Банк қызметіндегі тәуекелдік

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университет
Экономикадағы ақпараттық жүйелер кафедрасы
4-курс студенті, күндізгі бөлім
Дипломдық жұмыс
Тақырыбы: «Клиенттерге Несиелік қызмет к-рсетудегі тәуекелдікті бағалау әдістерінің
Ғылыми жетекшісі:
Ф.-м.ғ.к., доцент Байшоланова.К.С.
Диплом жұмысын қорғауға жіберіледі: Заурбеков Н.С.
“ЭАЖ” кафедра меңгерушісі
Ф.-м.ғ.к., доцент
Алматы - 2009
Жоспар
1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін негіздеу.......................................................................6
Банк қызметіндегі тәуекелдік. Үрдістің экономикалық мәні....................6
ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстан” сипаттамасы.............................................12
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпарат жүйесінің тағайындалуы және мақсаты........................................................................19
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар.......................................................................................22
Концептуалды схема......................................................................................32
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін жобалау..................................................................35
Ақпараттық жүйедегі есептің орны..............................................................37
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы несиелік
тәуекел мәселесі..............................................................................................52
Кіріс ақпараты.............................................................................................65
Шығыс ақпараты.........................................................................................67
Ақпараттық база.............................................................................................69
Есептің математикалық қамтамасыз етілуі..................................................74
Есептің шығару алгоритімін сипаттау......................................................74
Программалық қамтамасыз ету.....................................................................79
Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын сипаттау....................................................................................80
Программалық қамтамасыз ету құрылымы.............................................81
Қолданушыға ңұсқау..................................................................................83
Бақылаушы есеп..........................................................................................83
Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынын
Ақпараттық өнімді коммерциялық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау.............................................................................................92
ҚОРЫТЫНДЫ......................................................................................93
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..........................................94
ҚОСЫМША..........................................................................................96
Кіріспе
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен көлемдегі материалдық және шикізаттық қорларға
Кез келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен
Ақпараттық жүйе (АЖ) - Экономикалық объектіні басқаруға қажетті ақпаратты
АЖ - ақпараттық жүйе жобасы мен ақпаратты есептеу жүйесінен
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымының ақпарат жүйесіне негізінен экономикадағы ақпарат
Нарықтық қатынасқа көшудегі қаржы және банктік механизмдегі қайта
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты - банк қызметіндегі тәуекелдікті
Банктік тәуекелдік - сол немесе басқа банктер үшін мүмкін
Қазіргі кездегі банктік нарық тәуекелдіксіз мүмкін емес. Ол кез
Соңғы 10 жыл ішіндегі банктік және коммерциялық тәуекелдік құралы
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару негізінен тәуекелдікке бағалау әдістерін қолдана
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін
Банк қызметіндегі тәуекелді басқарудың ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік
Негізгі бөлімінде банк қызметінде кездесетін аса қауіп
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер тізімі, құжаттардан және программадан тұратын
1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйені негіздеу
1.1 Банк қызметіндегі тәуекелдік. Үрдістің экономикалық мәні
Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр түрлі
Банк тәуекелдігі дегеніміз не? Тәуекелдік негізінде ықтималдылықты, ал
Банктік қызметке тән тәуекелдікті сипаттайтын жалпылама көрсеткіш ретінде жоғалтуларды,
Шығындар. Банктер өз қызметі барысында белгілі бір шығындар шығарады.
Табысты толық ала алмай немесе көзделген мөлшерден артық шығынның
Жалпы кез келген қызмет түрі міндетті түрде белгілі бір
Шынында да, банк жетекшілері пайданы жоғарылатуға тырыса отырып, шығын
Мұның барлығы белгілі бір шамада бір-біріне қарама-қайшылық тудырады, оған
Банк үшін негізгі тәуекелдік түрлері оның портфелімен байланысты болып
Тәжірибеде төрт басты портфельдік тәуекелдік түрлері белгілі: несиелік, өтімділік,
Несие тәуекелдігі - қарыз алушының өз қаржылық міндеттемесін
Қиянатшылық жасау - 1991-1993 жж. біздің республикамызда банктің үмітсіз
Қиянатшылық жасау - банктік жүйеде 80-жылдардың басында кеңірек тарап,
Шетел несиелері бойынша тәуекелдіктер - дамушы елдердің қарыз алушыларының
Ішкі зайымдар бойынша төлемсіздік қарыз алушының төлем қабілетіне ықпал
Несиелік тәуекелдікті төмендетудің бірнеше тәсілдері бар:
1. Банктік қарыздар портфелін диверсификациялау, яғни бір қарыз алушыға
2. Несиелік қабілетін талдау, яғни қарыз алушының несиені өтеу
Көптеген банк осы әдісті қалайды, себебі ол несиенің қайтарылмауына
Несиелік қабілетті бағалау қарыз алушының қаржылық жағдайының тәуекелдігін және
абсолюттік өтімділік коэффициенті - бұл ақшалай қаражаттар + бағалы
аралық өтеу коэффициенті - бұл ақшалай қаражаттар + бағалы
жабудың жалпы коэффициенті - бұл айналым капиталы қарыз алушының
Сонымен қатар, банкке несиені алдағы уақытта қайтару көзі ретінде
Соңғы уақытта шетелдік банктік тәжірибеде қарыз алушыны баллдық
3. Несиелерді сақтандыру, несиенің қайтарылмай қалу тәуекелі оны сақтандырумен
Өтімділік тәуекелдігі. Ең жақсысы оны балансталмаған өтімділік тәуекелдігі деп
Ішкі өтімділік - инвестордың көзінше ақшаны орналастырудың сенімді объектісі
Сыртқы өтімділік, оның өтімді қаражаттар қорын ұлғайтатын кейбір міндеттемелерді
Бұл тәуекелді Ұлттық банктің белгіленген міндетті өтімділік нормасын сақтау
Өтімділік деңгейін қамтамасыз ету тәсіліне төмендегілер жатады:
пайыз мөлшерлемесін өзгерту жолымен жаңа депозиттер тарту;
айналыста жүретін депозиттік сертификаттар, облигациялар, т.б. шығару;
қарыздар және бағалы қағаздар портфелінің бір бөлігін сату;
пассивтерді диверсификациялау, яғни қарыздарды ұсақ мөлшері бойынша жинақтау;
несиелерді қайтарып алу;
Ұлттық банктен, т.б. несиелер алу.
Қажетті өтімділік деңгейін ұстап отыру үшін, банк пассивтің төмендеуі
Пайыз мөлшерлемесінің өзгеру тәуекелділігі - бұл пайыз мөлшерлемелерінің ауытқуы
Пайыздық тәуекелдікті нарықтық деп атауға болады, егер ол ашық
Пайыздық тәуекелдік, қарыздар мен тартылған қаражаттардың қайтару мерзімдері сәйкес
Пайыз тәуекелдігін келесідей тәсілдер көмегімен төмендетуге болады:
пайыз тәуекелдігін сақтандыру - несиелік тәуекелдінтен сақтану сияқты тәуекелдікті
өзгермелі пайыз мөлшерлемесімен несиені беру - банкке шарт өзгерген
мерзімді келісімдер - банк пен қарыз алушының арасында арнайы
пайыздық фьючерстік (болашақ) контрактілер. Олар пайыз мөлшерлемесіндегі ойындар үшін
пайыздық опциондар - опцион ұстаушыға қысқа мерзімді қарыз немесе
пайыздық своптар - бұл белгілі бір сомаға, бірақ әр
Валюталық тәуекелдік - ұлттық валютаға қатысты шетел валюталарының бағамдарының
Валюталық тәуекелдікті төмендету мақсатында көбіне пайыздық тәуекелдік қолданатын әдістер
Сонымен қатар, несиелік келісім-шарттағы ақшалай міндеттемелердің валюта бағамдарының өзгеруіне
Банктік тәжірибе валютаның тәуекелдігін төмендету үшін шетел валюталары бағамдарының
Нарық шаруашылығындағы банктік қызметтің басты тәуекелдікті және банкротты төмендету
Банк стратегиясы төмендегідей қағидалардан құралады:
қалай да арзанға сатып алу;
рентабельдік мөлшерлеме бойынша оны және көрсетілген қызметтерді сату;
келесідей жолдармен тәуекелдік зияндарын төмендету:
сенімді клиенттер таңдау және кепілдемелер алу, операцияларды диверсификациялау және
1.2 ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстан” сипаттамасы
Ұлттық банкінің басқару құрылымы мен қызметін ұйымдастырудың басқа да
Ұлттық банк өзінің қызметтерін орындауы үшін басқарма, директорат, бас
Ұлттық банкінің ең жоғарығы басқару органы Ұлттық банк төрағасымен
мемлекеттік ақша-несиелік саясатын жасайды;
Ұлттық банкі шығарған, банктер ісіне қатысты нормативтік актілерді бекітеді;
Парламент бекіткен тұжырым негізінде банкноттар мен монеталардың номиналдық құнын
Ұлттық банкінің банктермен және Қазақстан Республикасының бюджетімен операциялар бойынша
Қазақстан Республикасының валюталық айырбас бағамын анықтау тәртібін белгілейді;
сыртқы резервтерде сақтауға алатын сыртқы активтер типтерін бекітеді;
Ұлттық банкінің жұмысы туралы есеп береді, жылдық жиынтық балансты
Ұлттық банк туралы ережені, Ұлттық банк құрылымын бекітеді және
банктер және олардың филиалдары үшін экономикалық нормативтерін бекітеді.
Басқарма шешімдерін басқарма қаулылары формасында жүзеге асырады.
ААҚ “Наурыз-Банктің” ұйымдастыру құрылымы.
Банктің ұйымдастыру құрылымы және соған сәйкес операциялары орталықсыздандыру дәрежесі,
Банктің ұйымдастыру құрылымы басты екі әдіспен анықталады - банктің
Басқару органдарын тағайындаудың мақсаты – банктің негізгі қызметін іске
Банктің ұйымдастырылуына, ондағы жетекші мен бағыныштыларының қарым-қатынасына оның барлық
Банкті басқарудың құрылымын анықтау, басқару органдарын бөліп қарауды, олардың
Коммерциялық банктің басқару құрылымына оның жарғылық қорының қалай құрылуы
Қазіргі уақытта коммерциялық банктер көбіне акционерлік қоғам формасында құрылатындықтан
Банк жұмысына жалпы жетекшілік ету үшін, сондай-ақ атқарушы және
Басқарма (банк кеңесі) - банк иелерінің , оның акционерлерінің
Басқарманың ең басты міндеті жұмсалған капиталға қажетті пайда деңгейімен
Басқарманың негізгі қызметтері:
Банктің стратегиялық мақсатын анықтау және оның саясатын жасау. Ірі
Жетекші орынға адам таңдау. Осы заманғы банк-күрделі және біршама
Комитет құру.
Қарыздық және инвестициялық операцияларға бақылау жасау.
Банк қызметін мерзімді тексеру.
Ірі банктер, әдетте, функционалдық белгісі бойынша құрылатын бөлімше мен
Бөлімдер мен клиентке қызмет көрсету жұмыстары банк операцияларының қандай
ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстанның” тәуекелдікпен қамтамасыз ететін органдары.
Банктегі тәуекелдікті басқарумен қамтамасыз ететін органдар болып:
Акционерлердің жалпы жиналысы;
Директорлар Кеңесі;
Басқарма;
Активтер мен пассивтер бойынша комитет;
Несиелік комитеттер (Басты Банктің, Банк филиалдарының);
Проблемалы несие бойынша комитет;
Тарифтік комитеттер (Басты Банктің, Банк филиалдарының);
Ақпараттандыру бойынша комитет.
Банктің Директорлар Кеңесі Банктің ішкі құжаттарындағы тәуекелдікті басқару бойынша
Директорлар Кеңесі негізде төмендегілерді жүзеге асырады:
Банктің ішкі құжаттарын бекітеді:
а) операцияларды жүргізуде шарттарды анықтайтын жалпы ережелер;
б) келесі мәселелерді қамтитын саясат жүргізу:
активтер мен пассивтерді басқару;
банктің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін, құқықтық тәртібін сақтау негізінде Банк
несие беру бойынша тексерістер жүргізу және лимиттер қою;
адам ресурстарын басқару;
теңбе-тең (адекватты) капитал;
ұзақ мерзімді және үлестік инвестицияларды анықтау;
бухгалтерлік есептің бақылау жүйесі;
ішкі аудит бағдарламасы;
шетел валюталарының операцияларын жүргізу;
банктің электронды қызметтері мен мәліметтерін өңдеу.
в) Банк операцияларын жүргізу бойынша процедуралар мен мәліметтерді қамтитын
г) Конфеденциалды ақпараттардан тұратын құжаттар;
д) Банктің кейбір ішкі органдары (несиелік комитет,
Банктің берілген ішкі құжаттарының құрамды бөлігі болып:
банк қызметімен байланысты тәуекелдікті шектеу процедуралары;
операцияларды жүргізу кезінде Банк Басқармасының жауапкершілігі.
Тәуекелдікті басқару жүйесінің ұйымдастырылуына байланысты:
а) Банктің ұйымдық құрылымын бекіту;
б) Банк басқармасын және Банк Басқармасының Төрағсын сайлау. Банк
Банкті тиімді тәуекелділік басқару жүйесімен қамтамасыз ету;
Банк тәуекелдеріне мониторинг жүргізу.
в) Банк Өкілділігі мен филиалдарының құрылуы туралы шешім
Банк Басқармасымен келісе отырып, банктің орта және ұзақ мерзімді
Банк қызметіне мониторинг жүргізу;
Ішкі және сыртқы аудит жүргізу барысында анықталған кемшіліктер туралы
Директорлар Кеңесі банк қызметіне мониторинг жүргізуде ақпаратты алу реттілігін
Банктің ірі акционерлері мен Банктің басқарушы қызметкерлерінің коммерциялық қызығушылықтарын
Басқарма Төрағасы жыл сайын жылдық нәтижелер бойынша есеп береді;
Банк Басқармасы тәуекелдікті басқару жүйесінің келесі жолдар арқылы тұтастылығы
Банк стратегиясын жүзеге асыру;
Банк стратегиясының мақсатына байланысты рұқсат етілген және камсыздандырылған тәуекелдіктерді
Басқарылатын ақпарат жүйесінің функционалдылығы мен жетілділігін қамтамасыз ету;
Банктің құрылымдық бөлімшелерінде, банк филиалдарында пайда болатын сұрақтарды
Қызметкерлерді таңдау, дайындау және пайдалану бойынша шешім қабылдау;
Банктағы әр түрлі саясаттарды жүргізу үшін арнайы алқа мүшелері
активтер мен пассивтерді басқару саясаты;
несиелік саясат – Несиелік комитет, проблемалы несие бойынша комитет
тарифтік саясат – Тарифтік комитет (Басты банк пен Банк
Ақпараттық саясат – Ақпараттандыру бойынша саясат.
1-сызбада ААҚ “Наурыз-Банк Қазақстанды” басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы келтірілген. [Положение
1.3 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесінің тағайындалуы және
Қандай болмасын ақпараттық жүйенің мақсаты ақпаратты жүйені тұрғызудың әдісіне,
Экономикалық ақпараттар жүйесінің негізгі мақсаттарына байланысты оның негізгі есебі
- қарыз алушының төлем қабілеті мен қаржылық жағдайын анықтауда
- ақпараттар ағымының тиімділігін және оның айқындылығын арттыру;
- ұсынылатын мәліметтердің нақты және дәл болуын қамтамасыз ету;
- талаптар кешені және ақпарат қорларының орындалуын қамтамасыз ету;
- қызметкерлердің жұмыс туралы беретін ақпараттарының жеделдігін арттыру;
- қызметтік процедуралардың жүзеге асуының бақылауын жақсарту.
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесінің тағайындалуының негізгі шарты
АЖ тұрғызудың негізгі мақсаты - нақты объектінің басқару жүйесін
Басқарма АЖ-сі ақша құралдарын тиімді бақылау үшін, сонымен қатар
Жүйенің функционалды, ақпаратық құрылымы әрі қарай даму үшін және
АЖ құру мақсаты - ақпаратты өндіруді автоматтандыру болып
АЖ ендірілгенде ақпаратты өңдеу үрдісіне қызметкерлер жұмысының тиімділігін
Жүйені ендірудің негізгі мақсаты:
есеп беруді жинау, сақтау, өңдеу, іздеу және бөлуді айналым
АЖ-нің ақпараттық және программалық қамтамасыз етуді жаңарту;
нақты уақыттағы Басқарманың қаржы-несие шаруашылығын толық талдау;
алынған дұрыс ақпаратты басқару шешімдерін қабылдау үшін қолдану;
есеп беруді автоматтандырылған түрде алу;
бірегей МБ құру.
Сонымен қатар келесілер қамтылуы тиіс:
жұмыс жеделділігі;
ұсынылған мәліметтердің дұрыстылығы;
қағазбен жұмыс көлемінің азаюы.
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) – ақпараттың нақты есеп шешімдеріне
АЖО қолданушының персоналды электронды есептеуіш машинаны тікелей қолданумен байланысты.
Автоматтандырылған жұмыс орнын анықтаудың екі ыңғайы бар: техникалық және
Басқарма ақпараттық жүйесі тәуекедікті басқару жұмысын автоматтандыру үшін арналған
Басқарма АЖ-сі қаржылық есеп беруде көрінетін ақпаратты өңдеуді қамтамасыз
Банктің ақпараттық жүйесін құру. Қазіргі кезде банктерді басқаратын ақпараттық
1.4 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
Ақпарттық жүйе – жеке бөлім мен элементтерге бөлуді қажет
Ақпараттық жүйені құраушы элементтер, өзінің алатын орнына қарай функционалдық
Әрбір кіші жүйе кешен жиынына бөлінуі мүмкін. Кіші жүйе
Ақпарат жүйесінің негізгі талаптары қызметкерлер орындайтын жұмыс кешенін автоматтандырылған
АЖ құрылымы – ішкі ортамен байланысын анықтайтын ішкі кеңістік
Ақпараттық ресурстар дегеніміз - бір фирмадағы құндылықтар мен материалды
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар 1
АЖ ресурстарының келесілеріне талаптар қойылады:
ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;
программалық қаматамасыз етуге қойылатын талаптар;
ақпаратты қорғауға және программа құралдар жабдығына қойылатын талаптар.
Ақпаратты қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Басқару кезеңі ақпаратсыз жүзеге асырылмайтындықтан, АЖ-дағы ақпаратпен жабдықтауды
Ақпаратты қамтамасыз ету болып экономикалық ақпаратты кодтау және біркелкі
Есептеу жүргізетін объектілер мен субъектілердің сипаттамаларына сәйкес келуі тиіс,
Есептеу мәліметтерінің есебіне қойылатын талаптарына сай келуі және ақпарат
Ақпарат құпиялылық деңгейі бойынша жіктелуі тиіс;
Ашық ақпаратқа қол жеткізу максималды түрде жеңілдетілгені жөн;
Ақпаратты қамтамасыздандыру ақпараттық ресурстардан (кіретін, аралық және шығатын мәлімет),
Ақпарат жүйесіндегі ақпаратпен жабдықтау, жүйеде қолданылатын мөлшерлік – анықтама
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
Автоматтандырылған АЖ-ны тұрғызу мен жұмыс істеудің негізгі шарты ұйымдастырумен
АЖ-ны тұрғызу – ақпараттық кезеңдерін зерттеу, жобалау шешімдері мен
Ұйымдастырушылық – құқықтық қамтамасыз етуінің қызмет атқаруы келесіден тұрады:
Есептеу құжаттары бойынша ақпарат;
Жаңа ақпараттық технологияларды енгізудегі әдістемелік нұсқаулар.
Ақпараттық жүйені құруда және оның қызмет көрсетуі үшін негізгі
Іс - әрекеттеріне қажетті төмендегі құжаттар жиынтығы болуы керек:
басқаруды ұйымдастыру құрылымы;
қызмет етуі бойынша нұсқаулар;
операторларға нұсқау;
қызметтердің орындалуы мен тәртібі;
Есеп кешенін шешуде қолданушының техникалық құрал – жабдықтарымен есептерді
объектіні автоматтандыруға және есептер кешенін қолдануға, іске қосуға, дайындауға
нақты емес ақпараттарды ұсыну, әр түрлі жіберген қателерді, уақтылы
барлық технологиялық талаптардың орындалуын қадағалау;
ақпаратты қамтамасыз етуді ұйымдастырудың жобасында қарастырылған шектеулерден шықпау;
есептер кешеніне қол жеткізуге білікті мамандар мен жеке қызметкерлерге
Жобалау үрдісі кезінде ұйымдастырушылы қамтамасыз ету бойынша өңделетін қолданушыға
Ұйымдастырумен жабдықтау АЖ-ны тиімді жұмыс істеу үшін өте маңызды.
Белгілі ережелерге бағындыру құжаттары АЖ-ні тұрғызудың, жұмыс істеу мен
АЖ-ның функционалдық бөлімі – бұл басқарудың маңызды бөлігін құрайтын
АЖ құқықтық қамтамасыздандыру – АЖ функциялау мен құрудағы құқықтық
Құқықтық қамтамасыздандыру АЖ-ні құру мен жоюды заңды көрсету үшін
Техникалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Техникалық қамтамасыз ету – АЖ функционалдылығы үшін қолданудағы техникалық
Басқарудағы ақпараттық үрдісі жеке операциялармен орындау, оның шешімдерінен тұрғызылады.Барлық
Ақпаратты басқару үрдісінің негізгі сатыларына сәйкес келесі техникалық құралдар
Техникалық қамтамасыз ету келесі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
Ақпараттық жүйенің, есептердің өнімділігін, берілген есепті автоматты түрде дұрыс
Жаңа ақпараттандыру объектілерін ЭЕМ және автоматтандырылған жұмыс орындарын енгізу
Ақпараттық диалогты режимде өңделуін қамтамасыз ету;
Есептеуіш техника құралдарының құрамына бір типтегі, сериялы шығарылатын құралдар
Қазіргі АЖ-сіне келесі техникалық құралдар кешені кіреді:
есептеу техникасының құралдары;
телекоммуникация мен байланыс құралдары;
/ЛВС/ жабдықтау құралдары;
әртүрлі банк қызметін автоматтандыратын бұйымдар: автомат-кассир, сауда жүйесінің терминалдары,
ақшамен жұмысын автоматтандыратын құралдар.
Әртүрлі деңгейде құрылған АЖ мүмкіншілігі техникалық құралдар құрамынан, оның
Техникалық және программалық құралдардың құрамы келесі міндеттерді атқаруы тиіс:
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруда ақпарат жинау, өңдеу үшін техникалық
монитор SVGA, тышқан, стандартты 107 пернелер тақтасы;
процессор жиілігі 100МГЦ кем болмауы тиіс;
жедел сақтау 32 MBt және жоғары;
винчестер 600 MBt және жоғары;
UPS;
Дисплейдің экраны 800*600 нүктеден жоғары болуы тиіс;
Windows 9x және жоғары операционды жүйе;
Принтер.
Техникалық құралдар кешені ақпараттың ауысуының негізгі шарттарына толығымен сай
Математикалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Математикалық қамтамасыздандыру – АЖ есептерін шешудегі, АЖ өңдеудегі математикалық
Математикалық қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
өңделген ақпарат пен жиналған алгоритм, өңделген әдіс,
сортталған мәліметтер, ізделген алгоритмдер.
Математикалық қамтамасыздандыру келесі талаптарды қанағаттандыру керек:
Ақпаратты жинау және өңдеу алгоритмін, сонымен қатар ЭЕМ мәліметтерді
Мәліметтерді іздеу, іріктеуі құжаттарды принтерге басып шығару алгоритмдерін құрастыру;
Қолданылатын математикалық әдістер техникалық және программалық құралдардың мүмкіндіктерін ескеру
Алгоритмнің кез-келген формасы қолданылады: формулалық, таблицалық, блок-схема, жазбалық.
Математикалық қамтамасыздандыру алгоритмдері келесі жалпы талаптарға жауап беруі тиіс:
Қарапайым блоктарды декомпозициялау;
Қолданбалы программалық пакеттеріне және программалау тілдеріне қолданылатын стандарттарды іздеу
Программалардың орындалуын және есептің қызмет көрсету байланысын бақылау.
Программалық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
Программалық қамтамасыздандыру – АЖ мен техникалық құралдар кешенін функционалдығын
Программалық қамтамасыздандыру келесі талаптарды қанағаттандыру керек:
МБ мәліметтер құрамын кеңейту мүмкіндігі;
МБ әсерін тигізе алатын жаңа формаларды өндіру мен кіріс
қаржы несие функцияларының жоспары мен құрамын динамикалық анықтау;
МБ көптеген сақталған мәліметтен мәліметті анықтау үшін іздеу саласын
шығу мәләметтерін өңдеу мен таңдау әдістерін анықтау.
Пакетті пайдалану максималды түрде ыңғайлы болу үшін келесі мүмкіндіктер
жұмыстың диалог режимі, яғни меню, сұраныстар;
диалогтың икемді болуы;
абсолютті түсінікті болуы;
қолданудың қарапайымдылығы;
үйренуге жеңіл болуы;
жұмыс үзілгеннен кейін жұмысты қайта жалғастыру мүмкінділігі;
жұмыс істеу барысында керек анықтамалардың шығуы;
тиісті дәрежеде ақпаратты қорғау.
Программалық қамтамасыз етуді өңдеу кезінде үнемдеу бойынша қолданатын қағидаларын
Ақпаратты қорғау мен программалық құралдарына қойылатын талаптар.
Ақпаратты қорғау деп – мәліметтер жүйесінде сақталынатын программа орындалуының
Жүйе келесілерден қорғалынуы керек:
ішкі ақпарат жүйесіне заңсыз кіруден;
қауіпті жағдайда ақпараттың бүлінуі;
байланыс каналдарынан мәліметтердің өту кезіндегі бүлінуі;
операторлардың механикалық қатесі.
Қорғау шаралары банктік операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын екінші
Лингвистиклық, әдістемелік және эргономикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
Лингвистиклық қамтамасыздандыру – программаны, ақпаратты, техникалық қамтамасыздандыруды қолданушының, АЖ
Лингвистикалық қамтамасыздандыру ақпараттың және басқа элементтердің тілдік құралдарынан тұрады.
Лингвистиклық қамтамасыздандыруға келесілер жатады:
ақпараттық база бірлігінің құрылымын сипаттайтын ақпараттық тілдер;
АЖ функциялау мен өңделу үрдісінде қолданылатын анықтамалар мен түсініктер
мәліметті манипулирлеу мен басқару тілдері;
автоматтандыру жүйесін жобалау мен ақпарат жүйесін жобалау тіл құралдары.
Әдістемелік қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ әдістемелік қамтамасыздандыру – заң шығарушы, нормативтік актілер, қаржылық
Эргономикалық қамтамасыздандыруға қойылатын талаптар.
АЖ эргономикалық қамтамасыздандыру – адам әрекетінің жоғары тиімділігі үшін
Басқарма АЖ тиімді функциялау үшін міндетті түрде келесілерді өндіру
басқарманың эргономикалық талаптарын қамтитын, осы талаптарды орындаудағы әдістерден
кадрларды таңдау жүйесі мен жұмысшылардыоқыту деңгейін қамтамасыз ететін техникалық
ақпарат жүйесінде адам әрекетінің жоғары тиімділігін қаматмасыз ететін әдістер
1.5 Концептуалды схема
Концептуалды схема ақпараттық жүйенің қызмет етуінің негізгі әдістемелік ізденістерін
Негізгі концептуалды жүйенің біртұтастылығының құрылуының ақпараттық жүйе әдістемелері мен
Жүйенің жабдықтаушы бөлімі - өңдеу деңгейі және ақпараттың қозғалысы
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесінің концептуалды схемасы 2
2 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйені
жобалау
Жобаны тұрғызуда тиімді әдістер мен жабдықтарды қолдану, АЖ-ны құрастырудың
АЖ-ны жобалау әдісі дегеніміз сәйкес жобалау жабдықтарын қолдану арқылы
Жобалаудың барлық әдістері, жобалау жұмыстарын автоматтандыру дәрежелеріне сәйкес: түп
Типтік жобалау әдісі – АЖ-ны жобалауда оған аз шамалы
АЖ-ны тұрғызудың жаңа бағытына автоматтандырылған жобалау жатады. Автоматтандырылған жобалау
Ақпарат жүйелерінің түрлері: АЖ-ны тұрғызу мен функционирлеудегі жинақталған тәжірибелер
АЖ төмендегідей болып жіктеледі:басқару объектісінің сипаты, басқару объектісінің түрі,
Қазіргі уақыттағы АЖ-ның барлық түрлері ақпараттық – анықтама жүйелер
Экономикалық басқару деңгейіне байланысты АЖ-ны республикалық, акционерлік қоғамдық,
Орталықтану деңгейіне қарай, АЖ - орталықтандырылған және орталықтандырылмаған деп
Ақпараттық жүйедегі есептің орны
Есеп – бұл кіріс және шығыс нәтижелерін нақты бір
Құрылып отырған ақпараттық жүйеде мәселе кешен – қарыз алушының
Макроэкономикалық талдау;
Банктің менеджментін талдау;
Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау;
Қарыз алушының төлем қабілетін талдау.
Есептердің өзара байланысының сызбасы 1-суретте келтірілген.
Есептердің өзара байланысының сызбасы
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтайтын негізгі қаржылық коэффициентеріне баға
Несиелік рейтинг (credit rating) – мемлекеттің, қарыз алушының немесе
Әдетте несиелік рейтингті арнайы рейтингілік агенстволар шығарып, жария етеді.
Несиелік рейтингті анықтау әдісі ААҚ “Наурыз Банк Қазақстан”
Әдістің мақсаты қарыз алушының және несиенің рейтингін анықтауда
несие беруге шешім қабылдауда;
несиенің бағасын анықтауда;
несие мониторингі (несиелік рейтингтің төмендеуі дефольт тәуекелінің артуын және
Бұл әдіс тек кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғалар үшін арналған
2.2 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы несиелік тәуекел мәселесі
Несиелік тәуекел - несие бойынша алынған қарыз бен оған
Банктердің несиелеу тәуекел дәрежесі мынадай факторларға байланысты:
Ұзақ мерзімді приоритеттерінің жоқтығы немесе банктің несие стратегиясының жиі
Белгілі бір саладағы немесе географиялық аймақтағы банк клиенттері концентрация
Қамсыздандырылмаған және сенімсіз несиелердің, сондай-ақ қаржылай қиыншылығы бар клиенттер
Банктер үшін жаңа, дәстүрлі емес нарық сигментіндегі банк қызметінің
Қысқа уақыт аралығында практикаға көп мөлшерде экономикалық негізделмеген жаңа
Кепіл ретінде бағасы күмәнді, нарық жағдайында нашар сатылатын немесе
Көбінесе тәуекелдік қарыз алушыға берілетін несие түрі мен
Банк несиесінің капиталы активтердің жалпы көлемінен аз мөлшерде болған
Қарыз алушы несиені банкке қайтара алмаған жағдайда, банкке өз
Несиелік тәуекел елдік тәуекел мен контрагенттік тәуекелді де қарастырады.
Егер дефольт тәуекелі негізінен компанияның ерекшеліктеріне байланысты болса, онда
Өз кезегінде, контрагенттің несие тәуекелін (counterparty risk) екі құраушыға
Есеп айырысу тәуекелі (settlement risk) деп – контрагенттің есеп
Несиелік тәуекелдің пайда болу көздерін екі топқа сыныптауға болады:
Сыртқы тәуекел (контрагент тәуекелі);
Ішкі тәуекел (несиелік өнім тәуекелі).
Сыртқы тәуекел - контрагенттің сенімділік, төлем қабілеттілік дәрежесімен байланысты.
Контрагент тәуекелі – контрагенттің өз міндеттемелетін орындамау тәуекелі;
елдік тәуекел – мемлекет ішкі және сыртқы қарыздарын өтеуге
Несиелік портфельді шоғырландыру тәуекелі - әр түрлі контрагенттер мен
Ішкі тәуекел - конрагенттің өз міндеттемелерін орындай алмау салдарынан
Ішкі несиелік тәуекел құрамына мыналар кіреді:
негізгі қарыз соммасы және сол бойынша пайыздық төлемдердің төленбеу
қарыз алушыны алмастырушы тәуекелі. Қарыздың номиналды соммасының бір бөлігін
Операцияларды аяқтау тәуекелі – контрагенттердің белгіленген уақытта орындай алмауы
несиемен қамтамасыз ету тәуекелі – ссудамен қамтамасыз етудің нарықтық
Несиелік тәуекел көрсеткіштері.
Несиелік тәуекелдікті бағалауда келесі көрсеткіштер арқылы көруге болады:
номиналды құн;
несиемен нақтыланған баға;
ішкі/ сыртқы несиелік рейтинг;
мүмкін шығындарының көлемі.
Бастапқы кезде несиелік тәуекел белгілі бір несиелік тәуекелге қарсы
Қарыз алушының төлем қабілетін классикалық талдау.
Іс жүзінде банктер несиелік тәуекелдікті қарыз алушыларды таңдаудың,
Несиелік талдау – бұл келесі негізгі кезеңдерді қамтитын күрделі
Потенциалды қарыз алушының ұсынысы бойынша несие алудың қажеттілік дәлелін
Кәсіпорынның қаржылық есебін талдау. Бұл кезде кәсіпорынның даму тенденциясына
Кәсіпорынның алдын ала немесе фирма аралық есеп беруді талдау.
Төлемдердің түсуін жоспарлау және олардың төлем уақытын созуды анықтау
Экономикалық ортаның күрт өзгерісі жағдайында қарыз алушының тұрақтылығына баға
Нарық кезінде басқа салалардағы бәсекелестерге қатысты кәсіпорын жағдайын талдау;
Кәсіпорынның жоғарғы басқару бөлімшесін, олардың стратегиясын, басқару әдістерін және
Несие беру үшін маңызды шарттарды көрсететін қажетті құжаттарды дайындау:
ссуданы қайтаруды қамтамасыз ету;
қарыз шамасын шектеу;
қарыз алушының міндеттері мен қаржы жағдайын бағалау;
кепілдік беретін негізгі кәсіпорын немесе үшінші тұлға;
дефольттардың түсу шарттары және т.б.
Қарыз алушының несиелік тәуекелін бағалау процесі:
Қарыз алушының несие алу қабілетін бағалау;
Несиелік өнім тәуекелін бағалау.
Қарыз алушының несие алу қабілетін кезеңдер арқылы бағаланады:
Бірінші кезеңде, негізгі болып, қарыз алушының қаржылық жағдайын кешенді
активтер мен пассивтер құрылымын талдау;
ақша ағымын талдау;
кәсіпорынның қаржылық тұрақтығын талдау;
кәсіпорын қызметінің тиімділігін талдау.
Екінші кезеңде, жеткен нәтижелері мен стратегиясын қолданудағы кәсібибілімділік пен
Несиелік тәуекелдікті басқару
Банк қызметіндегі аса маңызды тәуекелдіктердің бірі – несиелік тәуекел.
Кейбір тәуекелдіктер түрлерінің мәні
Сіздің банкіңізге аса қауіп төндіретін
Коммерциялық несиелеудегі
тәуекел
Банкаралық нарығындағы
несиелік тәуекел
Нарықтағы тәуекел
Ликвидтіліктің төмендеу 22 15 %
тәуекелі
Қызметкерлерден, техникалық7 5 %
қателіктерден туатын тәуекел
Қиянатшылық жасау тәуекелі 3 2 %
Кәсіпорын қызметкерлерінің
қиянатшылық жасау тәуекелі 16 11 %
Жүйелік кризис тәуекелі
Құқықтық / саяси тәуекел
Басқа да тәуекелдер
Барлығы: 148
2-сурет. Кейбір тәуекел түріне эксперттік баға http://www.finrisk.ru/
Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына,
Несиелік тәуекел – қарыз алушының банктен алған несиесі
Несиелік тәуекелді басқару жүйесінің негізгі элементтеріне жататындар:
несиелік қызметті ұйымдастыру;
лимиттер белгілеу;
несиелік ұсынысты бағалау және қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау;
несиелік тәуекел деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг қою және белгіленген
несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды есепке ала отырып, сыйақы
несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлуі – несиелерді авторизациялау;
несиелік мониторинг;
несиелік портфельді басқару;
проблемалық несиелерді қалпына келтіру.
Кез келген банктің несие белгіленген мөлшер егінде (лимит) беріледі.
Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері әр түрлі жағдайларға байланысты
Екіншіден, несиенің мөлшері экономикалық жағдайларға байланысты, соның ішінде:
қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына;
несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлыөматериалды бағалылар қорына және олардың
маржа деңгейіне;
несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген сенім дәрежесіне;
банкте бар ресурс көлеміне және т.б.
Несиелерді авторизациялау – несиелік тәуекелді төмендету мақсатында жүргізілетін анықтамалар
Несиелік мониторинг – несие бойынша мәселе туындай қалған жағдайда,
Несиелік портфельді басқару – бұл банк қабылдауға дайын болып
Несиелік портфельді басқаруды іске асырудың ортақ алғышарттарына жататындар:
нақты қарыз алушылар мен олардың топтары үшін несиелеудің ішкі
несиелік рейтингпен байланысты болатын, жекелеген қарыз алушылардың тәуекел деңгейін
әр түрлі салалар бойынша несиелеуді диверсификациялау;
төменгі тәуекел деңгейі бар ең маңызды салаларды анықтау;
жоғарғы тәуекел деңгейі бар салаларға қатысты несиелік саясатты қатаңдату;
несиеге баға белгілеу саясатын дайындау.
Несиелеу лимитттерін белгілеу – несиелік портфельді құруға бақылау жасауда
Проблемалық несиелерге :
несиелік келісімөшартта көрсетілген уақытта қайтарылмаған, уақыты кешіктірілген және қосымша
сақтандыру, кепілхат немесе кепілдемемен қамтамасыз етілген несиелер бойынша сақтандыру
несиелерге есептелінетін пайыздың несиелік келісім-шартта көрсетілген күннен 30 күн
Сондай-ақ проблемалық несиелерге қарсы шараларға мыналар жатады:
қарыз алушының қызметін қайта құру;
несиені қайтару кестесін өзгерту;
пайыз төлеу тәртібін өзгерту.
Несие үшін төлейтін сыйақы мөлшерлемесі –несиенің бағасын білдіреді. Оның
Несиелік қабілетті және тәуекелді бағалаудағы шетел тәжірибесі
Шет елде клиенттердің несиелік қабілеті туралы ақпараттар жинауға маманданған
Несиелер бойынша банктердің зиянға ұшырауының өсуіне біршама әсер ететін
Несиелеу барысындағы банктің зиян шегуіне
әкелетін факторлар
5-кесте
Ішкі факторлар
675
Қамтамасыз етудің жетіспеушілігі 225
Компанияның банкроттығы 125
Несиеге деген өтінішті оқып үйрену барысында ақпаратты дұрыс бағалауы
215 Кредиторлық қарызды қайтаруын талап етуі
115
Алдын ала ескерту белгісіне кеш көңіл бөлуі және операциялық
185 Жұмыссыздық
/ отбасы мәселелері
65
Қамтамасыз етілудің сапасының нашарлығы 55 Ұрлық /Алдау 45
Несие бойынша банктердің зиян шегуіне себеп болатын сыртқы факторлар
Қарыз алушының сәтсіздікке ұшырауын куәландыратын белгілерге: шоттағы айналым қаражаттарының
Несиелерді қамтамасыз ету құнына, барлық несиелік құжаттардың дұрыстығына байланысты
ең төменгі тәуекелі бар несиелер;
Ең жоғарғы тәуекелі бар несиелер;
Ережеден шығу барысында берілген несиелер (стандартты емес несиелер);
әр тәуекел кластарына өтелмеген тәуекелдер үшін, өтелмеген несиелердің өзіндік
Несиелік тәуекелді төмендетудің ең басты мәселесінеө потенциалды қарыз алушыларды
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушының несиелік қабілетін жете бағалау
Қарыз алушыға кандидатты бағалау жүйесінде ағылшынның клирингтік банктерінде кеңінен
PARSER:
P- Person – потенциалды қарыз алушы туралы ақпарат, оның
A - Amount –сұрайтын несие сомасының негіздемесі;
R-Repayment – несиені қайтару мүмкіндігі;
S-Security- қамтамасыз ету құралы;
E – Expediency – несиенің мақсаттылығы;
R – Remuneration – несиені беру тәуекелі үшін банктің
CAMPARI:
Character – қарыз алушының беделі;
A – Abilityө қарыз алушының бизнесін бағалау;
Mө Means – несиеге деген қажеттілігін талдау;
P –Purpous – несиенің мақсаты;
A – Amount – несие сомасының негізделуі;
R – Repayment – несиені қайтару мүмкіндігі;
I – Insurance – несиелік тәуекелден сақтандыру әдісі.
Американдық банктер тәжірибесінде потенциалды қарыз алушыларды дұрыс таңдай білуді
Character (қарыз алушының сипаты);
Capacity (қаржылық мүмкіндігі);
Cash (ақшалай қаражаты);
Collateral (қамтамасыз етуі);
Conditions (жалпы экономикалық жағдай);
Control (бақылау).
Қарыз алушының сипаты бұл оның беделін, жауапкершілік дәрежесін, қарызды
Қарыз алушының қаржылық жағдайы оның несиені қайтару қабілетін сипаттайды.
Ақшалай қаражаты. Жалпы қарыз алушының алған несиені қайтаруының үш
Нақты ақшалар тасқыны;
Активтерді сату;
Қаржыларды тарту.
Көрсетілген көздердің кез келген несиені қайтаруға арналған қаражаттың қалдық
Нақты ақшалардың жетіспеуі қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлығын сипаттайтын
Нақты ақшалар тасқыны мынандай түрде анықталады:
Нақты ақшалар =
Тасқыны + Кредиторлық қарыз –
- Тауарлы-материалды
құндылықтар қоры және
дебиторлық қарыз
Бұл формуланың артықшылығы – оның көмегімен несиелік қызметкер қарыз
Қамтамасыз етуі. Сондай-ақ банк қарыздың қамтамасыз етілуі, яғни оның
Экономикалық жағдай. Несиеге деген өтінішті қарау барысында банк жалпы
Бақылау. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы соңғы факторға бақылау
әлемдік банктік тәжірибеде несиелік тәуекелді бағалауда мынандай көрсеткіштер қолданылады:
Активтер сапасындағы коэффициенттер :
А0 к1 – Несие бойынша зияндар / Несие бойынша
Б0 к2 – Несие бойынша зияндар / Несиелердің
Екі коэффициент те (к1 және к2) банктердегі активтердің
Тәуекелге, шағылған маржа (RAM) =
= Таза пайыздық табыс – Несие бойынша
Активтер
Тәуекелге шағылған маржа (RAM- rіsk adjusted margin), - бұл
Таза пайыздық маржа =
(NIM) Активтер
Жалпы пайыздық
Маржа (GIM)
(3)
Проблемалық несиелер / Несиелердің жалпы сомасы.
Бір қарыз алушыға келетін несие / Банктің меншікті капиталы.
Халықаралық банктік тәжірибеде банктердің бір қарыз алушыға келетін несиенің
Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға берілетін несиелер / Банктің
Банкпен тығыз байланысты қарыз алушыларға банктің құрылтайшыларын , директорларын,
Несиелерді сапасына қарай топтау және талдаудың маңызы бар. Несиенің
Несиелік тәуекелді басқару, реттеудің негізгі әдістеріне мыналар жатады:
несиелік портфельді диверсификациялау;
қарыз алушының төлем қабілетін алдын ала талдау;
несиелік тәуекелді жабуға арналған резерв құру;
несиелік портфельдің оңтайлы құрылымын талдау және қолдау;
несиелердің қамтамасыз етілуін және олардың мақсатты пайдалануын талап ету.
Несиелердің қайтарылмауынан зиян шегу - кез келген банк қызметінің
Жаңа шарт несиені қайтару кестесіне бағытталып, банк пен қарыз
Бірінші кезеңде банк және қарыз алушы нағыз серіктестіктер ретінде
Егер қосымша жасалған келісім нәтиже бермесе, қарыз алушының қаржылық
Қамтамасыз етілген мүлікті аукцион және басқа да жолдармен
Бұл жерде оны бағалау нарықтық перспективаларды есепке алып жүргізілуі
Сот шешімінің орындалуын банк әр түрлі формада таңдап жүзеге
Борышқордың мүлкін тәркілеу туралы сот шешімінің орындалу жолында қарызда
Тіркелген мүлікті баспасөз беттеріндегі аукциондар арқылы сату;
Борышқордың үшінші бір тұлғадағы қаражаттарына тыйым салу;
Банкке тұрақсыз борышқордың мүлкін басқарушы тұлға ретінде мәртебе беріледі.
Мерзімі өткен несиелермен жасалатын банк жұмысының нәтижесі борышқордың
2.2.1 Кіріс ақпараты
Кіріс ақпараттары – ақпараттық жүйенің қызметтері орындалуы үшін пернелерден
қарыз алуға өтініш;
қарыз алушының анкетасы;
кәсіпорынның қаржылық құжаттары;
қарыздың бар жоқтығын растайтын анықтама;
кепілші тұлға;
банк талаптарына сай бизнес-жоспар;
уставтар;
кепіл бойынша құжат.
Кіріс құжаттарының тізімі 6-кестеде көрсетілген.
6-кесте
Кіріс құжаттарының тізімі
Идентифи
катор
Аты
Ұсынылу формасы Келіп түсу кезектілігі Қолданушы
1 2 3 4 5
Zayavka Өтініш қағаз
құжат күнделікті Қарыз алушы
Anketa Қарыз алушы
ның анкетасы құжат күнделікті Қарыз алушы
“Өтініш қағаз”, “қарыз алушының анкетасы”, “кепілхатқа отыру” кіріс құжаттарының
7-кесте массивтерді сипаттау
Атауы
идентификатор
Өтініш қағазы Zayavka
Реквизиттердің атауы Есепте белгіленуі Реквизит ұзындығы
номері Num 9(4)
Қарыз алушының аты Z_Name A(30)
Несие мерзімі Srok 9(4)
Несие соммасы Summa 9(4)
РНН RNN 9(12)
СИК SIK 9(9)
Несие түрі Vid_kredita А(30)
Банк аты Nazvania_Bank А(30)
Атауы
идентификатор
Қарыз алушының анкетасы Anketa
Реквизиттердің атауы Есепте белгіленуі Реквизит ұзындығы
номері Num 9(4)
Қарыз алушының аты Z_Name A(30)
РНН RNN 9(12)
Меншік түрі Vid_delo A(30)
Қарыз алушының адресі Adress A(20)
Есептеу шоты R_schet 9(6)
Валюталық шоты V_schet 9(6)
Жалпы табысы Dohod 9(6)
2.2.3 Шығыс ақпараты
Шығыс ақпараты – ақпараттық жүйенің қызметінің орындалуы нәтижесінде алынатын
Берілген есептің шығыс құжаттары:
қарыз алушыға рейтинг беру арқылы оның тәуекелін анықтау;
келісім шартқа отыру.
Шығыс құжатының сипаттамасы 8-кестеде көрсетілген.
8-кесте Қарыз алушыға рейтинг беру
Атауы
идентификатор
Қарыз алушыға рейтинг беру Рейтинг
Реквизиттердің атауы Есепте белгіленуі Реквизит ұзындығы
номері Num 9(4)
Қарыз алушының аты FIO A(30)
РНН RNN 9(12)
СИК SIK 9(9)
Несие мерзімі Srok 9(4)
Соммасы Summa 9(4)
Несие түрі Vid_credit A(20)
Банк аты Nasvania_Bank A(20)
К1 K1 9(4)
К2 K2 9(4)
К3 K3 9(4)
К4 K4 9(40
Нәтиже Result A(30)
K5 K5 9(4)
K6 K6 9(4)
K7 K7 9(4)
Нәтиже Result A(30)
Атауы
Result
Келісімшартқа отыру Dogovor
Реквизиттердің атауы Есепте белгіленуі Реквизит ұзындығы
номері Num 9(4)
Қарыз алушының аты Z_Name A(30)
Кепілші тұлғаның аты P_Name A(30)
Несие соммасы Summa 9(4)
Несие мерзімі Srok 9(4)
Несие түрі Vid_credit A(20)
Банк Bank A(20)
2.3 Ақпараттық база
Ақпараттық база - бұл басқару есептерін шешу үшін экономикалық
Ақпараттық база келесілерден тұрады:
- ақпаратты кодтау жүйесінен;
- ақпараттық массивтен, яғни ақпараттық базаны тұрғызуға кіретін
Ақпараттық база машина ішіндегі және машинадан тыс болып бөлінеді.
Машинадан тыс ақпараттық база келесілерден тұрады:
- жедел ақпарат;
- нормативті құжаттар;
- кодтау классификациясының жүйесі.
Машинадан тыс ақпараттық база - ақпараттық базаның бөлігі, ол
Ал машина ішіндегі ақпараттық базасына - ақпараттық жүйе
Машина ішіндегі ақпараттық база - белгілі бір белгі бойынша
Жедел ақпарат дәл сол мерзімдегі объектінің жай күйін бейнелейді,
код ұзындығы (кодты белгілеудің саны);
код разряды( кодты белгілеудегі белгінің саны);
код алфавиті ( кодты белгілеуде қолданылатын белгілер, олар сандық,
код құрылымы (кодты белгілеудегі белгілердің орналасу тәртібі).
Кодты қолдану ақпаратты өңдеудің сыйымдылығын азайту мүмкіндігін береді, мәліметтерді
Экономикалық ақпараттың жіктегіштері мен шартты белгілерін жобалау – АЖ-ны
Экономикалық ақпаратты мазмұнды мағынасына қарай жіктеу – бұл мәліметтер
Көлемі бойынша үлкен емес, тұрақты номенклатуралар үшін “тіркейтін”
Шартты белгілеу деп – жіктеу объектілерін тығызрақ бейнелеу мақсатында
Жоғарыда айтылған классификациялаудың иерархиялық жүйесіне сәйкес төменде
Машина ішіндегі ақпараттық база АЖ-да қолданатын мәліметтердің жиынтығы. Ол
Ақпарат массиві – нақты тәсілмен аталған және ұйымдастырылып
Массив түрі Атауы
Идентификатор Тағайындалуы
Нормативті-анықтамалы құжаттар Қарыз алушы
анықтамасы S_Zaem Қарыз алушы туралы толық ақпарат
Нормативті-анықтамалы құжаттар Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау KZ_opr Қарыз
Жинақтау Қарыз алушының
табысы мен шығынын анықтау Fin_pribyl Табысы мен шығыны туралы
Ақпараттың массивтері , анықтамалары және олардың тағайындалуының тізімдерінің сипаттамасы
9-кесте
Қарыз алушы анықтамасының сипаттамасы
Массив түрі Ресурстардың атауы Идентификатор Ұзындығы
Қарыз алушы
анықтамасы номері
Қарыз алушының аты
РНН
Меншік түрі
Қарыз алушының адресі
Есептеу шоты
Валюталық шоты
Несие мақсаты Num
Z_Name
RNN
Vid_delo
Adress
R_schet
V_schet
Ssel 4
30
12
20
20
6
6
15
10-кесте
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау
Массив түрі Ресурстардың атауы Идентификатор Ұзындығы
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау номері
Қарыз алушының аты
Несие мерзімі
Несие соммасы
Қарыз алушының қызметі
Несие тарихы
Num
Z_Name
Srok
Summa
Vid_Delo
History
4
30
6
6
20
20
11-кесте
Қарыз алушының табысы мен шығынын анықтау
Массив түрі Ресурстардың атауы Идентификатор Ұзындығы
Қарыз алушының
табысы мен шығынын анықтау номері
Өткізуден түскен табыс
Жалпы табыс
Қосымша шығын
Транспорт шығыны
Басқа да шығындар
Таза табыс Num
Dohod_rel
Dohod_val
Rashod_nak
Rashod_tr
Rashod_pr
Dohod
4
8
8
6
6
6
8
2.4 Есептің математикалық қамтамасыз етілуі
2.4.1 Есептің шығару алгоритмін сипаттау
Математикалық қамсыздандыру – ақпаратты өңдеу алгоритмдерінің модельдері мен математикалық
Кәсіпорынның төлем қабілетін зерттеу - негізгі қаржылық көрсеткіштерді, коэффициенттерді
Төменде негізгі қаржылық көрсеткіштердің есептеулері:
Жабылу коэффициенті
қысқа мерзімді міндеттемелер
Ликвидтілік коэффициенті = ақшалай қаражат + дебиторлық қарыз +
Міндеттемелердің қызу коэффициенті = ағымдағы міндеттемелер
бір күнде түскен түсім
Тәуелсіз коэффициенті =
заемдық қаражат
Меншік айналым қаражатының ауқаттылық коэффициенті =
меншік айналым қаражаты
қаржы айналымы
Сатудың рентабельділік коэффициенті =
өткізуден түскен ақша
Айналымдылық коэффициенті
өткізуден түскен ақша.
Альтманның Z-үлгісі.
Компанияның банкротқа ұшырау тәуекелі деңгейін бағалауға мүмкіндік беретін, төлем
Альтман моделі қаржы коэффициенттерін көптеген сызықтық, дискриминантты талдаулар көмегіне
Алғашқы модельде 22 түрлі қаржы көрсеткіштері қолданылды, солардың негізінде
Z = 1,2 x1 + 1,4 x2
Талдау нәтижесінің көрсетуі бойынша (1,81 және 2,99 – бұл
12-кесте.
Қаржылық коэффициент Дефольт тобы бойынша орта мәні Дефольтсыз топ
статистикасы
Х1 = айнымалы меншік капиталы
Барлық активтер -6,1% 41,4% 32,60
Х2 = үлестірілмеген пайда
Барлық активтер -62,6% 35,5% 58,86
Х3 = салық пен пайызды төлемегенге дейінгі пайда /
Х4 = капиталдың нарықтық құны
Міндеттердің баланстық құны 40,1% 247,7% 33,26
Х5 = өткізуден түскен пайда
Барлық активтер 1,5 есе 1,9 есе 2,84
Альтман үлгісінің мәні кәсіпорынның екі тобын таңдап алу және
13- кесте.
Альтманның үлгісі бойынша болжам нәтижесі (банкротқа ұшырағанға дейінгі 1
Топтар Бақылаулар саны Болжам:1топқа жататын жабдықтар Болжам:2 топқа жататын
1 топ (дефольт жарияланған) 33 31 (94,0%) 2 (6,0%)
2 топ (дефольт жарияланбаған) 33 1 (3,0%) 32 (97,0%)
Сыныптаудың жалпы дәлдігі 95,0%.
14-кесте.
Альтманның үлгісі бойынша болжам нәтижесі (дефольт жарияланғанға дейінгі 2
Топтар Бақылаулар саны Болжам:1топқа жататын жабдықтар Болжам:2 топқа жататын
1 топ (дефольт жарияланған) 33 23 (72,0%) 9 (28,0%)
2 топ (дефольт жарияланбаған) 33 2 (3,0%) 31 (94,0%)
Сыныптаудың жалпы дәлдігі 82,0%.
Сонымен, Альтман үлгісі 1-2 жыл көлеміндегі банкротқа ұшырау ықтималдылығына
Үлгісінің болжау дәлдігін бағалау үшін екі белгі қолданылады:
шындығында банкротқа ұшыраған, потенциалды несие алу қабілеті жоқ компанияларды
банкротқа ұшырамаған, потенциалды несие алу қабілетті компанияларды анықтау
Бірінші белгі маңыздырақ болады, өйткені біртектегі қате несие алушыны
Альтман үлгісі сонымен қатар, облигацияларға несиелік рейтинг тағайындау үшін
Альтманның үлгісі (1.1) ары қарай бірнеше рет өзгертілді
Z1 = 0,717 x1 + 0,847 x2
F- статистика мәні Х1 коэффициентін есептегенде компанияның көрсеткіші нарықтық
Дамып келе жатқан несие алу қабілеттігі Z индексті пайдалану
EMS индексінің мәнін есептеу және несие рейтингінің “эталонын” анықтау,
Шетел валютасымен белгіленген, міндеттерді атқару қабілеті тұрғысынан компания облигацияларының
Рейтингтің төмендеу (жоғарлау) жағына қарай түзету енгізіледі, компания
Төмендеу (жоғарлау) жағына қарай түзету енгізу нарықтағы және оның
Рейтингтің жоғарылау жағына қарай түзету енгізу ерекше шарттар қойғанда
1-кестеден акцияның нарықтық бағасын баланстық бағаға алмастыруды есепке алып
2.5 Программалық қамтамасыз ету
ЭЕМ-ді программалық жабдықтау мәліметтер базасын өңдеу процедурасын қамтамасыз ететін
Программалық жабдықтау екі бөлімнен тұрады: жалпы программалық жабдықтау, арнаулы
Жалпы программалық жабдықтау – бұл жабдықтаудың кең көлемдегі қолданушыларға
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесінің программалық қамсыздануы келесілерден
Windows’2000 операционды жүйесі негізінде жалпы жүйелік қамсыздандыру;
Жұмыс істеу барысында негізгі операциялардың автоматты түрде орындалуын қамтамасыз
Қолданушы мен операционды жүйе арасындағы интерфейс пен мәліметтер базасын
Delphi программалау ортасы негізгі программаны жазуға мүмкіндік береді.
2.5.1 Есеп кешенін жүзеге асыруда қолданылатын программалық құралдар жабдығын
Қолданбалы программаларды өңдеу үшін программалау тілдері және программалау жүйесі
Есептеуіш техника мен программалау технологияларының дамуы Borland фирмасының жаңа
Келесі Delphi 5.0-дің үш версиясы бар:
Standard – мәліметтер базасын қолдана отырып жеке қосымшаларды өңдеу;
Professional – көптеген қолданушылардың қосымшаларын құруға арналған;
Client-Server Suit – корпоративті қосымшаларды өңдеуге арналған.
Delphi ортасында программалау үшін компьютерге Windows98, Windows NT немесе
2.5.2 Программалық қамтамасыз ету құрылымы
Программалық қамтамасыз етудің құрылымы ортақ жүйелі және арнайы программалық
Windows 2000 Professional операциондық жүйесінің сипаттамасы:
Windows тек қана файлдар мен операция үшін ыңғайлы интерфейспен
Windows DOS– та өңделген қарапайым программаларды орындайды, бірақ мұндай
Windows-қа келесі сипаттамалар тән:
қолдану мен игеру өте қарапайым;
өнімділік өте жоғары;
желілік құрылғыларымен жұмыс істейтін әмбебап желілік клиент рөлін атқарады.
Бұл операциондық жүйе ішінде таратылған желілер, электрондық пошта, мультимедиа
Microsoft Word мәтіндік редакторы;
Microsoft Excel электрондық кесте;
Microsoft Power Point презентация редакторы;
Microsoft Acces мәліметтер базасын басқару жүйесі;
Microsoft Schendule күнделік редакторы.
Windows 2000 аппарат бөлігін қолданған кезде қойылатын талаптар:
486DX және одан жоғары процессор;
6 Мб кем емес жедел жады;
сәйкес келетін VGA видеоадаптері;
Windows 2000 толығымен орнату үшін қатты дискінің көлемі 70
Арнайы программалы қамтамасыз ету – нақты ақпараттық жүйені құруда
Қолданушыға нұсқау
Бақылаушы есеп
Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін пайдалануда ыңғайлы, әрі
Программа ыңғайлы меню мен қалып (форма) көрсетілген, оған деректерді
Бір терезеден екінші терезеге өту үшін экранда тиісті батырманы
Терезенің оң жағында қарыз алушының аты-жөнін, туған жылын, РНН,
Макроэкономикалық талдау, салалық талдау және нарықты талда ;
Кәсіпорынның менеджментін талдау;
Қарыз алушының қаржылық жағдайын талдау;
Қарыз алушының төлем қабілеттілігін талдау;
Қарыз алушының рейтингін анықтау.
Төмендегі “Просмотр и поиск данных” батырмасын басу арқылы
Қарыз алушының қаржылық жағдайын есептеуде қосымша терезе ашу арқылы
3 Ақпараттық жүйе деңгейін бағалау және қолдануы мүмкін болатын
3.1 Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға
Ақпараттық жүйені жасап шығаруға кететін шығындарды бағалау жүйені жасаудың
15-кесте
Есептеуге арналған алғашқы мәліметтер
№ Көрсеткіштер атауы белгіленуі өлшем
бірлігі Көрсеткіштердің мәні түсініктеме
1 2 3 4 5 6
Өндіріс алдындағы шығындар Кп Мың тг 35,8
1 Жобаны енгізу және байланыстыру шығындары.
Жобаны сатып алу
шығындары Кп1
Кп2 Мың тг 10,0
25,8
2 Дербес компьютер
дің (ДК) құны Кэвм Мың тг 108,0
3 Жылдық пайдалану шығындары Зэ
21,6
4 Бөлімде жұмыс істейтін жұмысшылар саны Ч адам 5
5 Жұмысшылардың орташа тарифтік мөлшерлемесі З тг 0,85
6 Қосымша жалақыны ескеретін коэффициент G
Өндіріс алдындағы шығындар Кп Мың тг 35,8
7 Зейнет ақы қорлар
ына аударуларды ескеретін коэффициент С
0,14
8 Қосымша шығындарды ескеретін коэффициент Н
0,33
9 ДК –ді пайдалану коэффициенті V
0,0875
10 ДК-ға берілетін ал
ғашқы жұмыс көлемі
нен пайыз ескеру
коэффициенті Р % 75,0
11 ДК-дің жұмыс уақы тының жылдық қоры Тэвм
мәліметтер
12 Есепті шығару уақыты Тшығ сағат 30,0 Алдын ала
есептеу
13 Енгізілетін ақпарат
көлемі Овв Мың
символ
Есепті мәліметтер
14 Өңделетін ақпарат көлемі Ообр Мың
символ
Есепті мәліметтер
15 Шығыс ақпаратының
Көлемі Овых Мың
символ
Есепті мәліметтер
16 Нақты есептелінетін жылдық уақыт қоры Фвр сағат 11022,0
17 Әр уақыттағы шы-
ғынды уақыт фактор
ына келтіру
нормативі Енп сағат 0,11
15-кестеге анықтама
Сатып алуға кететін шығындарды құрушы есептейді және ол техникалық
дербес компьютерлердің құны “Прайст-лист” құжатынан алынады;
жылдық пайдалану шығындары (16-кесте );
берілген есептеумен шұғылданатын жұмысшылар саны;
жұмысшылардың орташа жылдық мөлшерлемесі;
жобаны енгізілетін кәсіпорынның бухгалтериясы есептейді;
дербес коипьютерді пайдалану коэффициенті жасалатын есептер үшін 1-ден аспауы
дербес компьютерге берілетін жұмыстардың алғашқы көлемінен пайыз ескеретін коэффициенті
дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры 17-кестеде есептелінген;
Дербес компьютердің жылдық жұмыс уақытының қоры 16-кесте
Дербес компьютер түрі 1 ауысымда
ғы жұмыс сағатының саны Ауысымдар саны Жылдық жұмыс ауысым
Pentium 8.2 1 270 2214
есептердің шығарылу уақыты эмприкалық түрде өңделетін формалар санын ескерумен
енгізілетін ақпарат көлемі әрбір енгізілген форма бойынша ақпарат көлемінің
белгілердегі өңделетін ақпарат көлемі енгізілетін ақпарат көлемі мен есептер
шығатын ақпарат көлемі әрбір форма бойынша шығатын ақпараттар көлемінің
17-кесте
Бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытын есептеу
Көрсеткіштер өлшем бірлігі Саны
Күнтізбелік уақыт Күн 366
Демалыс күндер Күн 53
Мейрам күндер Күн 8
Номиналды күндер Күн 305
Жұмысқа келмеу Күн
Еңбек демалысы Күн 24
Ауырған күндер Күн 11
Мемлекеттік міндет Күн 0
Жылдағы нақты жұмыс күндерінің саны Күн 270
Мейрам алдындағы күндер Күн 7
Нақты есепті жылдың жұмыс қоры сағат 2204,4
Фбр = (жылдағы жұмыс күндерінің нақты саны – мейрам
Жұмысшылардың жобаны енгізбестен бұрын істейтін жұмыстарының еңбек сыйымдылығы (До)
До = Ч * Фбр
Мұндағы, Ч – жұмысшылар саны, адам
Фбр – бір жұмысшының жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат
Яғңи, До = 5 * 2204,4 = 11022,0 сағат
Жоба енгізілместен бұрын жұмысшы жасайтын жұмыстар құны (Со), келесі
Со = До * З [(1+д) * (1+с) +
Мұндағы, До – жоба енгізбестен бұрын жұмысшының жұмыстарының еңбек
З – бір жұмысшының орташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесі;
Д – қосымша жалақыны ескеретін коэффициент;
С – зейнетақы қорларына аударымдарды ескеретін коэффициент;
Н – қосымша шығындарды ескеретін коэффициент.
Со = 11022,0 * 0,85 * [(1+0,7) * (1+0,14)
Жобаны енгізуден кейін жұмысшыларға қалған жұмыстардың жылдық еңбек сыйымдылығы
Дост = До * (1 – р / 100)
Мұндағы, До – жұмысшылардың автоматты жұмыс орнын енгізуден бұрын
Р – бастапқы көлемнен ДЭЕМ-ге берілетін жұмыстардың процентін
Дост = 11022,0 * (- - 75 / 100)
Жобаны енгізгеннен кейін жұмысшыларға қалған жұмыстар құны (Сост) келесі
Сост = Дост * 3 * [(1 + д)
Сост = 2755,5 * 0,85 * [(1+1,7) * (1+1,14)
ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары 18-кестеде келтірілген.
ДЭЕМ-ның жылдық пайдалану шығындары
№ Шығын баптарының атауы Құны (мың тг)
1 Ағымдағы және алдын ала жөндеудегі шығындар 5,4
Жөндеулер (ДЭЕМ құнының 5%) 12,96
2 ДЭЕМ тозуы (ДЭЕМ құнының 12%) 2,16
3 Материалдарға кететін шығын 0,54
4 Басқа шығындар
Жалпы пайдалану шығындары 21,06
Автоматты жұмыс орны жобаның жұмыс істеуімен байланысты жылдық пайдалану
Свц = Р реш * Т реш * Зэ
Мұндағы, Р реш – жыл ішіндегі есептер шешілуінің периоды;
Зэ – жылдық пайдалану шығындары, мың тг;
Тэем – ДК жылдық жұмыс уақытының қоры, сағат;
Т реш – есепті шешу уақыты.
Егер жобадағы есептерді шешу периоды әртүрлі болса, онда ол
Свц = Свц1 + Свц2
Свц1 = (60 * 15 * 21,060) / 2214
Свц2 = (17 * 15 * 21,060) 2214 =
Свц = 8,5609 + 2,4256 = 10,9856 мың тг
Жобаны енгізген жағдайда ақпаратты өңдеуге шығатын жылдық шығын (Савт)
Савт = Свц + Сост
Мұндағы, Свц – жобаны енгізу жағдайында ақпаратты өңдеудің пайдалану
Савт = 10,9856 +5,3 = 16,2865 мың тг
Автоматтандырылған жұмыс орнын енгізуден түсетін жылдық үнем (Сажо):
Сажо = Со – Савт
Мұндағы, Со – автоматтандырылған жұмыс орнын енгізуден бұрынғы ақпаратты
Савт – автоматтандырылған жұмыс орнын енгізген жағдайдағы ақпаратты өңдеу
Сажо = 21,25 – 16,2865 = 4,9635 мың тг
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін
“Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқаруды анықтауда қарыз алушының рейтингін анықтау
Ақпараттық жүйенің тиімділігі кезінде келесі көрсеткіштердің анықтамасын қамтиды: өнімділік,
Ақпаратты іздеу жүйесінің жұмыс істеу жағдайлары үздіксіз өзгеруі мүмкін,
Сондай-ақ ақпараттық жүйенің тақырыптық ауданының мазмұнын өзгертуге қабілетін атап
Осы ақпараттық жүйенің сенімділігі жұмыс кезінде өз қасиеттерін ұзақ
Қорытынды
Нарықтық экономикаға көшу жағдайында банктік салада банк әр
Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты тәуекелдік түсінігі банктер өміріне нақты
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін
Банк қызметіндегі тәуекелді басқарудың ақпараттық жүйесін негіздеу бөлімінде пәндік
Негізгі бөлімінде банк қызметінде кездесетін аса қауіп
Диплом жұмысында қолданылған әдебиеттер тізімі, құжаттардан және программадан тұратын
Банк қызметіндегі тәуекелдік деп – банктің қаржылық операцияларды жүргізу
Қорыта келгенде кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген
Қолданылған әдебиет тізімі
Қазақстан – 2030 Н.А.Назарбаев. Қазақстандықтар жағдайының өркендеуі, қауіпсіздігі және
“Методические рекомендации по организации систем корпоративного управления и управления
Қазақстан Республикасының Конституциясы – Алматы,1995.
«Қазақстан Республикасының ақпарат қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік бағдарлымасы туралы»
Принципы управления кредитным риском. Методические рекомендации Базельского Комитета по
Велисава Т., Севрук А. Банковские риски, М.,1995.
Вольравен К.Д. Управление рисками в коммерческих банках, М., 1997.
Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности. Под ред. Титоренко
Банки и банковское дело. Под ред. Д.э.н. профессора И.Т.
Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем. Учебник,
Управление финансовыми рисками. Учебное пособие для подготовки к сдаче
«Банковское дело» Лаврушина О.И. ФиС, 1998.
«Банковское дело» Платонов В.И. Хиггнис М. Москва: Консалт Банкир,
«Банковское дело» под ред. Сейткасымова Г.С. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998ж
Кондрашов Ю.Н. Введение в проектирование автоматизированных банковских систем, учебное
Кураков Л.П. и др. Современные банковские системы. Учебное пособие.
Е.Г.Неверова Ақпарат жүйелеріндегі мәліметтер базасын құрудағы проблемаларды зерттеу/ “Экономикадағы
Коммерциялық банктер операциялары. Мақыш С.Б. Алматы: Издат маркет, 2004
Н.Б.Бралиева, Л.А. Байбулекова, А.И.Тилегенов Бизнестегі ақпарат жүйелері. – Алматы:
Н.Л.Гагарина. Банк ақпарат жүйесін өндіру/ “Экономикадағы ақпарат жүйелері” мақалалар
С.Б. Мақыш, А.Ә.Ілияс Банк ісі: оқу құралы – Алматы:
Э.М.Бенецкий, Л.А.Морозов. Қосымша программа пакеті қоймасына автоматтандыралған басқару жүйесін
Экономикадағы автоматтандырылған ақпараттық технологиялар: Оқулық. Трибулина И.Т. – М:
Липаев В.В., Потапов А.М. Оценка затрат на разработку программных
Ольшаный А.И. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт) –М:
Смирнова Г.Н. и др. Проектирование экономических информационных систем. М:
Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирования в банке.
Фаронов В.В. Delphi 4. Учебный курс.-М: “Нолидж”,1998.
Финансово-кредитный словарь, т. 1-3.
1
2
Қарыз алушының төлем қабілетін анықтау
Макроэкономикалық талдау
Макроэкономикалық талдау
Кәсіпорын менеджментін талдау
Қарыз алушының қаржылық жағдайын анықтау
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Қарыз алушы туралы ақпарат
МҚ
Басты меню модульдері
Қолданбалы программа-лық қамтамасыз ету
Delphi программалау ортасы
Windows 2000 операциондық жүйесі
Жүйелік программалық қамтамасыз ету
“Несиелік тәуекелді басқарудағы” АЖ-ң ПҚ
Қарыз алушының рейтингін анықтау
Төлем қабілетін талдау
Қаржылық жағдайын талдау
Кәсіпорын менеджментін талдау




Ұқсас жұмыстар

---

«Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару»

---

«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік

---

Банктік тәуекелдікті бағалау әдістерінің ақпараттық жүйесін тұрғызу

---

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктерді ашу және тәртібі. Банк қызметінлегі тәуекелділік

---

Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктер туралы

---

Банк қызметінің құрылу және тоқтатылу тәртібі

---

Банк тәуекелдіктерді тиімді басқару жүйесі

---

Банк қызметіндегі тәуелділік

---

Банктік қызметтегі тәуекелдіктер

---

Тәуекел-менеджменттің банк қызметіндегі тиімділігін жоғарылату

---