ӘЛ–ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Экономикалық процестерді модельдеу кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІ
Орындаған:
2-курс студенті
Ғылыми жетекші:
(күні, қолы)
Алматы, 2004
Жоспар
1 Несиелік портфель және
2 Қазақстан Республикасының банк жүйесінің қазіргі
3 Несиелеудің экономикалық өсуге әсері 5
4 Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің
Қолданылған әдебиеттер: 10
1 Несиелік портфель және
Еліміздегі нарықтық қатынасқа өту жағдайында несие
Несиелік портфель коммерциялық банктердің активтер портфелінің
Коммерциялық банктің несиелік портфелі – оның
Жұмыстың актуалдылығы: Халықаралық тәжірибеде несиелеумен банк
ҚР банк жүйесі бұрын-соңды болмаған дамуының
Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, несиелік портфельді
Жұмыс бойынша зертеулер барысында ҚР Ұлттық
2 Қазақстан Республикасының банк жүйесінің қазіргі
2003 жылдың нәтижелеріне сүйенсек, Ұлттық Банктің
Жарғылық капиталында 100% мемлекеттік үлесі
2002 ж коммерциялық банктердің филиалдар санының
Жеке тұлғалардың салымдарын сақтандыру қазақстандық қорының
Кесте 1 – ҚР банктік жүйесі
№
01.04.03
1 ЕДБ-нің саны, оның ішінде:
Мемлекетаралық,
Жарғысында 100% мемлекет үлесі бар 2
Шетелдік капитал үлесімен 17
2 ЕДБ-нің филиалдарының саны 368
3 Төлеме-кассалық бөлімдер 1026
4 Шетелдерде қазақстандық ЕДБ-нің тармақтары 8
5 Резидент емес банктердің Қазақстандық тармақтары
6 Кастодиалдық операцияларды жүргізуге лицензиясы
www. Natіonalbank. kz
Ұлттық Банктің мәліметтеріне сәйкес республика коммерциялық
Алдыңғы жылдары сияқты, 2002 ж ЕДБ
2002 ж ішінде классификацияланатын активтер мен
Өткен жыл активтер сапсының жақсаруымен сипатталады.
2002 ж, сонымен қатар, несиелердің сапсының
Кесте 2 – Қазақстандық банктердің несиелік
01.01.2002 ж 01.01.2003 ж өсім
Нег. қарыз көлемі, млрд теңге
Несиелік портфель 516.50 100.00 717.40 100.00
Стандартты 356.20 69.00 511.20 71.30 43.51
Күмәнді 149.50 28.90 191.70 26.70 28.23
Субстандартты 131.60 25.50 139.30 19.40 5.85
Қанағаттанарлықсыз 10.80 2.10 37.80 5.30 250
Күдікті 7.00 1.40 14.70 2.00 110
Үмітсіз 10.90 2.10 14.40 2.00
Халықаралық Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің
Агентіктің пайымдауынша, әсіресе, соңғы жылдары Қазақстан
Standard & Poor’s –тің жорамалдары бойынша,
Қазақстан аумақтары бойынша несиелер сол қалпында:
Ақпандағы болған ұлттық валютадағы несиелер санының
3 Несиелеудің экономикалық өсуге әсері
Қазақстан Республикасының банк жүйесі ұлттық қор
Алдыңғы жылы банктердің қор базасының өсу
Соңғы кезде несие бойынша пайыздық қойылым
Келесі кестеде Қазақстан қаржылық нарығындағы негізгі
Кесте 3 – ҚР қаржы нарығындағы
Қаржы нарығының сегменті Жалпы актив,
млрд. тг. ЖІӨ-дегі үлесі Қатысушылар саны
Банктік жүйе 1146,0 30,5 35
30,2 46,2
Зейнетақы жүйесі 296,8 7,1 16 16,9
Сақтандыру жүйесі 20,8 0,6 34 0,6
Оның ішінде өмірді сақтандыру 0,322 0,009
ЕДБ әрекеті несиелеу көлемін арттыру мақсатында
ТМД елдерінде Қазақстан ортыша бір
Кесте 4 – Банктік сектордың орнын
Қазақстан экономикасында банктік сектордың орнын сипаттайтын
01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.02.04
ЖІӨ 3 250,6 3 747,2
Активтердің ЖІӨ-ге қатысы, % 25,1 30,6
Несиелік портфельдің ЖІӨ-ге қатысы, % 15,9
Өзіндік капиталдың ЖІӨ-ге қатысы, % 3,8
Жалпы қазақстандық экономиканың, оның ішінде банктік
2000 жылдан басталған несиелердің өсуі бірнеше
қазақстандық банктік жүкнің құрылуы;
өндірістің және кәсіпорындар табысының өсуі нетижесінде
валюталық бағамның тұрақтануы;
Несиелік әрекеттің ұлғаюына қарамастан, банктік жүйенің
Банктік несиелер өндіріс көлемі мен инвестицияларды
Отандық банктердің нақты секторды ұзақмерзімді қаржыландыруға
Кесте 5 – Банктердің экономикаға әсері
Банктердің экономикаға несиелері 2001 2002 2003
млрд. тенге 439 571 718 866
өзгерісі, % 58,8 30,1 25,7 20,8
4 Қазақстан Республикасының банк жүйесіндегі несиелеудің
Алдындағы бөлімдеріде банк жүйесінің және несиелік
Соңғы кезде несиелер қысқа мерзімді сипатқат
Несие – өзінің табиғаты бойынша, өте
ҚР коммерциялық банктердің практикасымен танысу барысында
Тағы бір үлкен проблеманың қатарына несиелік
Коммерциялық банктердің қалыпты қызмет жүргізуі үшін,
Келесі үлкен, әрі түбегейлі проблема –
Клиенттің несиені қайтармауының себебі, көбіне, оның
Бұл көтерілген проблемалардың шешімі тек құқықтық
Несиелік инспектор ең басынан бастап жұмыс
Қорытындылай келе, несиелік портфельді басқаруды жетілдіру
Еліміздің тәуелсіздік жалауы желбірегеніне он екі
“Ауруын жасырған өледі” деген халық даналығын
Экономикалық дамуымыз қаншалықты маңызды болса, несиелеу
Қолданылған әдебиеттер:
Обухов Н. П. Кредитный рынок и
Закон о банках и банковской деятельности
Қазақстан Ұлттық Банкі басқармасының 23.05.1997. -№218
Согодиев К. А. Перспективы развития Казахстана
Горчаков А. А., Половников В. А.
Нурмахамбетов Б. Пути возможности использования в
7. Абдрахманова Б. Инфраструктура финансого рынка
8. Саркисянц А. О роли банков
9. Донцов С. Банковская система Казахстана
АТФБанк ААҚ 01.06.2002 ж мониторингтік
Барр Р. Политическая экономия: в 2-х
Челноков В. А. Банки: Букварь кредитования.
www. natіonalbank. kz. мәліметтері
Тест: Банктердің ақша ұсынысындағы орны
Міндетті резервтер нормасы:
А) Ақша массасын шектеу құралы ретінде
В) Салымдарды алудан сақтандыратын құрал ретінде
С) Халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажетті
Д) Қазіргі кезде қолданылмайды.
Комерциялық банктік жүйе ағымдағы шоттарды құрып,
А) Қолма-қол ақшалар мен банктік депозиттердің
В) Өзгеріссіз қалады.
С) Депозиттердің жалпы сомасынан төмен көлемге
Д) Депозиттердің жалпы сомасына тең көлемге
Е) Депозиттердің жалпы сомасынан жоғары көлемге
3. Х банкіде 10 000 доллар
А) Анықталмаған көлемге.
В) 7500 долл.
С) 10 000 дол.
Д) 30 000 долл.
Е) 30 000 долл. жоғары.
Егер берілеті ссудалар өсімі қолма-қол ақшалар
А) 0.
В) 7500 долл.
С) 10 000 долл.
Д) 30 000 долл.
Е) 30 000 долл. жоғары.
Коммерциялық банктің артық резерві келесіден тұрады:
А) Активтерден, ақшалай емес, бірақ керек
В) Банктерде сақталатын және банктік депозиттің
С) Банктерде ағымдағы қажеттіліктен емес, заң
Д) Фактілі резервтер мен міндетті резервтер
Е) Активтер көлемі мен ағымдағы шоттарда
Мерзімсіз салымдар сомасының максималды мүмкін
А) Фактілі резервтер минус артық резервтер.
В) Активтер минус міндеттемелер және өзіндік
С) Артық резервтердің ақша мультипликатор көлеміне
Д) Ссуданың қандай түрде берілуіне қарамастан
Е) Өседі, себебі басқа банктерге берілетін
Егер міндетті резервтер нормасы 100% құраса,
А) 0.
В) 1.
С) 10.
Д) 100.
Е) –1.
Міндетті резервтер нормасын 20%-тен 30%-ке өсіру
А) 60 млн долл.
В) 180 млн долл.
С) 200 млн долл.
Д) 300 млн долл.
Е) 350 млн долл.
Төмендегі теңдеулердің қайсысы баланстық есеп берудің
А) Өзіндік капитал және активтер сомасы
В) Активтер және міндеттемелер сомасы өзіндік
С) Міндеттемелер және өзіндік капитал сомасы
Д) Активтер және резервтер сомасы өзіндік
Е) Ссудалар және мерзімсіз капитал сомасы
Егер міндетті резервтер нормасы мерзімсіз салымдар
А) 0.
В) 10,5 млн долл.
С) 15 млн долл.
Д) 35 млн долл.
Е) 50 млн долл.
Есеп № 1
Халық саны – 100 млн адам.
16 жасқа дейінгі балалар мен ұзақ
Жұмыс күші құрамынан шегерілген адамдар –
Жұмыссыздар саны – 4 млн 600
Толық жұмыс күнімен қамтылғандар – 1
Осы көрсеткіштерді қолданып, келесіні анықтау қажет:
А) жұмыс күші құрамын;
В) жұмыссыздық деңгейін.
Шешуі:
Жұмыссыздық деңгейін анықтау үшін келесі формуланы
Жұмыссыздық деңгейі = жұмыссыздар/ жұмыс күші
Ол үшін жұмыс күші құрамын табамыз,
Жұмыс күші = 100 – 30
Осыдан,
Жұмыссыздық деңгейі = 4,6 млн адам
Есеп № 2
Келесі кестеде коммерциялық банктің қарапайым баланстық
1 2 3 4
Активтер:
Қолма- қол ақшалар 100 – –
Резервтер 200 – – – –
Ссудалар 500 – – – –
Бағалы қағаздар 200 – – –
Міндеттемелер және өзіндік капитал:
Талап етілгенге дейінгі салымдар 900 –
Акциялар 100 – – – –
Банк төменде берілген әр бір операцияны
1) Банктің бір салымшысынан алынған 50
2) Салымшы өзінің шотынан 50 долл.
3) Басқа банкпен берілген 60 долл.
4) Банк орталық банкке 100 долл.
Шешуі:
1 2 3 4
Активтер:
Қолма- қол ақшалар 100 100 100
Резервтер 200 150 150 250 300
Ссудалар 500 500 500 500 500
Бағалы қағаздар 200 200 200 200
Міндеттемелер және өзіндік капитал:
Талап етілгенге дейінгі салымдар 900 850
Акциялар 100 100 100 100 100