне байланысты
Меншігіне байланысты
Салаға жатқызылуына байланысты
мемлекеттік
кіші
өндірістік
жеке меншік
орта
келеңсіз жағдай
акционерлік қоғамдар
ірі
ресурстық
Тәуекелдің нақты түрлерінің көбейюі немесе азаюына әсерін тигізетін
Анықталған факторларға талдау жасау (2)
Төменднгі екі әдісті қолдана отырып нақты тәуекелді анықтау
Жобаның қаржылық тұрақтылығын анықтау (4а)
Жобаға салынатын қаржылардың экономикалық тиімдігін анықтау (4б)
Тәуекелдің минималды рұқсат етілетін деңгейін анықтау (5)
Тәуекелдің алынған деңгейі бойынша жеке операцияларға талдау жасау
Тәуекелді төмендетуге байланысты іс-шараларды анықтау (7)
Уақыт тұрғысынан алғандағы тәуекел
келешектегі
ағымдағы
бұрынғы



Ұқсас жұмыстар
Тәуекелдің деңгейі
Несиелік тәуекелдерді басқару есебі
Несиелік тәуекелдердің пайда болуы және олардың жіктелінуі
Банктік тәуекелдердің Қазақстанның банктік жүйесінде қолданылуы мен басқарылуының теориялық аспектілерін анықтау және тәуекелдерді басқаруда шетелдік тәжірибе мен отандық тәжірибе
Банктік тәуекелді басқару және бағалау әдістері
Несиелік тәуекел
Қаржылық тәуекелдерді басқару
Банктердегі тәуекелдерді басқаруды ұйымдастыру және тәукелді бағалау әдістері
Банктік тәуекелдерді төмендету әдістері
Шетел тәжірибесіне сүйене отырып, банктік тәуекелдерді басқаруды жетілдіру