Қазақстандағы ипотекалық несиенің жағдайы
ЖОСПАР
Кіріспе.....................................................................................................................3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НЕСИЕ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУЫ
1.1. Қазақстан Республикасындағы несиелеу жағдайы. Несиелік саясат және
1.2. Қазақстандағы ипотекалық несиенің жағдайы..........................................15
1.3. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау жүйесі.................................19
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРДЫҢ
2.1. «STATISTICA» пакетінің құрылымын зерттеу.........................................24
2.2. «Еуразиялық Банк» АҚ-ның қарыз алушылардың несие
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ-НЫҢ ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ НЕСИЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АНЫҚТАУ
Қорытынды............................................................................................................41
Қолданылған әдебиеттер тізімі.............................................................................43
КІРІСПЕ
Нарықтық экономикаға өтуде мемлекет экономиканы дұрыс бағытқа қоя
Несие – қоғам мүшелері үшін өз мұқтаждықтарын тез
Банктік сфера Қазақстандағы – экономиканың неғұрлым қарқынды дамып
Басты мақсаты – Қазақстан Республикасының несиелеу жағдайы және
Коммерциялық банктің несиелік саясатын іске асыру процесінде проблемалық
Мақсатқа жету үшін келесі міндеттер орындалуы керек:
несие, несиелік саясат пен несиелік механизмді зерттеу;
несие түрлерін және несиелеу әдістерін зерттеу;
қарыз алушының несие қабілеттілігін зерттеу;
«STATISTICA» пакетінің құрылымын зерттеу, әдістерін талдау;
«STATISTICA» пакетінің көмегімен қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау,
Зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасының несиелеу жағдайы және
Курстық жұмыстың әдістемелік негізінде Қазақстан Республикасының Заңдары мен
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ НЕСИЕ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Қазақстан Республикасындағы несиелеу жағдайы. Несиелік саясат және
Нарықтық экономикаға өтуде мемлекет экономиканы дұрыс бағытқа қоя
Несие қоғам мүшелері үшін өз мұқтаждықтарын тез әрі
Бүгінгі күндегі несие жүйесі көп құрылымды жүйе болып
орталықтандырылған (эмиссиондық);
коммерциялық банктер;
арнайы несие ұйымдары.
Қазақстан Республикасының қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды бақылауды
Несиелік саясат – банктің несиелік жұмысын ұйымдастыру негізін
Кең мағынада, несиелік саясатты несие беруші банк пен
нұсқаулық емес, яғни директивті нұсқауларды қамтиды;
несиелеудің мақсаттарын нақты және мағыналы анықтауға мүмкіндік береді
нақты мақсаттарды іске асырудың бірнеше ережелерін қамтиды;
оны іске асыруды қамтамасыз ететін стандарттар мен нұсқауларды
Несиелік саясат банктің стратегиясын, оның тәуекелді басқару облысындағы
несиенің берілуіне және несиелік портфельді басқаруға жауап беретін
несиелеу облысындағы стратегиялық шешімдерді қабылдайтын тұлғалардың басты іс
сыртқы аудит қызметтерінің жұмысын және банктегі несиелік қызметтің
ішкі бақылау қағидаларын.
Несиелік саясат банк қызметін диверсификациялаудағы іс әрекеттердің тізбектелуін
Несиелік саясаттың маңызды элементі банктегі бақылауды ұйымдастыру болып
Ішкі несие саясатын жасау банк жетекшілерінің несиелеу мақсатын
Несиелік стандарттар мен нұсқауларды жасаудың бастапқы кезеңі аяқталуына
Несиелік саясатта несиелік комитет туралы ережеде қамтылады. Несиелік
несие алуға берген клиенттің өтінішін және несиелік
несие беру немесе одан бас тарту тұралы шешім
несиелік тәуекелге байланысты несиелеу формаларын анықтайды;
несие соммасы мен мерзімін анықтап, пайыз мөлшерін бекітеді;
несиені қайтаруды қамтамасыз ету тәсілдеріне талаптар белгілейді;
несиелеу шарттарын бекітеді;
берілген несиеге мониторинг жүргізу тәртібін бекітеді;
несиелеу бойынша бөлімшелердің жұмысын талдайды;
несиелік комитеттің мәжілісінің хаттамаларына қол қояды және
Несиелік саясатта қарыз алушылардың негізгі қызметіне байланысты тәуекелдігі
Несиелік саясатпен банк қызметкерлерін таныстыру оларды соған сай
Несиелік саясат несиелік қызметтің басты бағыттарын анықтайды. Оларды,
несиелік қызметті ұйымдастыру;
несиелік портфельді басқару;
несиелеуге бақылау жасау;
құзіретті бөлу принциптері;
несиелеуді таңдаудың жалпы критерилері;
несиелеудің жекелеген бағыттары бойынша шектеулер;
несиелермен жасалатын ағымдық жұмыстардың принциптері;
несиелер бойынша зиян шегу жағдайларына резерв жасау.
Іс жүзінде несиелік саясатты іске асыру тәсілдері мен
несиелеу саясаты;
несиелеу стандарты;
несиелеу нұсқаулары.
Сонымен қатар аталған үш құжаттын ерекше бір құжаты
Несиелеу саясатында несиелеуді жүзеге асыратын бөлімшелер жұмыскерлердің қызметтерін
Несиелеу стандарты – бұл банкте несиелік несиелік қызметті
қарыз алушылардың қаржылық ақпараттарын жинау және талдау тәртібі;
несиенің кепіл хаттар және кепілдемелермен қамтамасыз етілуіне қойылатын
әкімшілік стандарттар және несиелік процесті ұйымдастыру ережелері;
қарыз алушылардың несиелік қабілетін талдау тәртібі;
несиенің айрықша түрлері бойынша ережелер.
Барлық банктер бойынша құжаттар айналымын стандарттау мақсатында несиелеу
Несиелік нұсқаулар несиелік процедураларын іске асырудың жалпы алгоритімін
Жалпы, несиелік саясатта қарыз алушы туралы қажетті ақпаратты
Несиелік саясат мынадай қызметтерді атқарады:
банктегі несиелеу процесін ұйымдастыруға бақылау жасауға негіз ретінде
несиелеуді жүзеге асыратын бөлімдердің қызметкерлері үшін анықтама материял
несиелік бөлімдердің жетекшілері үшін несиелік нұсқаулықтардың талаптарының орындалуына
несиелік талдау және аудит бөлімі жұмыскерлерінің тексеруді жүзеге
Коммерциялық банктің несиелік саясатын іске асыру процесінде проблемалық
Экономикалық түсініктегі «механизм» белгілі бір қызметті жандандыруға және
Несиелік механизм – нарықтық қатынастарға сай экономиканың тиімді
Қазіргі несиелік механизм экономикалық механизмнің бір бөлігі ретінде
Несиелік механизм сипатының объективтілігін айта отырып, екі элеметті:
Несиелік механизмнің басқа экономикалық механизмдер сияқты мынандай құрылымдық
несиенің түрлері;
несиенің объектілері;
несиенің субъектілері;
несиелеу әдістері;
несиелеу процессі;
несиелеу принциптері;
несиелік тәуекелді бақылау.
Несие түрлері – бұл несиелік қатынастар құрылымының, олардың
Коммерциялық банктер өздерінің клиенттеріне әр түрлі несиелер береді.
1) қарыз алушылар котегорияларына қарай:
қаржылық институттарға берілген несие: мақсатты қорларға, банктерге, қаржы-несие
қаржылық емес агенттерге: өнеркәсіп салаларына, ауыл шаруашылығына, саудаға,
тұтыну мақсатына берілетін несие.
2) мерзіміне қарай: қысқа мерзімді (1 жылға дейін),
3) тағайындалуы және пайдалану сипатына қарай: негізгі қорға
4) қамтамасыз ету дәрежесіне қарай:
қамтамасыз етілген: кепілхатпен, кепілдемемен, кепілдікпен;
сақтандырылған;
қамтамасыз етілген сенім несиесі.
5) қайтарылу дәрежесіне қарай:
стандарты несие – қайтарылу уақыты жетпеген, бірақ қайтарудан
күмәнді несиелер – қайтарылу уақыты кешіктірілген, мерзімі ұзартылған
үмітсіз несиелер – қайтару уақыты кешіктірілген, мерзімі өткен
6) валютамен берілуіне қарай: ұлттық валютамен, шетел валютасымен.
7) берілу шартына қарай:
тұтыну несиесі – бұл жеке тұлғаларға тұтыну тұтыну
ипотекалық несие – бұл қозғалмайтын мүліктерді кепілге ала
овердравт несиесі – клиенттің шотынан қаражатты шегеру, дебеттік
овернайт несиесі - өтімділікті қолдау мақсатында бір түнге
онкольдық несие – кредиторлардың алғашқы талабы бойынша өтелетін
банк аралық несие – банктердің бір-біріне беретін несиесі;
ломбардтық несие – тез іске асатын бағалы заттарды
лизингтік несие – құрал жабдықтарды жалға алумен байланысты
рамбурстық несие – шикізаттарды ішке алып кіру және
сенім несиесі – банк сеніміне кірген, төлем қабілеті
маусымдық несие – жабдықтаушының қаржыландыру уақыты мен түсімді
консорциалдық несие – ірі жобаларды несиелеу мақсатында банктердің
Несиенің құрылымы несие беруші мен қарыз алушыдан, сондай-ақ
Несие объектісі – бұл несиенің пайдалану заты, яғни
Несие объектісі материалды құндылықтар, өндіріс және айналым шығындары
Ұзақ мерзімді несиелеу объектісіне жататындар мынадай түрлерге бөлінеді:
өндіріс объектілерінің құрылысы;
өндіріс объектілерін қайта құру,техникалық жағынан қайта қаруландыру, кеңейту;
техникалар, құрал-жабдықтар және көлік құралдарын сатып алу;
жаңа өнім шығаруды ұйымдастыру;
өндірістік емес маңызы бар объектілерді салу.
Несиелеу әдістері – несиенің берілуі және қайтарылу ерекшеліктерімен
Қазіргі банктік тәжірибеде несиелеу әдісінің үш түрі қарастырылады:
айналым бойынша несиелеу әдістері;
қалдық бойынша несиелеу әдістері;
айналым-қалдықтық.
Айналым бойынша несиелеу барысында несие несиелеу объектісінің айналымдағы
Қалдық бойынша несиелеу барысында несиеге деген қажеттілік тауарлы
Айналым және қалдық бойынша несиелеудің іс жүзінде ұштасуының
Несиелеу процесі мынадай кезеңдерді қамтиды:
1) несиеге деген өтінішті қарау. Кез келген несиелік
2) қарыз алушының несиелік қабілетін талдау. Қарыз алушының
3) несиелік және кепіл туралы келісімшарт жасасу.Қазіргі несиелеудің
Несиелік келісім шарт екі жақтың өзара міндеттемелерін және
4) несие беру кезеңі. Бұл кезең ағымдық шот
Несиенің көлеміне байланысты әр түрлі берілу тәсілдері болады.
5) несиені қайтару және оған сыйақы төлеуіне бақылау
Несиелеу процесіне жасалатын бақылау банктің несиелік портфелін мерзімді
Кез келген банктің қызыметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің
Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар:
несиелік қызметті ұйымдастыру;
лимиттер белгілеу;
несиелік ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін
несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг қою және
несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып,
несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу – несиелерді
несиелік мониторинг;
несиелік потфельді басқару;
проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Кез келген банктік несие белгіленген мөлшер шегінде беріледі.
қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына;
несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы-материалды бағалар қорына және
маржа деңгейіне;
несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген сенімділігіне;
банкте бар ресурс көлеміне.
Несиені авторизациялау – несиелік тәуекелді төмендету мақсатында жүргізілетін
Несиелік мониторинг – несие бойынша мәселе туындай қалған
Несиелік портфельді басқару – бұл банк қабылдауға дайын
Несиелеу лимиттерін белгілеу – несиелік портфельді құруға бақылау
Несие үшін төлейтін сыйақы мөлшерлемесі – несиенің бағасын
Проблемалық несиелерге:
несиелік келісімшартта көрсетілген уақытта қайтарылмаған, уақыты кешіктірілген және
сақтандыру, кепілхат немесе кепілдемемен қамтамасыз етілген несиелер бойынша
несиеге есептелген пайыздың несиелік келісімшартта көрсетілген күннен 30
Сонымен қатар проблемалық несиелерге қарсы шараларға мыналар жатады:
қарыз алушының қызметін қайта қарау;
несиенің қайтару кестесін өзгерту;
сыйақы төлеу тәртібін өзгерту.
Бүгінгі күнде Қазақстан нарығында проблемалық несиелердің ішінде жылдан-жылға
1-кесте
Банктердің ипотекалық несие бойынша мерзімі өткен берешектер, млн.
Көрсеткіштер 12.03 12.04 03.05 04.05 05.05 06.05
Азаматтарға тұрғын үй салу және сатып алу бойынша
Азаматтарға тұрғын үй салу және сатып алу, қысқа
Азаматтарға тұрғын үй салу және сатып алу, ұзақ
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетеньні
Берілген мәліметтер арқылы ипотекалық несиенің кезең өткен сайын
1.2 Қазақстандағы ипотекалық несиенің жағдайы
Ипотекалық несие – тұрмыс сферасына инвестицияларды тартатын ең
Бүгінгі қүнде эксперттер бір-бірімен ипотекалық несиенің бірқалыпты өсу
Ипотека деген термин ең алғаш рет біздің эрамызға
2002 жылғы 1 қыркүйектегі «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы»
Ұлы ғалым Дж. М. Кейнстің пікірінше, «жиақтар нарықтық
ипотекалық несиелеу мерзімінің ұзақтығы;
берешекті қайтару мен проценттерді төлеу тәртібі, негізгі бөлшектің
Ипотека термині көбіне АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Франция елдерінде
Ипотекалық несиенің қағидалары:
меншік құқығын шектеу шартында борышкердің қолында мүліктің қалуы;
кепіл үлесінің түрінде ссудалар мөлшерінің анықталуы;
сол сияқты мүлікті үстеме ипотекалық ссудаға кепілге алу;
сақтандыру есебі бойынша несие беру.
Әр жеке тұлға алдын ала төлем қабілетін тексеруден
егер де қарыз алушы алғашқы жарнаны салмау мақсатында
азаматтық – құқықтық жауапкершілігі сақтандырылған жағдайда,
егер де «Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры
егер несиелердің табысы жетпеген жағдайда, қосымша қарыз алушыны
Қазақстан Республикасында ипотекалық несие жүйесі екі деңгейлі болып
Волюта түрі бойынша ипотекалық несиенің құрамы өте маңызды.
Сауда – саттық аяқталып, сатып алушы ақырғы және
сауда – саттықты өткізудің негізі;
оны өткізудің орны мен уақыты;
сауда – саттықты алынған мүліктің атауы мен сипаттамасы,
кепіл беруші – мүліктің иесінің аты – жөні
сатып алушының аты – жөні және мекен
сатып алушы төлеген сатып алу бағасы;
сауда – саттықты өткізген сенім білдірген тұлғаның аты
Ипотекалық несие алу процедурасы төрт кезеңнен тұрады:
қарыз алушыны алдын ала мамандыру кезеңі;
қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалау (андеррайтинг);
ипотекалық объектісі негізінде тұрғын үйді бағалау;
келісім шарт жасау кезеңі.
Ұзақ мерзімді ипотекалық несие берудің мақсаты азаматтардың жеке
тұрғын үй саласына халықтың жинағы және бюджеттен тыс
тұрғын үй нарығын жандандыруға мүмкіндік туғызды.
Бүгінгі таңда ипотекалық несие беруді қаражат қорын көбірек
Меншік құқықтарын, соның ішінде жылжымайтын мүлікке меншік құқығын
2006-2008 жылдары тұрғын үй құрылысын дамытуды іске асыру
Халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге кол жетімдігін қамтамасыз
ұсныс тарапынан да, сұраныс тарапынан да толыққанды теңгерімді
тұрғын үй салуға жеке инвестицияларды тарту және жеке
құрылыс индустриясының тиімді нарығын қалыптастыру;
халықтың қалын бұқарасы үшін ипотекалық несие беру мен
Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мынадай бағыттар бойынша жүзеге
тұрғын үй салу құрылысын ынталандыру.
жалпы сипаттағы жүйелі шаралар:
тұрғын үй құрылысының бір шаршы метрінің құнын төмендету;
жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
жеке капитал инвестицияларын тарту есебінен тұрғын үй салу;
тиімді, экологиялық таза құрылыс материялдарын өндіруді одан әрі
орта тап пен халықтын әлеуметтік қорғалатын жігі үшін
коммуналдық тұрғын үй салу;
мемлекеттік қаражат есебінен қолжетімді тұрғын үй салу.
төменгі қабілетті сұранысты ынталандыру:
ипотекалық несие беру жүйесін жетілдіру;
құрылыс жинақтар жүйесін дамыту.
Ипотекалық несиелерге қолжетімділікті ұлғайту мақсатында мемлекеттік ипотекалық несие
сыйлықақы ставкасының мөлшері – 9-10%;
бастапқы жарнама мөлшері – 10%;
ипотекалық несие мерзімі – 20 жыл.
Тұрғын үй құрылысы жиақтар жүйесін жаппай іске қосу
тұрғын үй құрылысы жинақ банктердегі қажетті қорлану мөлшерін
қорлану мерзіміне қарай несие мерзімі 25 жылға дейін
мемлекет көтермелейтін салым сомасының мөлшерін 200 айлық есептік
2005 жылы республикалық бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік
2004-2005 жылдары коммуналдық тұрғын үй салуға республикалық бюджеттен
2005-2006 жылдары коммуналдық тұрғын үйдің 261,3 мың шаршы
Несиелік қаражатты тарту есебінен 2005-2006 жылдары 1727,6 мың
2005-2007 жылдары Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
Банктердің несие нарығында жақсы қызымет етуіне көптеген кедергілер
1.3 Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау жүйесі
Банк жүргізетін келісімдер арасында несиелік операциялардың тәуекелдері өте
Несиелік тәуекел немесе қарызды өтемеу тәуекелі дегеніміз –
Несиелік тәуекел бірқатар себептерге байланысты пайда болады:
қарыз алушының жауапкерсіздігі;
қарыз алушының өз кінәсінан емес, адекватты болашақ ақша
банк басшылығындағы есептің дұрыс жүргізілмегендігі, іскерлік және экономикалық
саяси тұрақсыздық;
қарыз алушының репутациясындағы олқылықтар;
несиеге берілген кепілдеменің сапасына және болашақ құнының сенімсіздігі.
Бұл жағдайларды ескеріп банк өзінің қарыз алушыларының несиелік
Қазақстан Республикасының Ұлттық банк директорымен отырыста бекітілген «банктердің
қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау;
қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау;
қарыз алушының несие қабілеттілігінің тобын (рейтинг) анықтау,.
Қарыз алушының төлем қабілетілігі – дегеніміз қарыз алушының
Қазіргі несиелеу жүйесі қарыз алушының несиелік төлем қабілетін
Несиелеу процесі белгілеген мерзімде сауданың қайтарылмай қалуға себепкер
Қарыз алушының несиелік қабілеті – бұл қарыз алушының
Қарыз алушының несиелік қабілетінің, оның төлем қабілетінен айырмашылығы
Клиент несиелік қабілетінің деңгейі, банктің нақты қарыз алушыға
Шет елдерде қарыз алушылардың несиелік төлем қабілеттілігін анықтаудың
қарыз алушының мінезі (character);
қарыз алу мүмкіндігі (capacity);
қаражаты (cash);
қамтамасыз етілуі (collateral);
шарты (conditions);
бақылау (control).
Қортындылап келгенде, әлемдік және отандық банктік тәжірибеде қарыз
Қарыз алушының мінездемесі деп оның заңды тұлға ретіндегі
Қарыз алушының заңды тұлға ретінде беделі оның сол
Қаражатты қарызға алу қабілеті қарыз алушының несиеге өтініш
Қарыз алушының несиелік қабілетінің ең негізгі критерилердің бірі
Қарыз алушының капиталы оның несиелік қабілетінің біршама маңызды
жеткілікті, яғни орталық банктің тарапынан жарғылық оның қордың
несиелік операцияларға меншікті капиталды жұмысау дәрежесі, яғни ол
Несиенің қамтамасыз етілуі – қарыз алушының активтерінің құны
Несиелік операциялар жасалатын жағдайларға елдегі, аймақтағы, салалардағы
Аталып өткен, банк клиентінің несиелік қабілетін бағалау критерийлері
іскерлік тәуекелді бағалау;
менеджментті бағалау;
қарыз алушының тұрақтылығын бағалау;
қаржылық коэффиценттерді бағалау;
ақша тасқынын бағалау;
қарыз алушы туралы ақпарат жинау;
орналасқан жеріне бару арқылы қарыз алушының жұмысын қадағалап
Отандық банктер тәжірибесінде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы
Жеке тұлғаның несие қабілетін бағалау.
Қазіргі кезде екінші деңгейдегі банктердің жеке тұлғаларға беретін
Тұтыну несиесінің мынадай түрлері қолданылуда:
автомобилдік несие;
ұзақ мерзімде пайдаланылатын тауарларды сатып алуға берілетін несие;
тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына берілетін несие;
кейінге қалдырылмайтын қажеттіліктерге берілетін несие.
Ал ипотекалық несие бүгінгі күнде халық үшін өте
Аталған несиелік тәуекелділіктің түрлері ерекше болып табылмайды және
Сонымен қатар келесі принциптерді ескеру керек:
тәуекелділіктің қаржылық құны шығындардың және шығындардың көлемінің пайда
екінші принцип – бұл нақты тәуекелділіктің жағдайы және
үшінші принцеп қабылдаған шешімнің анықсыздығыныан пайда болады. Анықсыздық
төртінші принцип бойынша тәуекелділік неғұрлым жоғары болса, соғұрлым
Тәуекелділіктің алдын алудың алғы шарттары ретінде мүліктің құнын
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУ
2.1 «STATISTICA» пакетінің құрылымын зерттеу
Әмбебап статистикалық пакет STATISTICA Statsoft, Inc (АҚШ) фирмаларымен
STATISTICA – Windows жүйесінде мәліметтерді статистикалық өңдеуді жүргізетін
Ресейде пакет Statsoft Russia фирмасымен таратылады. Пакет туралы
«STATISTICA» пакетінің модульдері. «STATISTICA» пакеті модульдік құрылымға
Модульдер, пакетті қосқанда экранда пайда болатын Модульді ауыстырушыдан
«STATISTICA» пакетінің алтыншы нұсқасында келесі модульдер қолданылады:
Data Management (мәліметтерді басқару);
Basic Statistics/Tables (Негізгі статистикалар /Таблицалар);
Nonparametrics/Distributions (Непараметрлік әдістер мен бөлінгендерді сәйкестіру);
Multiple Regression (Көптік регрессия);
ANOVA/MANOVA (Бір-/Көпфакторлы дисперсиялық талдау);
Time Series/Forecasting (Уақыт тізімдері/Болжамдау);
Cluster Analysis (Кластерлік талдау).
STATISTICA Module Switcher
Сурет 1
Модульдерді ауыстыру дегеніміз – бұл бір модульден екінші
«STATISTICA» жұмыс үстелі, 1-сурете бейнеленген. Basic Statistics/Tables (негізгі
Терезенің жоғарғы жолында модульдің аты көрінеді.
Терезенің жоғарыдан екінші жолында Windows үшін ортақ менюдың
Analysis – талдау менюсы кезкелген модульдің бастапқы
Жоғарыдан үшінші терезе жолында меню командаларын тез орындау
STATISTICA терезесі
Сурет 2
Модульде жұмыс.
Әрбір модульде жұмыс істеу ортақ сипатқа ие. Келесі
мәліметтерді енгізу немесе мәліметтер файлын ашу;
талдау үшін айнымалыларды таңдау;
модульдің бастапқы панеліндегі менюдан талдау әдісін таңдау;
нақты есептеу процедураларын таңдап оның параметрлерін енгізу;
есептеу процедурасын іске қосу;
келесі талдау қадамын таңдау.
Модульдің бастапқы панелі (Startup Panel).
Кезкелген модельдің бастапқы панелі Analysis менюсы арқылы шақырылады
мәліметтер файлын ашу (Open data батырмасы);
талдау үшін айнымалылар таңдау (Variables батырмасы);
мәліметтер талдау әдісін таңдау.
Basic Statistics/Tables модулінің бастапқы панелі 3-суретте көрсетілген.
Basic Statistics/Tables модулінің бастапқы панелі
Сурет 3.
«Еуразиялық Банк» АҚ-ның қарыз алушылардың несие қабілеттілігінің нәтижелерін
Ипотека мысалында «STATISTICA» пакеті қарыз алушының төлем қабілетін
Қазақстан Республикасының Ұлттық банк директорымен отырыста бекітілген «банктердің
Ипотека мысалында «STATISTICA» пакеті қарыз алушының төлем қабілетін
Дискрименанттық талдау көп статистикалық талдаудың бір әдісі
Тиімді әдіс мағынасында математикалық күтімнің минимум қателігі немесе
STATISTICA жүйесінде дискрименнантық талдау әдісімен есептің шешілу процедурасын
Классификацияға катысушылардың көрсеткіштері мен аргументтері келесідей:
X1 – мүлік бағасы (тг.);
Х2 – несие мөлшері (тг.);
Х3 – бастапқы салым (тг.);
Х4 – несие мерзімі (ай);
Х5 – ануитет (тг.);
Х6 – клиент шығыны (тг.);
Х7 – қалдық (тг.);
Х8 – пайыз ставкасы (%);
Х9 – жасы (жыл);
Х10 – топ .
Бұл көрсеткіштер Еxample.sta файлында, 2-кестеде бейнеленген.
2-кесте
Еxample.sta
№ Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7
1 1755085 1377000 243000 180 18 338.0 16850
2 1200895 1027061 180135 180 14 286.4 9560
3 3798000 1012800 2785200 180 14 175.0 15000
4 1266000 1076100 189900 180 17 329.7 9000
5 2850000 2094000 756000 180 27 886.6 17500
6 1689200 1260000 429200 216 18 748.1 12000
7 1890005 1655000 235005 180 22 204.9 11500
8 2005000 1704250 300750 180 26 228.4 10000
9 1500000 1000000 500000 180 16 104.2 10000
10 1865000 1650000 215000 240 22 955.7 13500
11 2350000 2000000 350000 180 29 374.0 18000
12 1789000 1560000 229000 216 23 211.9 16420
13 2200060 1800050 400010 240 26 403.1 18005
14 1266000 1076100 189900 180 16 561.2 9000
15 1266000 1076100 189900 216 14 437.9 10000
16 1890005 1655000 235005 180 22 204.9 11500
17 1689200 1260000 429200 216 18 748.1 12000
18 1689200 1260000 429200 216 18 748.1 12000
19 1865000 1650000 215000 240 22 955.7 13500
20 3798000 1012800 2785200 180 14 175.0 15000
21 4431000 2566000 1865000 240 33 788.8 24000
22 2785200 2367420 417780 240 36 675.2 16000
23 2532000 1272000 126000 240 18657.7 14230 20000
24 3291600 2797860 493740 240 36 841.9 17650
25 2350000 2000000 350000 180 29 374.0 18000
26 1355000 1151750 203250 240 15 166.1 9500
27 1266000 1076100 189900 216 14 437.9 10000
28 2400500 1680350 720150 180 22 118.3 14500
29 1266000 1076000 189900 240 14169,9 8000 23500
30 1899000 1424250 474750 180 19 933.6 15500
Мұндағы, Х10 бағанасында «Еуразиялық Банк» АҚ-ң өз клиенттерге
«STATISTICA» пакетінің терезесінен Discriminant Analysis (Дискриминанттық талдау)
экране Stepwise Discriminant Function Analysis (дискриминанттық функцияның кадамдық
Stepwise Discriminat Function Analysis модулінің бастапқы сұхбат терезесі
Сурет 4
Variables батырмасын басып, айнымалылардың таңдау сұхбат терезесін ашамыз,
Айнымалылардың таңдау сұхбат терезесі
Сурет 5
Айнымалылардың атауы сол және оң жағында қиылысуы керек.
Мәндері берілген Discriminant Function Analysis терезесіне қайта оралып,
Айнымалылардың таңдау сұхбат терезесі
Сурет 6
Discriminant Function Analysis терезесі
Сурет 7
OK батырмасы басылғаннан кейін Model Difinition (моделді анықтау)
Model Difinition сұхбат терезесі
Сурет 8
Model Definition сұхбат терезесінде маңызды айнымалыларды таңдау әдісі
Pooled within-groups covariances & correlations (топаралық ковариации және
Total covariances & correlations (толық ковариации және корреляции),
Box & wh (барлық айнымалыларға және әр қайсысына
Standart deviations (әр топтағы айнымалылардың стандартты ауытқуы);
Categjrized histogram (by group) (әр айнымалылар үшін топ
Box & whisker plot (by group) (топ бойынша
Categorized scatter plot (by group) (кезкелген екі айнымалы
Categorized normal probability plot (by group) (топ бойынша
Descriptive Statistics сұхбат терезесі
Сурет 9
Әдіс ретінде (Method) – Standard таңдап, OK басамыз.
Number of variables in the model (айнымалылар саны)
Wilks lambda (Уилкс лямбдасының мәні) = 0,0895187
Approx. F(40,62) (Уилкс лямбдасымен байланысты F – статистикасының
P – мәнділігінің деңгейі, F – критеринің
Discriminant Function Analisis Results терезесі
Сурет 10
Уилкс статистикасының мәні [0,1] интервал аралығында жатыр.
Classification matrix эксперттік әдісі
Сурет 11
Классификациялық матрицадан эксперттік әдіспен объектілер сәйкес
Егерде клиенттер сәкес топтарға орналаспаса, 12-сурете, Classification of
Classification of cases терезесі
Сурет 12
Сонымен мұнда да топтастырылған объектілердің 24 өз параметріне
«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» АҚ-НЫҢ ҚАРЫЗ АЛУШЫЛАРЫНЫҢ НЕСИЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН АНЫҚТАУ
Қазіргі кезеңде банктік сфера Қазақстанда – бұл экономиканың
«Еуразиялық Банк» АҚ өзінің белсенділігімен, өзінің капиталымен, таза
«Еуразиялық Банк» АҚ негізгі екі офистан тұрады. Олар
Несие – банктің қаржылық қорының өсуіне үлкен үлесін
Несиелік саясатты құруда – қарыз алушының несие
Қарыз алушының несиелік төлем қабілеттілігін бағалауда сәкестік коэффицентіне
«Евразиалық Банк» АҚ несие көлемін мерзімге байланысты теңдей
Ол келесі формуламен есептейді:
(1),
мұндағы, - алынатын несие сомасы;
- несие мерзімі жылдар өлшемінде;
- несие мерзімі айлар өлшемінде;
- жылдық пайыз ставкасы.
Қарыз алушыға несиені банк комиссиясының шешімімен ғана беріледі.
Несие қабілеттілігінің жалпы бағасы балл түрінде беріледі. Балл
«Евразиалық Банк» АҚ қарыз алушының несие қабілеттілігін бағалауда
Бұл резюме қарыз алушының әлеуметтік жағдайды ескере отырып,
жасы;
қызметету саласы;
тұрғылықты аймағы;
соңғы жұмыс орнындағы еңбек өтілі;
отбасының материалдық жағдайын (мүлкін) бағалау.
Барлық параметрлер 1 және 5 балл аралығында бағаланады.
отбасының болуы;
жоғарғы білімнің болуы;
қарыз алушы банк клиенті болуы;
жағымды несие тарихының болуы;
қарыз алушының алимент,сот алдындағы міндеттемелерінің болуы;
жалақысы 100 АҚШ долларынан төмен болуы.
Барлық жиналған балл сомасы клиенттің рейтингін анықтайды. Және
9 баллға дейін – жоғары;
10-нан 14 баллға дейін – тиімді;
15-тен 21 баллға дейін – қанағаттанарлық;
22-ден 26 баллға дейін – күмәнді;
26 балл-дан жоғары – қанағаттанарлықсыз.
Резюменінің құрылуында қарыз алушы мен банк қызметкерінің арасындағы
Резюме құрылғаннан кейін ғана банк комиссиясының талдауына ұсыналады.
Келесі қадам ол құжаттарды толтыру кезеңі. Іс барысында
ҚОРЫТЫНДЫ
Несие қоғам мүшелері үшін өз мұқтаждықтарын тез әрі
Ипотекалық несие – тұрмыс сферасына инвестицияларды тартатын ең
Бүгінгі қүнде эксперттер бір-бірімен ипотекалық несиенің бірқалыпты өсу
Банк жүргізетін келісімдер арасында несиелік операциялардың тәуекелдері өте
Әмбебап статистикалық пакет STATISTICA Statsoft, Inc (АҚШ) фирмаларымен
классификациялық матрицадан эксперттік әдісі арқылы объектілердің
оқиғаның кездейсоқтылығының классификация әдісі де топтастырылған объектілердің
Қорытындылайтын болсақ, «STATISTICA» пакетінің көмегімен қарыз алушылардың
Қазақстан Республикасында несие жағдайын жоғарлатуда еуростандартққа көшуге, яғни
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
«Мемлекеттік статистика туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы
Постанавление Правления Национального Банка РК «Об утверждении Правил
Постанавление Правление Агенства Республики Казахстан по «Регулированию и
Ақанов Б.А. Әлеуметтік экономикалық статистика. – Қарағанды, 1994.-146.
Әкімбеков С. Экономикалық теория. – Астана, 2002.-464б.
Белгібаев Қ.Қ. Қаржы және банк статистикасының есептер жинағы.-
Боровиков В.П. Популярное введение в программу STATISTICA. -Москва,
Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане. Алматы,
Жүнісов Б.А. Нарықтық экономика негіздері. - Ақтөбе, 1999.-165б.
Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. – Алматы,
Никитина Т.В. Банковскии менеджмент. – Санк-Петербург, 2002.-159с.
Сейтқасымов Г.С. Ақша. Несие. Банктер. – Қарағанды, 2004.
Сахариев С.С. Жаңа кезең экономикалық теориясы. – Алматы,
Шаяхметова К.О. Банктік тәуекелділік. – Алматы, 2004.- 770б.
Челекбай А.Д., Хамитов Н.Н. Методика оценки финансового состояния
Адамова К.Р. Кредитные бюро по-американски // Бизнес и
Аветисова М.М. Рейтинг для заемщика// Банковские технологии, 2004.
Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасының Үкіметінің актілер
Мақыш С.Б. Банктік несиелік тәуекелді бағалау және басқару//
Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана, г.Астана,
Сағындыкова М. Ипотекалық несиелеу// Егемен Қазақстан, 2004. -№4
3
ҚР-ның экономикасының қазіргі жағдайындағы несиенің теориялық аспектілері
Қазақстандағы түрғын үйді несиелеуді жетілдіру жолдары
Тұрғын үй-жайды ипотекалық несиелеу
Қазақстан Республикасындағы ипотекалық несие жүйесінің қалыптасуы және жетілдіру жолдары
Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ипотекалық несиелендіруін ұйымдастырудың қарқынды дамуын және механизмін зерттеу
Екінші деңгейлі банктердің несиелеу әдістері мен формаларының дамуын қарастыру
Қазақстан Республикасының ипотекалық несие жүйесі туралы
Қазақстанның банктік жүйесіндегі ипотекалық несиелеудің қазіргі жағдайы
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердегі ипотекалық несиелердің теориялық негізі
Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеудің талдауы