Банк секторы
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ............................................................................................................... 6
1 ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ТҮСІНІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ..........................................................................................................
9
1.1 «Қаржылық тұрақтылық» концептінің мәні мен мазмұны және қаржылық
9
1.2 ҚР Ұлттық банкінің Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есебін
17
1.3 Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері ............................ 21
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІН БАҒАЛАУ ...................................................................
25
2.1 Қаржылық тұрақтылық тұрғысында тәуекелдерді бағалау
25
2.2 Қазақстанның қаржы тұрақтылығын айқындаған факторлар кешенін бағалау .................................................................................................................
31
2.3 Қаржы тұрақтылығының біріктірілген индексі базасында банк жүйесінің қаржы
39
3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ШАРАЛАРЫНЫҢ КЕШЕНІ .....................................
44
3.1 Қазақстандағы қаржылық тұрақтылықтың негізгі қағидалары ............... 44
3.2 Банк жүйесін реттеу аясында Ұлттық банктің банк секторын
49
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................................................... 60
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.................................................. 62
А-ҚОСЫМШАСЫ - Қазақстанның қаржы тұрақтылығы туралы 2010 жылғы есеп,
63
КІРІСПЕ
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қаржы жүйесі қатысушыларының көңілін қаржы тұрақтылығын
Қаржылық тұрақтылықты белгілі бір қоғамдық қажеттілік ретінде қарастырады, оны
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне
2009 жылғы қарашада мақұлданған Қазақстан Республикасының қаржы секторын дағдарыстан
Қазақстан Республикасының Үкіметі, Ұлттық Банк жəне Қаржылық қадағалау агенттігі
Жүйелік тəуекелдерге кешенді талдау жасау құралдарының бірі болып табылатын
(1) қаржы ресурстары ақшаны сақтайтын жəне инвестициялайтын адамдар арасында
(2) тəуекелдерді барабар бағалау жəне тиімді басқару жүзеге асырылады
(3) қаржылық күйзелістер айтарлықтай сілкіністерсіз қаржы жүйесіне сіңіп кетуі
Қазақстанның қаржы тұрақтылығы туралы есеп қаржы нарығының қатысушыларына, сондай-ақ
Осы орайда мемлекеттік деңгейде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудің айқындалған
Зерттеудің мақсаты – қаржылық тұрақтылықтың теориялық негіздерін және
Осы мақсатқа жету үшін жұмыста келесі міндеттер қарастырылып шешілді:
қарыз алушының несие қабілеттілігін анықтау мен талдаудың теориялық әдістерін
банктердегі несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие қабілеттілікті талдауды әдістемелік
дамыған мемлекеттердегі коммерциялық банктердің несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі несие
Қазақстанның банктік секторындағы несие тәуекелділігін төмендету әдісі ретінде несие
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі
несие тәуекелділік жүйесін басқаруда қолданылатын модельдерді талдау, оның ішінде
Зерттеу пәні болып қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үрдісіндегі орталық
Зерттеу объектісі – Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі тарапынан қаржылық
Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі. Зерттеу барысында әлемдік экономикалық
Жұмысты жазу барысында несие нарығы қызметін реттейтін ҚР Заңдары
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі зерттеудің мақсаттары және міндеттерімен
1 ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ТҮСІНІГІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
«Қаржылық тұрақтылық» концептінің мәні мен мазмұны және қаржылық тұрақтылықты
Экономика ғылымы кез-келген өзге ғылым ретінде, арнайы терминдер мен
Ғылыми пікір-таласқа жаңа терминдерді енгізу идеялардың, немесе концептің (латынша–conceptus–түсінік,
«Қаржылық тұрақтылық» концепті ретінде «қаржылық тұрақтылық» терминіне қатысты жалпы
Қаржылық тұрақтылықта ғылыми концептке тән барлық сипаттар бар.
Біріншіден, әрбір концепт белгілі бір өзекті мәселе ретінде қарастырылады,
Осылайша «қаржылық тұрақтылық» концепті экономикадағы қаржылық тұрақтылықтың максималды мүмкін
Екіншіден, барлық концептер күрделі болып табылады, және әртүрлі құрамдас
«Қаржылық тұрақтылық» концепті де күрделі, оның күрделілігі қаржылық тұрақтылықтың
Нақты экономика үшін сілкіністер
Сурет 1. «Қаржылық тұрақтылық» концептінің қамту аймағы
«Қаржылық тұрақтылық» концептінің қамту саласының кеңдігі және қамтылатын элементтердің
Сонымен қатар, «қаржылық тұрақтылық» концепті қазіргі уақыттағы экономикалық процестердің
Осылайша, қарастырылп отырған концепт белгілі бір қатыстылық білдіреді, ол
Әдебиеттерде қаржылық тұрақтылықтың анықтамасын жасауда көбіне үш тәсілдеме кездеседі:
Тура анықтамалар қаржы жүйесінің тұрақтылық жағдайына тән функциялар мен
«Қаржылық тұрақтылық» концептінің кеңейтілген функционалдық анықтамасы бұл феноменге бірнеше
Кері анықтамаларды қаржы тұрақтылығы қаржылық тұрақсыздықтың жоқтығымен, яғни қаржылық
Алайда «қаржылық тұрақтылық» концептін анықтаудың мұндай тәсілдемесінің екі кемшілігі
Аралас тәсілдеме «қаржылық тұрақтылық» концептіне анықтама беруде тура және
Сонымен бірге, аралас тәсілдемеге алғашқы екі топқа кірмейтін баламалы
а) монетарлық тұрақтылық бар (ақшаның сатып алушылық қабілетінің тұрақтылығы);
ә) тұрғындардың жұмыспен қамтылу деңгейінің табиғи мәнге жақындығы;
б) экономикадағы басты қаржылық институттар мен нарықтар жұмыстарына сенімділік;
в) экономикада (а) және (ә) пункттеріне қауіп төндіруі мүмкін
Көптеген елдерде жалпы қаржы жүйесінің тұрақтылығына мониторинг жасайтын және
Кесте 1
Қаржылық тұрақтылық анықтамасына қатысты орталық банктердің тәсілдемелері
Кері анықтама Тура анықтама Аралас тәсілдеме Анықтамалардың болмауы
Австралия Австрия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Норвегия, Словакия, Словения,
Е С К Е Р Т У - [2]
Осылайша, қаржылық тұрақтылықтың не екендігін ғалымдар да, экономистер де
Сонымен, қаржылық тұрақтылықтың жасалған академиялық анықтамаларын қорытындылай отырып, бұл
қаржылық тұрақтылық жүйелі сипаты. Қаржылық тұрақтылық қарыжық институттар, нарықтар
мүмкін қаржылық тұрақтылық жағдайының көптігі. Қаржылық тұрақтылық – жалғыз
қаржылық тұрақтылықтың қатысты сипаты. Қаржылық тұрақтылық қаржылық тұрақтылықтың абсолютті
қаржылық тұрақтылықтың динамикалық аспекті. t0 ағымдағы уақыт кезеңінде қаржылық
қаржы жүйесіне сенімділікке негізделу. Қаржылық институттарға, нарықтарға, құралдарға және
қаржы жүйесінің ішіндегі кері сілкіністерді толық болдырмау қабілеттілігі. Нақты
Қаржы жүйесінің жағдайын қаржылық тұрақтылыққа қатыстыру үшін жүйелі қаржылық
Кеңейтілген анықтамалардың біріне сәйкес, егер қаржы жүйесі экономиканың қызмет
Қаржылық тұрақтылық анықтамасының тар мағынадан кең мағынаға ауысуы «қаржылық
төлем инфрақұрылымының тұрақтылығы (экономикадағы есеп-айырысулардың үздіксіз жүзеге асырылуы);
қаржылық институттардың тұрақтылығы (банктер мен банктік емес қаржылық делдалдардың);
қаржылық нарықтардың тұрақтылығы;
болашақта теріс экономикалық сілкіністерге төтеп беруге жеткілікті болатын қаржы
экономикада қаржылық ресурстардың тиімді бөлінуі;
экономикада қаржылық тәуекелдерді басқарудың тиімділігі (тәуекелдерді анықтау, сандық бағалау,
Осылайша, төлем жүйесінің сенімді және қауіпсіз қызмет етуін қамтамасыз
Тәжірибе жүзінде қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қаржылық тұрақтылықты
Қаржылық тұрақтылықтың академиялық анықтамасына қарағанда Еуропалық орталық банк қолданатын
Айта кеткені жөн, қаржылық тұрақтылықтың қарастырылған анықтамалыр мен сипаттамалары
«Қаржылық тұрақтылық» концептінің мазмұнын оның экономикалық ғылымның басқа түсініктерімен
Бағалық тұрақтылық. Мемлекеттің экономикалық саясаты тұрғысында қаржылық тұрақтылық өзіндік
Бағалық тұрақтылық пен қаржылық тұрақтылық мемлекеттің мкароэкономикалық тұрақтылығының құрамдас
Бағалық тұрақтылық жалпыға қабылданғандай тұтынушылық бағалар индексімен өлшенеді. Бағалық
Белгілі бір қысқа мерзімдегі жағдайларда монетарлық саясат бағалық немесе
Қаржылық дағдарыс. Қаржылық дағдарыс кешенді түсінік ретінде әр түрлі
А.Шварц қаржылық дағдарысты қаржы жүйесінің өтімділік дағдарысы ретінде қарастырады.
Біздің түсінігімізше, қаржылық тұрақсыздық қаржы жүйесі өз қызметтерін орындай
Қаржылық дағдарыс анықтамасы оның мәнін діл айқындауы және өзге
Қаржылық дағдарыс банктік, валюталық, қарыз және қаржы саласындағы өзге
Жүйелі тәуекел. «Жүйелі тәуекел» түсінігі «қаржылық тұрақсыздық» түсінігіне жақын
4. Қаржы жүйесінің әлсіздігі (financial fragility) және қаржы жүйесінің
Ақша және қаржылар. Қаржы категориясының қазіргі заманғы түсінігі кейбір
Қаржылардың келтірілген анықтамаларына сүйене отырып, қаржы жүйесі ретінде кең
Айта кеткен жөн, қаржылық тұрақтылықты бағалау кезінде әдетте тар
Қаржылық тұрақтылықты талдаудың әдістемесін жасау кезінде орталық банктер халықаралық
Қаржылық тұрақтылықты анықтау мен талдауға қатысты халықаралық қаржылық қауымдастықтың
экономиканы секторлары бойынша ұсынуға негіз болатын ұлттық шоттар жүйесі;
монетарлық саясатты талдауға дістемелік тәсілдемелер;
статистикалық және өзге де ақпараттардың жалпы базалары (Халықаралық валюта
қаржылық делдалдар мен қаржылық нарықтар қызметтеріне пруденциалды қадағалаудың халықаралық
Орталық банк тарапынан қаржылық тұрақтылық есептіліктерін тұрақты жариялап отырудың
ұлттық және аймақтық (халықаралық) қаржылық жүйелер дамуының, сонымен қатар
қаржылық қатынастар қатысушыларын қабылданатын тәуекелдері туралы ақпараттандыру, сонымен қатар
қаржы жүйесі дамуының барлық аспектілері бойынша қоғамдық пікір-таласты ынталандыру;
қаржы жүйесі тұрақтылығын қамтамасыз етудің айрықша мәселелері бойынша орталық
Қаржы жүйесі қатысушыларының көңілін қаржылық тұрақтылықты ұстап тұру мәселелеріне
ҚР Ұлттық банкінің Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есебін қалыптастырудың
Орталық банктер бүкіл елдің несие жүйесін бақылаушы, реттеуші бас
Орталық банк елдің эмиссиялық, резервтік және касса орталығы, соңдай-ақ
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мемлекеттің
Орталық банк мемлекет берген эмиссиялық құқығы экономиканы жалпы мемлекеттік
Орталық банк тарапынан ақша-несиелік реттеудің негізгі объектісіне экономикадағы қолма-қол
''Казақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы" Заңы бойынша Қазақстан Республикасының
КСРО-ның мемлекеттік банкінің Республикалық кеңсесі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
Тәжірибе жүзінде кассалық резервтердің барлығы Ұлттық банкке шоғырланады және
Ұлттық банк ақша резервтерінен, алтын валюта резервтерінен, басқа
Заңның 9-бабына сәйкес, Ұлттық банк жарғылық қорын 10 млрд.
Әлемдік тәжірибеде, нарықтық экономика жағдайында Орталық банкінің жұмысын ұйымдастырудың
- оның капиталының қалыптасуы
- акцияларының бөлігі мемлекетке тиесілі (немесе мемлекеттің қатысуынсыз) акционерлік
- бірлестік типтес ұйым (мемлекеттің қатысуымен немесе
- Орталық банкінің қызметін бірігіп атқаратын тәуелсіз банктер жүйесі.
Негізі Ұлттық банк унитарлық орган болып табылады. Мемлекет
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне мынадай қосымша міндеттер
- Қазақстанның экономикалық дамуы және оның дүниежүзілік
- ақша-несие және банк жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге көмектесу;
- банктік және басқа несиелік
Ұлттық банкі жұмысының негізгі бағыттары:
- елдегі несиелік ресурстарды
- өзіне бағынышты мекемелер арқылы ақшалай түсімді инкассациялауды ұйымдастыру
- халық шаруашылығындағы несиелік, есеп
- банк ісін лицензиялау, ақша-несиелік реттеудің әдістерінің формаларын талдау;
- банк ісін бақылау және қадағалау;
- елдің банк жүйесінің тәуелсіз балансын жасау;
- ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстар жүргізу;
- валюталық операцияларды жүргізу ережелерін және тәртібін жасау, біркелкі
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне
2009 жылғы қарашада мақұлданған Қазақстан Республикасының қаржы секторын дағдарыстан
Қазақстан Республикасының Үкіметі, Ұлттық Банк жəне Қаржылық қадағалау агенттігі
Жүйелік тəуекелдерге кешенді талдау жасау құралдарының бірі болып табылатын
(1) қаржы ресурстары ақшаны сақтайтын жəне инвестициялайтын адамдар арасында
(2) тəуекелдерді барабар бағалау жəне тиімді басқару жүзеге асырылады
(3) қаржылық күйзелістер айтарлықтай сілкіністерсіз қаржы жүйесіне сіңіп кетуі
Қазақстанның қаржы тұрақтылығы туралы есеп қаржы нарығының қатысушыларына, сондай-ақ
Қазақстанның қаржы тұрақтылығы туралы есеп келесі басты бөлімдерден тұрады
Кесте 2
Қазақстанның қаржылық тұрақтылығы туралы есеп мазмұны
I. Жалпы қорытындылар
II. Макроэкономикалық тəуекелдер жəне қаржы нарықтарының тəуекелдері
1. Қаржы тұрақтылығын айқындайтын сыртқы жағдайлар
2. Макроэкономикалық орта жəне Қазақстандағы экономикалық жағдайлар
3. Қаржы нарығының жай-күйі
2-кестенің жалғасы
III. Қаржы делдалдығы институттары
4. Қаржы секторының экономикадағы рөлі
5. Банк секторы
6. Өзге қаржы институттары
7. Төлем жүйелері
8. Қаржы жүйесін реттеу жəне тəуекелдерді басқару
IV. Қосымшалар
Е С К Е Р Т У - [15]
Жалпы қорытындылар бөлімінде Қазақстанның қаржы тұрақтылығын айқындаған факторлар кешенін
Макроэкономикалық тәуекелдер және қаржы нарықтарының тәуекелдері бөлімінде қаржы тұрақтылығын
Қаржы делдалдығы институттары бөлімінде қаржы секторының экономикадағы рөлі айқындалып,
Жалпы, Қазақстанның қаржы тұрақтылығы туралы есепте бүкіл ел көлемінде
1.3 Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері
2009 жылы қалыптасқан тəуекелдің түрлі факторларының комбинациясы Қазақстанның экономикасына
Негізгі экспорттық баптарға əлемдік бағалардың төмендеуі жəне Қазақстанның негізгі
2009 жылдың басында Қазақстанның негізгі сауда əріптес елдерінің көпшілігі
2009 жылғы ақпандағы ұлттық валютаның құнсыздануы жəне Ұлттық Банк
Банк секторын қорландыру тапшылығы. 2008 жылдың аяғында капиталдың халықаралық
Тұтастай алғанда, экономикалық өсуді жаңарту жəне оның ынталандырушы сыртқы
3. Сыртқы борыш. Сыртқы нарықтарда міндеттемелерді қайта қаржыландыру мүмкіндіктері
4. Банктердің кредиттік белсенділігінің төмендеуі. Банктерді қорландыру тапшылығы экономикаға
Банктердің кредит нарығына тоқсан сайын зерттеулер жүргізу кезінде алынған
Банктердің экономиканы кредиттеу көлемінде шын мəнінде банктердің экономиканың нақты
Банктердің артық өтімділігін жинақтауды ынталандырмау мақсатында Ұлттық Банк ноталар
5. Банк жүйесіндегі кредиттік портфель сапасының нашарлауы. Ішкі конъюнктураның
Бұдан басқа, ұлттық валютаның құнсыздануы портфельдің сапасына теріс ықпал
Портфельдер сапасының нашарлауы жəне жаңа кредиттер беру көлемінің төмендеуі
Кредиттік портфельдер сапасының нашарлау қарқынын төмендету мақсатында 2009 жылы
Банктер үшін заемшылардың дефолттарынан кейін банктердің иелігіне өткен кепілдерді
Кредиттік портфель сапасының айтарлықтай төмендеуіне қарамастан балансқа есепке шығарылған
6. Кірістілік жəне капиталдандыру факторлары. Экономиканы біртіндеп қалпына келтіру
Қорландыру ресурстарының шектеулілігін ескере отырып, капиталдың рөлі ұлғаяды, ол
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІН БАҒАЛАУ
2.1 Қаржылық тұрақтылық тұрғысында тәуекелдерді бағалау әдістемесі
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша жұмыстар макроэкономикалық және пруденциалдық
«Тәуекелдерді бағалау картасы» белгілі бір уақыт кезеңіне сандық өлшемдер
«Тәуекелдер картасы» қаржылық тұрақтылық индикаторларын, макропруденциалдық индикаторларды, макроэкономикалық көрсеткіштер
«Тәуекелдерді бағалау картасында» негізгі сипаттамалары бойынша топтастырылған 8 өлшемнен
сыртқы әлем;
елдің резервтерінің жеткіліктілігі;
капитал ағындары;
монетарлық және фискалдық саясат;
қарыз жүктемесі;
банк секторының өтімділігі және нарықтық тәуекелге сезімталдығы;
банк секторының активтер сапасы;
банк секторының пайдалылығы.
Көрсеткіштер түрлі форматтарда ұсынылған: абсолютті мәнде, белгілі бір қатынаста,
Жүйеде тәуекелдің бір көзін дәл сипаттайтын көрсеткіштердің қайталануын болдырмау
Төменде топтастырылыған топтар шеңберіндегі көрсеткіштер берілген және сәйкес белгімен
«Тәуекелдерді бағалау картасы» өлшемдеріне сипаттама берейік.
Сыртқы әлем. Аталмыш топтың көрсеткіштері капиталдар және тауарлардың халықаралық
Кесте 3
«Сыртқы әлем» тобының көрсеткіштері
Сыртқы әлем Форматы Белгі
Халықаралық пайыздық мөлшерлемелер (LIBOR 3 month) өзгерісі
(жылдың жылға) +
Мұнайға әлемдік бағалар өзгерісі
(жылдың жылға) -
Сауда шарттары өзгерісі
(жылдың жылға) -
ОЭСР елдерінің өнеркәсіп өндірісі өзгерісі
(жылдың жылға) -
Ресейдің нақты ЖІӨ өзгерісі
(жылдың жылға) -
Е С К Е Р Т У - [17]
Ел резервтерінің жеткіліктілігі. Бұл өлшем елдің өз міндеттемелері бойынша
Кесте 4
«Ел резервтерінің жеткіліктілігі» тобының көрсеткіштері
Ел резервтерінің жеткіліктілігі Формат Белгі
ҚРҰБ сыртқы активтерімен (Ұлттық қордың активтерін қоса алғанда) коммерциялық
ҚРҰБ таза сыртқы активтерінің ақша массасына қатынасы қатынасы -
Жалпы халықаралық резервтердің импортқа қатынасы өзгерісі
(жылдың жылға) -
Халықаралық резервтердің сыртқы қарызды өтеу және қызмет көрсету бойынша
қатынасы -
Е С К Е Р Т У - [17]
Айта кеткені жөн, халықаралық резервтердің сыртқы қарызды өтеу және
Капитал ағындары. Бұл ел экономикасына капитал ағынының төмендеу тәуекелін
Кесте 5
«Капитал ағындары» тобының көрсеткіштері
Капитал ағындары Форматы Белгі
Ағымдағы шот балансының ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы -
ИПИ және ағымдағы шот балансының ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы -
Нақты тиімді айырбас бағамы трендтен ауытқу +
Тауарлар мен қызмет көрсетулер экспорты өзгерісі
(жылдың жылға) -
Тауарлар мен қызмет көрсетулер импорты өзгерісі
(жылдың жылға) +
Нақты ЖІӨ өзгерісі
(жылдың жылға) +
Капиталмен және қаржылармен операциялар шоты абсолютті мән -
Төлем балансының «Қателе және қалып қойғандарр» баптары мен қысқа
Е С К Е Р Т У - [17]
Айта кеткені жөн, нақты айырбас бағамы индексінің мәнінің өзгеруі
Келесі кестеде «Монетарлық және фискалдық саясат» тобының көрсеткіштері берілген
Кесте 6
«Монетарлық және фискалдық саясат» тобының көрсеткіштері
Монетарлық және фискалдық саясат Форматы Белгісі
Мемлекеттік шығындардың ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы +
Мемлекеттік бюджет балансының ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы -
Экономикаға несиелердің ЖІӨ-ге қатынасы өзгерісі
(жылдың жылға) +
Нақты түрдегі ақшалардың артық ұсынысы бағалау +
Инфляция өзгерісі
(жылдың жылға) +
Ақша мультипликаторы өзгерісі
(жылдың жылға) +
Е С К Е Р Т У - [17]
«Нақты түрдегі ақшалардың артық ұсынысы» индикаторы ақшаға бағаланған сұраныстың
(1)
мұндағы M – ақша массасы, GDP – атаулы ЖІӨ,
Қарыз жүктемесі. Бұл индикаторлар сыртқы және ішкі қарыз капиталы
Кесте 7
«Қарыз жүктемесі» тобының көрсеткіштері
Қарыз жүктемесі Форматы Белгісі
Ағымдағы шот балансының ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы -
ИПИ және ағымдағы шот балансының ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы -
Нақты тиімді айырбас бағамы трендтен ауытқу +
Тауарлар мен қызмет көрсетулер экспорты өзгерісі
(жылдың жылға) -
Тауарлар мен қызмет көрсетулер импорты өзгерісі
(жылдың жылға) +
Нақты ЖІӨ өзгерісі
(жылдың жылға) +
Капиталмен және қаржылармен операциялар шоты абсолютті мән -
«Қателер және қалып қоюлар» төлем балансы бабы мен қысқа
Е С К Е Р Т У - [17]
Банк секторының өтімділігі және нарықтық тәуекелге сезімталдығы. Бұл өтімділіктің
Кесте 8
«Банк секторының өтімділігі және нарықтық тәуекелге сезімталдығы» тобының көрсеткіштері
Банк секторының өтімділігі және нарықтық тәуекелге сезімталдығы Формат Белгі
Банк аралық нарықтағы ұсыныстың ең жоғарғы және ең төменгі
Депозит бойынша нақты пайыздық мөлшерлеме өзгерісі
(жылдың жылға) +
Ішкі және сыртқы атаулы мөлшерлемелер арасындағы диффиренциал абсолютті мән
ЕДБ несиелерінің ЕДБ депозиттеріне қатынастары өзгерісі
(жылдың жылға) +
8-кестенің жалғасы
ЕДБ депозиттері (нақты мәнде) өзгерісі
(жылдың жылға) -
Орталық банктің банк жүйесіне несиелері өзгерісі
(жылдың жылға) +
Жоғары өтімді активтердің жалпы активтерге қатынасы қатынасы -
Жоғары өтімді активтердің қысқа мерзімді міндеттемелерге қатынасы қатынасы -
Шетел валютасындағы міндеттемелердің жалпы міндеттемелерге қатынасы қатынасы +
Банктің банктер алдындағы міндеттемелері өзгерісі
(жылдың жылға) -
Таза валюталық жайғасымның (модуль бойынша) меншікті капиталға қатынасы қатынасы
Теңгенің айырбас бағамының АҚШ долларына қатысты айналымдылығы абсолютті мән
Е С К Е Р Т У - [17]
Айырбас бағамының өзгерісіне түзетілген ұлттық валютадағы несиелер бойынша орташа
Теңгенің айырбас бағамының АҚШ долларына айналымдылығы – бұл теңгенің
Теңгенің айырбас бағамының АҚШ долларына айналымдылығы – бұл теңгенің
Банк секторының активтерінің сапасы. Өзінің әріптестері мен клиенттері тарапынан
Кесте 9
«Банк секторы активтерінің сапасы» тобының көрсеткіштері
Банк секторы активтерінің сапасы Форматы Белгі
«Жұмыс істемейтін несиелердің» жалпы несиелерге қатынасы қатынасы
Ипотекалық несиелердің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Тұтынушылық несиелердің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Шетел валютасындағы несиелердің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Мемлекеттік секторға берілген несиелердің ЖІӨ-ге қатынасы қатынасы +
Сауда секторы несиелерінің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Өнеркәсіп секторы несиелерінің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Құрылыс секторы несиелерінің жалпы несиелерге қатынасы қатынасы +
Корпоративті сектор капиталының рентабельділігі абсолютті мәні -
Е С К Е Р Т У - [17]
Жұмыс істемейтін несиелер – бұл 2-ші, 4-ші, 5-ші санаттағы
Банк секторының пайдалылығы. Табыстылықтың және өз активтерін басқару тиімділігінің
Кесте 10
«Банк секторының пайдалылығы» тобының көрсеткіштері
Банк секторының пайдалылығы Форматы Белгі
Таза пайыздық табыстың жиынтық табысқа қатынасы қатынасы -
Пайыздық емес шығыстардың жиынтық табысқа қатынасы қатынасы +
Операционды шығыстардың жиынтық табысқа қатынасы қатынасы +
Активтердің рентабельділігі абсолютті мән -
Несиелер мен депозиттер бойынша мөлшерлемелер арасындағы дифференциал абсолютті мән
Е С К Е Р Т У - [17]
«Тәуекелдерді бағалау» картасындағы көрсеткіштертәуекел топтары бойынша бөлінеді. Тәуекел топтары
Көрсеткіштің ағымдағы мәнінің тәуекелдің бір тобының шекарасына түсуі бинарлық
Тәуекел көзінің әрбір параметрі бойынша мәндер әрбір параметрлер индикаторларының
«Тәуекелдерді бағалау картасы» тәуекел көздерінің түрлі параметрлері бойынша ағымдағы
2.2 Қазақстанның қаржы тұрақтылығын айқындаған факторлар кешенін бағалау
2009 жылы экономикалық жағдайларды қалыптастыратын мынадай тəуекел факторларына ерекше
1) əлемдік экономикадағы белсенділіктің баяулауы мен əлемдік қаржы жəне
2) төлем балансындағы тəуекелдердің ұлғаюы нəтижесінде елдің халықаралық резервтеріне
3) қаржы жүйесін қорландырудың дəстүрлі көздерінің шектеулі болуы жағдайында
4) жылжымайтын мүлік секторындағы төмен баға деңгейлерін сақтау;
5) экономикалық өсудің күтілетін баяулауы жəне кəсіпорындардың қаржылық көрсеткіштерінің
6) қолдау көрсететін саясаттан осалдық факторларын құрылымдық түзетуге бағытталған
7) акционерлердің өздеріне бұрын қабылдаған тəуекелдерінің қаржы жүйесі қатысушыларының
Ағымдағы жылдың нəтижелері жасалған бағалардың барабарлығын дəлелдеді. 2009 жылғы
Композиттік индикаторға мыналар кіреді: нақты айырбастау бағамы, тауарлар мен
Келесі суретте валюталық дағдарысқа бейімдеушілік тұрғысындағы осалдықтықтың композиттік
Сурет 2. Валюталық дағдарысқа бейімделушілік (индекс)
Экономикадағы және қаржы саласындағы ахуалдың 2010 жылы дамуы Қазақстанның
1)Қазақстанның үш банкін қайта құрылымдауды сәтті аяқтау - ең
2) Банктердің кредиттік консерватизмі олардың кредиттік белсенділігін төмендететін айтарлықтай
3) Сыртқы қорландыруды депозиттік базаның өсуі салдарынан ішкі қорландырумен
4) Банктердің кредиттік портфелі сапасының төмендігі қаржы жүйесі үшін
5) Айырбастау бағамының нақты бағыттарын жасау валюта нарығындағы кұтулердің
Төмендегі суретте банк секторы бойынша тәуекелдер картасы берілген (3-сурет).
Сурет 3. Тәуекелдер картасы
Тəуекелдер картасы түрлі секторлар мен сегменттер бойынша қаржы жəне
2010 жылғы 9 айдың қорытындылары бойынша қаржы тұрақтылығына әсер
Әлемнің ірі экономикаларындағы ахуалдың тұрақсыздығынан тәуекел дің сыртқы
Әлемдік тауар нарықтарындағы қолайлы конъюнктура төлем балансының агымдағы шотында
Экономикальіқ өсу қарқыны 2009 жылғы 4-тоқсаннан бастап 2010 жылғы
Қысқа мерзімді кезеңде шикізатқа жатпайтын салалардағы өндірістің одан әрі
Бюджеттік тәуекелдердің көтерілуі дағдарысқа қарсы шаралардың теріс салдарларының бірі
Сыртқы міндеттемелердің, оның ішінде банк секторының сыртқы міндеттемелерінің қысқаруына
Банктердегі жеке тұлғалардың депозиттік базасы өсімінің 2010 жылғы бірінші-ұшінші
Жеке тұлғалардың депозиттерін белсенді түрде тартудың өтімділіктің әлеуетті нтті
Ел экономикасының қайта қалпына келуі және іскерлік белсенділіктің жандануы
Өз кезегінде корпоративтік сектордың жай-күйінің қалпына келуі (банкроттық ықтималдығының
Банктердің проблемалық заемдарды қайта құрылымдауы олардың кредиттік портфельдерінің сапасын
Туындау нәтижесінде бірқатар қазақстандық банктердің, оның ішінде БТА Банкінің
Ал 2009 жылдың нәтижелері бойынша қарастыратын болсақ, тұтастай алғанда,
Бұл ретте мемлекеттік сектордың төлем жасау қабілеті мен өтімділігі
Инфляцияның қысқа мерзімді болашақта төмен болып қала беруіне қарамастан,
Бағамдық саясатты түзету экспортерлердің кірістілігіне қолдау көрсетуге, құнсыздануды күтуді
Қосымша, сыртқы нарық қаржы институттары үшін толығымен жабық болмайды
Циклдің жоғарғы фазасына тəн «əлемдік бағалар – жеке заемшылардың
2009 жылғы 9 айдың нəтижелері бойынша құнсызданудың жəне банк
Іскерлік белсенділіктің артуы банк секторының кредиттік ресурстарына сұранысты ынталандыратын
Нарықтардың жоғары құбылмалылығы жəне қатысушылардың күтулерінің тұрақсыздығы кезеңінде өтімділіктің
Заемшылардың, əсіресе ішкі нарыққа бағдарланған жəне айтарлықтай валюта түсімдерінің
Несие портфелін қайта құрылымдау құралдарының кеңінен пайдаланылуы банктерге несие
Экономикалық өсудің жəне ішкі сұраныстың баяулауы салалардың тауарлар мен
Тұтастай алғанда кредит портфелі сапасының айтарлықтай төмендеуіне қарамастан баланстан
Экономиканың біртіндеп қайта қалпына келуіне жəне заемшылардың салалық əрі
Аздап төмендегеніне қарамастан, қаржы тұрақтылығы тұрғысынан алғанда банк секторының
Қорландыру ресурстарының шектеулігін ескере отырып, іс жүзінде орта мерзімді
Соңғы 2 жылда шетелдік қатысуы бар банктер санының жəне
Қазақстандағы дағдарыс кезеңінде алынған тәжірибе қаржы жүйесін реттеу саясатын
- Қазақстан Республикасының қаржылық тұрақтылығы және қаржы нарығын дамыту
- Кеңес қабылдаған шешімдерді қаржы жұйесінің түрлі бөліктерін дамытудың
2.3 Қаржы тұрақтылығының біріктірілген индексі базасында банк жүйесінің қаржы
Банк секторының қаржы тұрақтылығының біріктірілген индексі (ҚТБИ)қазақстандық банк жүйесіне
Әлемдік қаржы нарықтарындағы соңғы оқиғалар қадағалау тарапынан, соның ішінде
Құжатта қаржы нарығының ірі сегменті ретінде банк секторының тұрақтылығын
Қаржылық тұрақтылықтың біріктірілген индексін құру үшін отандық банк жүйесіне
1)капиталдану индикаторларының тобы;
2) несие қоржыны сапасының индикаторлар тобы;
3) несиелік тәуекелдің индикаторлар тобы;
4) нарықтық тәуекелдердің индикаторлар тобы;
5) қызмет тиімділігінің индикаторлар тобы;
6) өтімділік тәуекелінің индикаторлар тобы [20].
Пруденциалдық көрсеткіштерді қоспағанда әрбір көрсеткішке статистикалық әдістер, сонымен қатар
Кесте 11
Банк секторының қаржылық тұрақтылығының біріктірілген идексін есептеу үшін индикаторлар
Индикатор атауы Индикаторлардың шекаралық мәні,%
1 балл 2 балл 3 балл
I. Капиталдану индикаторы
Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті k1 > 10 10
Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті k2 > 14 14
II. Несие қоржыны сапасының индикаторы
Үмітсіз несиелердің несие қоржынына қатынасы < 2 2
Несиелер бойынша қалыптастырылған провизиялардың несие қоржынына
Коммерциялық банктер және оның қаржылық жағдайы
Қаржы секторы
Банк қызметін мемлекеттің тиімді реттеуі
Қазақстан Республикасында қаржы нарығы
Қазақстандағы банк жүйесі
Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары
Ұлттық Банктің кәсіпорындар мониторингі жүйесінің ұйымдық құрылымын құру
Қазақстан Республикасындағы құнды қағаздар нарығының ерекшеліктерін талдау
Банк жүйесінің құрылымы
Сақтандыру нарығын дамыту