Несиелік тәуекел
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ
БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы информатика» кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
«Мәліметтер базасы жүйелері» курсы бойынша.
Тақырыбы: «Банктердің активі мен пассивінің
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..........................................................................................................3
I ТАҚЫРЫПТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.............................................7
1.1 Несиелік тәуекел.......................................................................................7
1.2 Банк активтері мен пассивтерінің
1.3 Несие тәуекелі бөлімінің
ІІ М.Б. ҚҰРУ АЛГОРИТІМІ........................................................................15
2.1 Есептің қойылымы...............................................................................15
2.2 Құру жолдары.......................................................................................17
ҚОРЫТЫНДЫ.............................................................................................31
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ............................................32
ҚОСЫМША..................................................................................................33
КІРІСПЕ.
ЭЕМ (электронды есептеуіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің
бірі- ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу,сонымен бірге
және графикалық құжаттар (суреттер,сызулар,фотосуреттер,географиялық карталар) ғана емес,жаһандық жүйе,дыбыстық
Мәліметтер базасы(МБ)-белгілі бір арқауы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау,сақтау
Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты
Қарапайым МБ мысалы ретінде телефон анықтамалығын,поездар қозғалысы кестесін,кәсіпорын
Электронды мәліметтер базасының басты қасиеті-ақпараттық тез іздестіру мен
Мәліметтер базасын басқару теориясы дербес пән ретінде
Объект деп мағлұматтары мәліметтер базасында сақталатын ақпараттық жүйесінің
Атрибут-объектінің қасиеттерін ақпараттық бейнелеу.Әрбір объект атрибуттардың кейбір жиынтығымен
Мәліметтердің басты элементі деп мәліметтердің басқа элементтерінің мәндерін
Алғашқы кілт- объектінің(жазбаның) әрбір данасын бірегей түрде ұқсастарын
Екінші ретті кілт-бірнеше жазбалар үшін мәні қайталанатын
(немесе атрибуттар тобы).Ең алдымен,екінші реттегі кілттер жазбаларды іздестіру
Мәліметтер базасы ұғымымен мәліметтер базасын басқару жүйесінің ұғымы
МББЖ-жаңа құрылымын құруға арналған программалық құралдар кешені,оны құрамын
База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнелейтін
Кез келген МББЖ мәліметтермен төрт қарапайым операцияны орындауға
1.Кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
2.Кестеден бір немесе бірнеше жазбаны жою;
3.Кейбір өрістердің бір немесе бірнеше жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
4.Берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір функциясы-мәліметтерді басқару.Мәліметтерді басқару ретінде,әдетте,мәліметтерді рұқсат
Мәліметтер базасын жіктеу.Мәліметтер арсындағы байланыстарды орнату әдістері бойынша
Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым
Осы типтегі МБ жасауға амкрикандық ғалым Е.Кодд елеулі
Реляциялық МБ-ның жақсы қасиеті-оны қолданудың аспаптық құралдарының
Ирархиялық және желілік МБ қайсыбір ортақ
Аты айтылған кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды,онда(тым болмағанда,теориялық
Мәліметтердің әрбір элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі
Әр түрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпараттық
Мәліметтер қоры - ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге
ыңғайлы,тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер қоры өзінен белгілі
Мәліметтер қоры деп деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға
ТАҚЫРЫПТЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ.
1.1 Несиелік тәуекел және
Кез келген банк қызметінің
Несиелік тәуекел – қарыз алушының
Коммерциялық банктегі несиелік тәуекелді
Басқаратын субъекті;
Басқарылатын объект.
Басқару субъекті – бұл арнайы
Отандық банктер тәжірибесінде несиелік
Директорлар Кеңесі;
Басқарма;
Несиелік комитет;
Активтерді және пассивтерді басқару
Тәуекел басқармасы;
Несиелік тәуекел басқармасы;
Несиелік бөлімдер;
Несиелік менеджер;
Ипотекалық несиелеу департаменті;
Несиелік – тәуекел менеджері.
Басқарылатын объектіге банктің берген
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің
Несиелік қызметті ұйымдастыру;
Лимиттер белгілеу;
Несиелік ұсынысты бағалау және
Несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге
Несиелік мониторинг;
Несиелік қоржынды басқару;
Несиелік шешімдерді қабылдау барысында
Проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Мұндағы, несие лимиті –>
Несие берушінің қарыз алушыға
Қарыз алушының өз айналымында
Несие лимиті ішкі және
0,01–ден аспайтын мөлшерде, яғни ол
0,25–тен аспайтын мөлшерде, яғни ол қалған
Несиелік тәуекел менеджменті.
Жалпы несиелік тәуекелді басқаруды
« ТұранӘлем банкі» несиелік тәуекелді
Несиенің негізгі формалары:
« ТұранӘлем банкі» несиелік тәуекел
1.2 Банк активтері мен пассивтерінің
Банк активтері – пайда табу
Банктік активтердің құрылымы баланстың
Коммерциялық банктің активтерін төмендегідей
Касса және оған теңесетін
Берілген несиелер;
Бағалы қағаздарға жұмсалынған инвестициялар;
Банктің ғимараты мен жабдықтары.
Активтердің сапасы, олардың өтімділігіне, тәуекел
Банк өзінің міндеттемелерін күнделікті
Жоғары өтімді активтер;
Өтімді активтер;
Ұзақ мерзімді өтімді активтер.
ҚР–ғы екінші деңгейдегі банктерге
қолма–қол ақшалар;
мемлекеттің бағалы қағаздары және
құйма қымбат бағалы металдар;
Ұлттық банктегі Standart & Poors
Standart & Poors және
Банктің бұл құжаттары банктің
Банк ресурстары – бұл банктің
Нарықтық қатынастарға өту барысында
Коммерциялық банктер ресурстарының құрылымы
Банк ресурстарының құрылымына мыналар
Банктің меншікті капиталы.
Банктің заемдық және тартылған
Банк ресурстарының құрамындағы меншікті
1.3 Несие тәуекелі бөлімінің
Концептуалды схема ақпараттық жүйе құру мен оның
Мәліметтер базасы - бұл күрделі
Әдетте жүйені анықталған белгілеріне қарай жасайды және
Ол функционалды және жабдықтаушы бөлік. Функционалды бөлігіне функционалды
Жүйеше дегеніміз - жүйенің анықталған белгілері бойынша
Функционалдық бөлігі - жүйешелер немесе есептер жиыны мен
Функционалдық жүйеше – нақты функциялармен шектелген ақпараттық жүйенің
Қамтамасыз ету бөлігі - бұл автоматтандырылған тәртіпте (режимде)
жүйенің қызмет етуі үшін қажетті жағдайлардың жиынтығы.
Қамтамасыз ету бөлігі мыналардан тұрады: техникалық қамтамасыз
М.Б. ҚҰРУ АЛГОРИТІМІ.
2.1 Есептің қойылымы.
Программаға арналған негізгі шарттар және орындау жолдары.
Бұл курстық жұмыстың мақсаты- деректер базасын құру және
жұмыс істеу.Олардың қарым-қатынасын құрып,оларға қойылған талаптарды жүзеге асыру.
Атрибуттарға есім берілуі керек және олардың құрылымы біртекті
Жолдың реттілігі маңызды емес.
Атрибуттардың реттілігі маңызды емес.
Қайталанатын жолдары болмауы тиіс.
Осы жұмысты іске асыру алдында, қатынас құру схемасын
Қазіргі уақытта кез келген ұйымды, бірлестікті және
Банктің активтері мен пассивтерінің несиелік
Курстық жобаны жазудағы басты мақсатым банктің несиелік
Есеп – бұл кіріс және шығыс нәтижелерін нақты
Құрылып отырған мәселе кешен – қарыз алушының рейтингін
Макроэкономикалық талдау;
Банктің менеджментін талдау;
Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау;
Қарыз алушының төлем қабілетін талдау.
Есептердің өзара байланысының сызбасы
Несиелік басқару
Банк қызметіндегі аса маңызды тәуекелдіктердің бірі – несиелік
Кейбір тәуекелдіктер түрлерінің мәні
Сіздің банкіңізге аса қауіп төндіретін
Коммерциялық несиелеудегі
тәуекел
Банкаралық нарығындағы
несиелік тәуекел
Нарықтағы тәуекел
Ликвидтіліктің төмендеу 22 15
тәуекелі
Қызметкерлерден, техникалық7 5 %
қателіктерден туатын тәуекел
Қиянатшылық жасау тәуекелі 3 2 %
Кәсіпорын қызметкерлерінің
қиянатшылық жасау тәуекелі 16 11
Жүйелік кризис тәуекелі
Құқықтық / саяси тәуекел
Басқа да тәуекелдер
Барлығы: 148
2.2 Құру жолдары.
Мәліметтер базасын құру алдында, ең алғаш бос
Mіcrosoft Access-ті іске қосқаннан кейін, деректер базасын құру
Бұл терезе Сервис-Парамертры-Вид-Отображать терезесіндегі Окно запуска опциясында жалауша
«Кітапхана бөлімінің» мәліметтер базасын құру алгоритімі
Сұхбат терезесінен Новая база данных түймесін басамыз.
Егер ондай бұйрық жоқ болса, Файл-Создать бұйрығын орындасақ,
Общие-база данных бұйрығын таңдаймыз.
Файл новой базы данных терезесінде файылды орналастыратын Папка
Имя файла деген өріске жаңа деректер базасын
Деректер базасының кестелерін құру
Деректер базасының кестелерін құру 2 кезеңнен тұрады. Бірінші
Кесте құрылымын дайындау
Access-те кестені құрудың бірнеше мүмкіндіктері бар:
Кесте режимі - берілген кестені Кесте режимінде
Конструктор - кестелерді Конструктор көмегі арқылы құру;
Кестелер шебері - кестені Кестелер шебері арқылы орындау;
Кестелерді импорттау - басқа деректер базасынан мәліметтерді көшіру
Кестелермен байланыс - сыртқы файлдың немесе кестенің басқа
Жоғарыдағы аталған кесте құрылымдарының ең тиімдісі ол Конструктор
Кестелер констукторын пайдаланып Кітаптар атты кесте құрамыз.
Кітапхана бөлімі атты деректер базасының терезесінен Таблицы-Создать объектісін
Новая таблица атты терезеде Конструктор жолын таңдап, Конструктор
Мәліметтерді енгізу
Мәліметтерді енгізу біріншіден кестені ашудан басталады.Ол үшін саймандар
Бірінші реттегі кілтті орнату
Бірінші реттегі кілті анықтау үшін Кітап атауы(КА)
Mіcrosoft Access-те кілттің 3 түрін анықтауға болады.. Олар:
Егер бірінші реттік кілт қолданушымен қойылмаған болса, онда
Жай кілттік өріс- бұл өріс тек арнаулы жазулары
Егер арнайы жазулардың өрісте бар екендігін анықтау мүмкін
Ал біздің қарастырып отырған жағдайымызда Актив пен Пассив
Мәліметтерді сақтау
Mіcrosoft Access-те барлық өзгертулер автоматты түрде мынадай
Келесі жазуға өту кезінде
Кесте режимін жабу немесе келесі пішінге ауысу
Жазуларды қосу және алып тастау әдістері
Мәліметтерді жаңа жазуға қосу:
Жаңадан енгізген жазудың бос өрісіне келеміз.
Мәліметтерді немесе жазуларды жою үшін:
Жойылатын жазуды ерекшелеп, тышқанның сол жақ батырмасын ұстап
Del пернесін басамыз немесе Правка-Удалить записи бұйрығын таңдаймыз.
Кестелерді байланыстыру.
Access реляцияық деректер базасын құруға мүмкіндіктер береді және
Кестелер арасындағы байланыстарды анықтау үшін келесі шарттар орыдалу
Байланыстырылатын кестелер міндетті түрде бірдей өлшемді және олардың
Екі кесте де Access-тің бір деректер базасында сақталуы
Байланыс типтерін анықтағанда, өрісті дұрыс белгілеу керек және
Бірге-бір байланысы тек байланыстырылып отырған өрістер кілттік болса
Бірдің көпке байланысы тек бір өріс кілттік болса
Көптің-көпке байланысы. Бірдің көпке байланысының екеуін көрсетеді және
Егер кестелердің біреуінде де кілттік өріс анықталаған жағдайдаТип
Схема данных деген терезесін ашып, Добавление таблицы деген
Закрыть нүктесін басамыз. Соңында Несие тәуекелі бөлімі
Кіріс және Анкета кестелері арасында байланыс орнатамыз.
Изменение связей терезесінен Тип отношения жолынан бірдің–көпке байланысын
Каскадное обновление связанных полей және Каскадное удаление связанных
Жай кілттік байланыстарды келесі сыңарланған кесиеттері үшін орнатыңыз:
КІРІС( АНКЕТА (НОМ),
ШЫҒЫС( ЗАЯВКА (НОМ),
АНКЕТА(ЗАЯВКА(НОМ,ҚАА,РНН),
Бұл байланыстарды пайдалана отырып, кітапхана бөліміні туралы мәліметтерді
Пішінді дайындау.
Ақпаратты деректер базасына енгізудің екі жолы бар: кестеге
Егер енгізіліп отырған мәліметтер жиі ауысатын болса, онда
Кез келген Пішін деректер базасының кестелерінде немесе сұраныстарда
Пішіндер конструкторы көмегімен
Пішіндер шеберімен
Автопішінді қолдану
Әр бір пішінді экранда 3 режимде көрсетуге болады:
Конструктор режимінде
Пішіндер режимінде
Кестелер режимінде
Режимдер арасында ауыстыру Вид көмегімен іске асырылады.
Сұраныстарды ұйымдастыру.
Сұраныс дегеніміз- деректерді бір немесе бірнеше шарттарға байланысты
Деректер базаларында сұраныстардың келесі түрлерін орындауға болады:
1.QBE сұраныстары (Query By Example - Үлгі бойынша
Таңдауға арналған сұраныстар
Қиылыс сұранысы
Кестені құруға арналған сұраныс
Жаңартуға арналған сұраныс
Жаңадан жазуларды қосу сұранысы
Жазуларды өшіру сұранысы
Параметрлік сұраныс
2.SQL (Structured Query Language) тілінде берілген сұраныстар.Бұл сұраныспен
Негізінен сұраныстарды Қолмен жасау ыңғайлы.Ол үшін Контрукторды пайдалану
Есеп беру(Отчет).
Есеп берудің басты қызметі – деректер базасында сақталынған
ҚОРЫТЫНДЫ
Курстық жұмыс алты бөлімнен тұрады. Әр бір бөлім
Ал екінші бөлімі, Теориялық бөлімі, онда
Үшінші бөлім, курстық жобаны жазудағы басты мақсатым банктің
Төртінші бөлім барлық жағдайлардағыдай Қорытынды бөлімі. Қорытынды бөлімінде
Бесінші бөлім, осы куртсық жұмысты жазу барысында қолданылған
Соңғы бөлім, қосымшалар, яғни онда программа құрылымы, яғни
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі
“ Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора
«Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
«Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт
«Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат,
Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет,
С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы –
Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. –
Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт)
Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в
Гусьева Г.И «Проектирование базы данных примерах и
ҚОСЫМША.
АНКЕТА.
Запрос.
ЗАЯВКА.
КІРІС.
ШЫҒЫС.
2
Эмитенттің тәуекелін басқару
Өзара байланысты
Несие қоржыны тәуекелін басқару
Қарыз алушының тәуекелін басқару
Өзара байланысты
Тәуекел қоржынын басқару
Несиелік тәуекелге қатысушыларды басқару
Несиелік тәуекелді басқару құрлымы
Корпоративтік бағалы қағаздар қоржынының
Өзара байланысты
Контрагент банктің тәуекелін басқару
Банкаралық операциялар қоржынының тәуекелін
Филиалдар торабының несиелік тәуекел
Бас банктің несиелік тәуекел
Басқарманың атқарушы директоры
Корпоративтік бизнес тәуекелінің бөлімі
Несиелік қоржын мониторинг бөлімі
Шағын және орта бизнес
Жекеленген бизнес тәуекелінің бөлімі
Банктердің және қаржы институттары
Ақпаратты жинау және мәліметтер базасын толықтыру
Несиелік тәуекел туралы мағлұмат
Өңдеу
Өтініш қағаз, Қарыз алушының анкетасы,
Номері, Қарыз лушының аты, Несие мерзімі, Несие соммасы,РНН,СИК
Банк атауы
Программалық жабдықтау
Кітапхана бөлімі
Техникалық
жабдықтау
Функционалдық бөлім
Жабдықтау бөлімі
Несиелік тәуекелдің мәліметтер базасын
Кәсіпорын менеджментін талдау
Макроэкономикалық талдау
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау
Қарыз алушының қаржылық жағдайын анықтау
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Аралас
Тауарлық
Ақшалай
Тұтынушылық
Тауарлық
Коммерсиялық
Тұтынушы
Лизингтік
Ипотекалық
Мемлекеттік
Банктік
Ақшалай
Халықаралық
Ұлттық
Несие формасы
Несиелік тәуекел
Несиелік тәуекел факторлары
Несиелік тәуекелді басқару саясаты
Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалығы
Банктің несиелік тәуекелінің теориялық аспектілері мен құрылымы
Банктік тәуекелдердің экономикалық мазмұны
Қаржылық тәуекелдерді басқару
Банктік тәуекелдерді басқару туралы ақпарат
Несиелік тәуекелдер
Қаржы тәуекелі және оны басқару