ЖОСПАР
Кіріспе 2
1. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні 4
1.1 Қарыз проценті 10
2. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау 13
2.1 Қарыз алушының капиталы 19
2.2 Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын
Қорытынды 25
Қолданылған әдебиеттер 26
Кіріспе
Несиелік қатынастар пайыз дербес экономикалық категория ретінде тіркелетін
Олардың айырмашылықтары арқылы қарыз пайызының экономикалық мәні ашылады,
• қарызға берілген құнның және
• несие мен
• қарызға берілген кұн мен
• несие және қарыз пайызының
Бұл айырмашылықтарды толығырақ қарастырамыз.
1. Егер несие
2. Несие мен қарыз пайызы арасындағы
3. Несиеге және пайызға байланысты қатынастарда қозғалыстың басталуы
4. Несие және пайыз бір бірінен олардың ұдайы
1. Қарыз үшін пайыздың экономикалық мәні
Қарыз пайызы пайданың бөлігі түрінде бола отырып, одан
Бағалар тауар айналысымен, айырбаспен тығыз байланыста екені белгілі,
Осылайша, қарыз пайызының
Бірінші - қарыз пайызының үлестіру функциясы
Халық шаруашылығы деңгейінде қарыз пайызын төлеу ұлттық табысты
Екінші функция банктің кредитор ретіндегі несиелік потенциалының ұлғаюымен
Кредитор мен қарыз алушы арасындағы өзара қатынаста қарыз
Пайыздық мөлшерлеме тұрақты және өзгермелі, номиналды
Тұрақты пайыздық мөлшерлеме қарызды пайдаланудың барлық мерзімі
Өзгермелі пайыздық мөлшерлеме несиелік ресурстарға деген сұраныс пен
Номиналды пайыздық мөлшерлеме екі факторға байланысты қалыптасады, несиелік
Нақты пайыздық мөлшерлеме есептеу жолымен табылады - номиналды
Банктік тәжірибеде барлық пайыздық мөлшерлемелер номиналды шамада белгіленеді.
Математикалық пайыздық мөлшерлеме қарызға берілген құннан келетін табыстың
Жай пайыздарды есептеудің техникасы. Жай пайыздар - бұл
Күрделі пайыздарды есептеу техникасы. Күрделі пайыздар - бұл
Пайыздарды есептеген кезде айдағы күндер саны шартты түрде
Күрделі пайыздарды есептеу қажеттілігі түрлі себептерден болуы мүмкін,
Нарықтық қатынастарды құрудың қазіргі уақыттағы сатысының өзгешелігі банктердің
Екінші жағынан, банктік мекемелер жүргізетін пайыздық саясаттық ерекшеліктері
Қарыз пайыздық мөлшерлемесі мазмұнының жалпы сызбасы келесі түрде
Үстемелер (кеміту) шамасына әсер ететін негізгі факторларға мыналар
Пайыздық мөлшерлеменің қолдану сферасына және оның деңгейін реттеу
Ресми пайыздық мөлшерлемені басқа да банктерге, бірінші кезекте
Қазіргі уақытта банкаралық мәліметтердің дамуына байланысты коммерциялык банктер
Банкаралық пайыздық мөлшерлеменің, мысал ретінде ЛИБОР - лондондық
Ақша нарығында несиелер бойынша базалық мөлшерлеме АҚШ-та қолданылатындай
Қазақстан Республикасында несие жетімсіздігі құбылысының дамуы, әсіресе, 1994
Ақыр соңында, мемлекеттік қазыналық міндеттемелер (МКМ) бойынша
пайыздық мөлшерлеме ажыратылады. Мемлекеттік қазыналық міндеттемелерді сатып алушы
Т = (НК х ДБ/ДБ) х (365 х
мұнда:
Т – жылдық табыстылық, %;
НК – МҚМ-нің номиналдық құны;
ДБ – МҚМ-нің дисконтталған бағасы;
Т - МҚМ-нің айналыс кезеңі, күндері.
1.1 Қарыз проценті
Қарыз проценті - ол уақытша қолдануға берілген құнның
Қарыз проценті тауарлы өндірістің негізінде кейінірек пайда болды.
Қарыз проценті меншік иесінің басқа біреуге белгілі бір
Несие келісіміне қатысушы жақтардың мақсаты - пайда табу.
Проценттің мөлшері: нақты бекітілген (немесе есепке алынған) және
Нақты бекітілген (есепке алынған) процент мөлшерін, әдетте, ресми
Несиені беру кезінде келісім-шартта бүкіл
Номиналды процент мөлшері негізінен екі фактордың: несие ресурстарына
Реалды (іс жүзіндегі) процент мөлшері есептеу жолымен шығарылады,
Процент мөлшері берілген несие мөлшерінің қарызы берілген құннан
Қарыз проценті біраз белгілерге байланысты жіктеледі:
несиенің формасы мен түрлеріне қарай:
несие мекемелерінің түрлеріне қарай:
банктік несиені тартумен берілген
несиенің мерзіміне қарай: қысқа, орта, ұзақ мерзімді несиелер
несие мекемесінің операция түрлеріне қарай: депозиттік, вексельдік, банктің
2. Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау
Екінші деңгейлі банктердің негізгі активті операцияларының бірі –
Несиелер бойынша банктердің зиянға ұшырауының өсуіне біршама әсер
Несиелеу барысында банктің зиян шегуіне әкелетін факторлар
Ішкі факторлар 67 % Сыртқы факторлар 33
Қамтамасыз етудің жетіспеушілігі 22 % Компанияның банкроттылығы 12
Несие деген өтінішті оқып үйрену барысында ақпаратты дұрыс
11 %
Алдын ала ескерту белгісіне кеш көңіл бөлуі және
18 % Жұмыссыздық/жанұя мәселелері
6 %
Қамтамасыз етілудің сапасының нашарлығы
5 % Ұрлық /алдау 4 %
Несие бойынша банктердің зиян шегуіне себеп болатын сыртқы
Шетелдік банктердің тәжірибесінде қарыз алушының несиелік қабілетін жете
Қарыз алушыға кандидатты бағалау жүйесінде ағылшынның клирингтік банктерінде
РАRSER:
Р - Реrson - потенциалды қарыз алушы туралы
А - Атоипt - сұрайтын несие сомасының негіздемесі;
R - Rераутепt - несиені қайтару мүмкіндігі;
S - Security - несиенің қамтамасыз етілуі;
Е - Ехреdienсу - несиенің максаттылығы;
R - Rетипеrаtіоп - несиені беру тәуекелі үшін
САМРАRІ:
С - Сharacter - қарыз алушының мінездемесі
А - Ability - қарыз алушының бизнесін бағалау;
М — Меапs - ссудаға деген қажеттілікті талдау;
P - Риrpous - несиенің мақсаты;
А –Атоипt - несие сомасының негізделуі;
R -Rераутепt— несиені қайтару мүмкіндігі;
I - Іпsuranсе - несиелік тәуекелден сақтандыру әдісі.
Сондай-ақ, Ұлы Британияда кейбір банктер РАRТS атындағы несиелік
Р - Реrsоп -
А - Атоипt — сұрайтын несие сомасының мөлшері;
R - Rераутепt - несиені қайтару мүмкіндігі;
Т- Теrт - мерзімі;
S – Security - несиенің қамтамасыз етілуі
Сондай-ақ шетел банктері тәжірибесінде кеңінен қолданылатын әдістердің қатарында
Несиелік бюролар арқылы кредиторлар (коммерциялық несиелерді беретін банктер,
Банктерде клиенттер туралы әртүрлі ақпараттар өте көп. Клиенттерді
Үлгіні құру үшін, ең бастысы, несиелік ұйымның «жақсы»
Сандық және сапалық сипаттамалармен жұмыс істеуге болатын екі
- Әр сипаттаманы берілген сипаттамасы
Жіктеу әдістері әртүлі, мысалы:
Дискриминант талдауға негізделген
Сызықтық программалаудың
Рекурсионды-патрициондық (РПА);
Нейрондық желілер;
Генетикалық алгоритм;
Ең жақын көршілер алгоритмі.
Сызықтық программалау да сызықтық скоринг үлгісіне келеді. Клиенттерді
Рекурсионды-патриииондық алгоритм (РПА) немесе жіктеу агаты
Генетикалық алгоритм табиғи таңдаудың биологиялық процеске негізделген. Несиелеу
Ең жақын көршілер әдісін қолданғанда клиенттер арасындағы қашықтықты
Неміс банкісінің скоринг үлгісіне сәйкес қарыз алушының несиелік
1) Ақпарат. Несиелік
2) Қарызды өтеу қабілеті: 60 % дейін
3) Қамтамасыз етудің болуы: 0 - 25- %-ға
4) Қолда бар мүлік. Қолда бар мүлік,
5) Банктен бұрын алынған несиелер. Клиент бұрын
6) Мамандығы. Мамандығы жоқ болса - О
7) Соңғы жұмыс
8) Қызмет ету аясы: мемлекетгік кызмет -
9) Өтініш берушінің жасы: 20 жасқа дейін -
10) Тұрмыстық жағдайы: басы бос -
11) Баспананы жалдау тәсілі: баспанасы жоқ - 0;
12) Асырауындағылардың саны: жоқ - 10
Несиені беру туралы соңғы шешімді қабылдау технологиясы мынадай.
Скоринг үлгілерін жеке тұлғалардың және шағын бизнес өкілдерінің
Жеке тұлға беделі олардың кәсіби жарамдылығына (білімі, жұмыс
2.1 Қарыз алушының капиталы
Қарыз алушының капиталы оның несиелік қабілетінің біршама маңызды
Қаражаттарды қарызға алу қабілеті қарыз алушының несиеге өтініш
Қарыз алушының несиелік қабілетінің ен негізгі критерийлерінің бірі
- Ағымдағы кассалық түсімдер
- Активтерді сату
- Қаржыландырудың баска
Коммерциялық банктер ссудалары ағымдағы кассалық түсімдердің таза сальдосы
Ағымдагы кассалық түсімдер сальдосы = операциондық пайда +
Займды кайтаруда қарыз алушының дебиторлық қарызының және тауар
Несиенің қамтамасыз етілуі - қарыз алушының активтерінің құны
Жалпы зкономикалық жағдайлар ретінде елдегі іскерлік ахуал, экономикалық
Қазақстанның банктері қарыз алушылардың несиелік қабілетін бағалауда қаржылық
Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе отандық банктер тәжірибесінде қарыз
Банктердің несиелеумен
Банктерде жеке тұлға және шағын бизнес субъектісі ретінде
Ірі бизнес өкілдерінің несиелік қабілетін бағалауда олардың қаржылық
Банктің
Қарыз алушылардың несиелік тарихын ескере отырып, олардың несиелік
Банктерде тәуекелдермен жұмыс
2.2 Пайыз тәуекелін басқару – банк пайдасын
Нарықтық құрылымдар жүйесінде коммерциялық банктер маңызды орынға ие.
Қазіргі уақыттағы банктік нарықта тәуекелдің болмауы мүмкін емес.
Банк ісіндегі тәуекел - бұл банкті шығындарға және
Пайыз тәуекелі баска да тәуекелдер сияқты өзінің белгісіздігімен
Пайыздық мөлшерлеме өзгергенде банктің табыстары мен шығындары, активтердің
Пайыздық тәуекелдерді басқаруда келесідей сақтандыру әдістері қолданылады:
1. пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау;
2. қайтару
3. пайыздық своптарды жүргізу;
4. резервтерді және провизияларды құру;
5. фьючерстер
Өзгермелі пайыздық мөлшерлемеде берілген несие қарыз алушыны пайыздық
Пайыз тәуекелін баскарудың келесідей концепциялары бар:
1. банктің пайыздық маржасы неғұрлым жоғары болса,
2. "СПРЕД" концепциясы немесе таза пайыздық маржа
3. "Үзіліс" концепциясы. САР
RSА - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал активтер;
RSА - пайыздық мөлшерлеменің деңгейіне сезімтал пассивтер.
"Үзіліс" концепциясы банктің тіркелген және өзгермелі пайыздық мөлшерлемедегі
Пайыздық тәуекелдің деңгейі келесілерге тәуелді болады.
Активтер портфеліндегі өзгерістерге;
Пайыздық мөлшерлеменің динамикасына.
Пайыздық тәуекелдің деңгейін
Пайыздық мөлшерлеменің тәуекеліне қарсы қорғаушы әдістердің мақсаты -
Егер ТПМ-ның бүл көрсеткііш банктің көңілінен шықса,
пайыздық мөлшерлеменің пайыздық мөлшерлеменің
өзгеруіне сезімтал =
активтердің құны
Бұл теңдікті сақтау өте күрделі процесс болып табылады.
Қорытынды
Қорыта айтқанда, қарыз процентінің барлық формаларын қолдану механизмі
Біріншіден, карыз процентінің деңгейін макроэкономикалық факторлар айқындайды, яғни
Екіншіден, процентті есептеу және төлеу екі жақты шартта
Үшіншіден, процентті төлеу көзі операция сипатына байланысты өзгереді.
Қазақстанда инфляцияның қарқынын болжау соңғы уақытта пайыздық мөлшерлеменің
Қолданылған әдебиеттер
Сейiтќасымов ¤.С. Аќша, несие, банктер.– А., Экономика, 2001.–
Кµшенова Б.А. Аќша, несие, банктер, валюта ќатынастары.– А.,
Линвид Т.Г. Макроэкономическая теория и переходная экономика.–
Экономикалыќ теория негiздерi Оқулық.– А., Санат, 1998.–455 бет.
Гальперин В.М. Макроэкономика.– С.-Пб., Экономика и финансы,
Жуков Е.Ф. Общая теория денег и
Мэнкью Н.Г. Макроэкономика.– М., МГУ, 1994.–С736
Агапов Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.– М., Дело и
1