ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі банктік тәуекелдерді басқару (тәуекелдің
Жоспар:
Кіріспе ................................................................................................................3
І Бөлім. Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен
Банк тәуекелдерінің түрлері ........................................................5
ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару ...............................................................11
2.1. Пайыздық тәуекелдерді басқару ...................................................18
2.2. Несиелік тәуекелдерді басқару ......................................................24
2.3. Тәуекелдерді жою жолдары ...........................................................29
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік тәуекелдер және оны
3.1. Халықаралық несиелендірудегі тәуекел .......................................34
Қорытынды ....................................................................................................... 39
Қолданылған әдебиеттер тізімі ........................................................................40
Глоссарий
Кіріспе
Мен таңдаған курстық жұмыс “ҚР екінші деңгейлі банктеріндегі
Тәуекел өндірушінің, сонымен қатар банк қызметінің қорытындысын нәтижесінің
Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол
Курстық жұмы үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімде нақты
І бөлімде, банк тәуекелінің пайда болу себептерін, банк
Әлемдік банктің қарызгерлер жүйесінің есебі кіретін барлық қарызгер
Үкіметтік сыртқы қарыздың валюталық құрылымын жеткіліксіз диверсификацияламауды келесіден
Несиелерді ұсынуда қарыз алушы қарызға алған сомасын қайтарып
Халықаралық несиелендіруде көптеген тәуекел түрлері бар және оларды
Мемлекеттік тәуекелді анықтау үшін сандық және сапалық деңгейде
І Бөлім. Банк тәуекелінің пайда болу себептері мен
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында қызметтің барлық салаларында экономиканың
Банк тәжірибесіндегі тәуекел – белгілі бір жағдайда банк
Табысты жоғалту;
Берілген несие бойынша қайтарылмау жағдайында шығындар;
Ресурстық базаның қысқаруы; т.б.
Бірақ тәуекел деңгейі төмен болса, жоғары табыс алу
қиындық аяқ астында және күтпеген жағдайда пайда болса;
банктің бұрынғы тәжірибесіне сай емес жаңа мақсаттардың қойылуы
Тәуекелдегі төмен немесе ең ұтымды түрін таңдау үшін
Бүгінгі күні тәуекелді талдауда және бағалауда негізгі басымдылық
экономиканың өтпелі кезеңдегі өндірістің төмендеуі, ұйымдардың қаржылық тұрақсыздығы
саяси жағдайдың тұрақсыздығы;
банктік жүйенің қалыптасуының аяқталмауы;
кейбір негізгі заңдылық актілердің жоқтығы мен жетілмегені, құқықтық
Барлық банктер осындай тұрақсыздықта өзінің бәсекелестерінің іс-әрекеттерін, сонымен
Сонымен банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес,
Банк тәуекелдерінің түрлері
Нарықтық қатынастар жағдайында пайда мен тәуекелді өлшеу қажеттілігі
Пайда болу факторына байланысты банктік тәуекелдер негізгі экономикалық
Саяси тәуекел – бұл саяси жағдайдың өзгеруіне байланысты
Экономикалық тәуекел – мемлекеттегі немесе банктің өзінің экономикасындағы
Сыртқы тәуекел деңгейіне көптеген факторлар әсер етеді:
Саяси;
Экономикалық;
Демографиялық;
Әлеуметтік;
Географиялық және т.б.
Ішкі тәуекелге банктің көрсетілген қызметімен оның клиенттері жатады.
Қаржылық қызмет тәуекелдегі маңызды мәселелер: операциялық тәуекелдер, біздің
Сонымен қатар тәуекелді келесі категорияларға сыныптауға болады:
масштаб пен көлемі бойынша: глобальдық және локальдық;
аспект бойынша: психологиялық, әлеуметтік, заңды, аралас;
шешімнің бейімді деңгейі бойынша: минималды, орта, оптималды, максималды;
қауіпті шешімдерді қабылдау мерзімі бойынша: озғырлы, дер кезінде,
шешім қабылдайтын тұлғалар саны бойынша: жеке және топтық.
Банкаралық тәуекелдер банк операциялар мерзімі бойынша шектеулі. Бұл
Мемлекетаралық тәукел – мемлекеттегі ағымдағы және болашақтағы саяси
Мемлекеттік тәуекелді талдауда сандық және сапалық факторларды, сонымен
Мемлекеттік тәуекелді болжау мемлекеттік құрылғылар және сапалық мінездемесіне
Аударым тәуекелі – мемлекеттің төлем балансының өтімділігін, өтімді
Аударым тәуекелінің рейтингісі.
Рейтинг тәуекелі Мазмұны
TR – 1 Өтімділіктің минималды тәуекелі, валюталық
TR – 2 Өтімділік тәуекелінің шамалы болуы,
TR – 3 Валюталық бақылауды енгізу мүмкінгідінің
TR – 4 Өтімділік тәуекелі ортадан жоғары.
TR – 5 Өтімділік тәуекелі менежменттің көңіл
TR – 6 Аударымның басқа проблемалары мен
TR – 7 Өтімділіктің жеткіліксіз ортадан жоғары
TR – 8 Тәуекел маңызды, қарыз құны
TR – 9 Мемлекет өзінің міндеттемелерін төлеуден
Көрсетілген мемлекеттің рейтингісі несиелеудің талаптарын бекітеді, максималды көлемін
Мемлекеттік тәуекелдің рейтингтік жүйесін (бірліктік емес, рейтинг түрінің
Валюталық немесе курстық тәуекел – шет ел валюта
1970 – 1980 жж алдыңғы жылдарға қарағанда валюта
Мәміле кезінде валюталық тәуекелді анықтап және оның қалай
А) коммерциялық, яғни қарызгердің (гарант) өзінің міндеттемесі бойынша
Ә) операциялық, яғни нақты операциялар бойынша валюталық тәуекел
Егер экспортер тауарын шетел валютасы бойынша курстың төмендеуінен
ІІ Бөлім. Банк тәуекелдерін басқару
Банк тәуекелдерін басқару банктің тәуекелінің алдын алу мен
Тәуекелді шектеудің мынадай формалары бар:
диверсификация – өзара байланысты емес және әр түрлі
таңдау және нәтижелер жөнінде қосымша ақпараттарды иемдену –
шектеу – бұл шығыстардың, сатудың, несиенің шекті сомасын
сақтандыру, тәуекел мүмкіндігін ескере отырып қызметті, не тауарды
хеджирлеу – бұл айырбас валюта курсының болашақта болатын
валюталық келіссөздер – мәміленің шартын білдіретін девальвация
сапаны басқару. Кең қолданылатын қорғаныс әдісінің бірі сапаны
Соның ішінде толығырақ бірнеше тәуекелді басқару жолдарына тоқтап
- хеджирлеу – бұл мүмкін зиян да тәуекелдің
- форфейтингтік тәуекел – форфейтер (жиі банктер) регресс
мүмкін міндеттердегі баланстық қатынасты жеңілдету;
өтімділік жағдайын жақсарту (уақытша болса да), ол қаржылық
Мүмкін қиыншылықтарды сақтандыру жолы арқылы мүмкін зиянды қысқарту,
Пайыздық мөлшерлемелердің толқуы және т.б. байланысты тәуекелдің қысқаруы
Тәуекелдің хеджирлеу – оларды минималдаудың жалғыз әдісі:
валюталық своп, оның екі түрі бар. біріншісі, параллельді
Екінші нұсқа – екі банк арасындағы “спот” мөлшерлемесі
Халықаралық қаржыландырудың контексте своп термині үш түрлі мағынада
бір мезетте валютаны сатып алу мен форвордтық сату;
бір мезетке несиені екі валютамен беру;
бір валютамен көрсетілген міндеттемелермен айырбас, келесідей көрсетілетін міндеттемелерде.
Валюталық своп екі жақтың тікелей келісім арқылы немесе
Банк екіншісіне де делдал ретінде болады, сондықтан да
Долларды қайтарады
қайтарады
пайыз АҚШ долларында
пайыз фунт стерлингте пайыз фунт стерлингте
пайыз фунт стерлингте
пайыз фунт стерлингте
Пайыздық спот міндеттемелік бойынша пайыз төлеу үшін қолданылатын
Трансляциялық (бухгалтерлік) тәуекел, шетел филиалдары мен контрагенттерінің “табыстары
Стратегиялық жоспарда валюталық тәуекелден қорғану активі бағалық саясатпен,
Ішкі тәуекелдердің банк қызметіне әсері. Ішкі тәуекелдер банктің
Салалық банктерде тәуекел деңгейінің ең басты мәселесі оның
Банк операцияларының мінездемесіне байланысты тәуекелдер банктің спецификасына немесе
Пассивті операциялар көмегімен банк өздерінің ресурстарын реттейтін активті
Банкирлер әдетте ақша қаражаттары мен тартылған қаражаттардың жетіспеушілігі
Балансталмаған өтімділік тәуекелдің көрсеткіштерінің бірі болып:
Балансталмаған өтімділік = займдық
Жиынтық активтер сомасы.
Займдық қаражаттар көлемінің өсуі депозиттердің кетуі немесе несие
нетто – несиелердің жиынтық активтерге қатынасы;
қолма-қол қаражаттар мен өтеу мезімінің жеткен банкаралық несие.
Сонымен қатар нақты салымшының тиімді қызметіне байланысты тәуекел
активті және пассивті депозиттік операциялардың оңтайлы арақатынасын, яғни
ұшқыр қаражаттардың (мобильный) сомасы мен деңгейін жоғарылату
меншік қаражаттар мен қауіпті активтер арақатынасының минималды мақсаты
берілген банк ерекшелігін ескеріп депозиттердің байланыстылық коэффициентін есептеу
Банктің таза пайдасына жататын тәуекелді (шығындардың барлығын, соның
Активті операциялар тәуекелі пайыздық тәуекел деңгейіне байланысты, оған
Қоржындық тәуекел бағалы қағаздардың бөлек түрлерінен, сонымен
Қаржылық тәуекел келесілер бойынша анықталады: банктер, акционерлік қоғамдар,
Өтімділік тәуекелі – банктің өтімді қаражаттардың (яғни қолма-қол)
Өтімділік тәуекелі банктің қаржылық бөлімінің басшысымен реттеледі және
Жүйелік тәуекел – акцияға деген бағаның, оның табыстылығы,
Жүйелік емес тәуекел – нарық жағдайынан тәуелсіз және
Қоржындық тәуекелді өлшеудің негізгі бір әдісіне “қоржын” әдісі
Акционерлік
қайтарым капиталы =
Таза табыс
(осы кезеңге) =
активтің бастапқы құны (баға)
Акцияның есепайырысу =
Бағасы
Пайда, бір акцияның
қайта есептелуі
Барлық капиталдан
қайтарым
Қаржы тұтқасы =
Акционерлік капитал сомасы
Акция тәуекелі пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты ішінде және
2.1. Пайыздық тәуекелдерді басқару
Пайыздық тәуекел, басқа да тәуекелдер сияқты, анықталмаған сипатта
Пайыздық тәуекел формуласы “Фишер үлгісі” атына ие және
і – нарықтық мөлшерлеме пайыз түрінде;
r – нақты пайыздық мөлшерлеме;
р – күтілетін инфляция қарқыны.
Номиналды және нақты пайыздық мөлшерлемелерді ажырата алу керек.
Номиналды пайызды мөлшерлеме тең: күтілетін , нақты ,
Нақты пайыздық мөлшерлеме – бұл тұтынушыны өзінің табысының
Базалық тәуекел пайыз мөлшерлеме құрылымының өзгеруіне байланысты. Ол
Уақытша құлдырау тәуекелі банк ресурстарды тартқанда және орналастырылған
Пайыздық тәуекелдің сыртқы көрінісі маржаның төмендеуі. Пайыздық тәуекелді
Басқа банктер жағынан бағалық бәсекелестік, ол банктің несие
Қарыздық құралдарда көлемі мен таңдаудың шектеулілігі, ондағы банк
Бар қаражаттар есебінен басқа банктер жағынан бағалық
Пайыздық тәуекелді басқару үшін келесі сақтандыру тәуекелінің әдістері
Пайыздық мөлшерлеме деңгейін болжау;
Қйтару мерзімі бойынша және пайыздық мөлшерлемені белгілеуге байланысты
Пайыздық своптарды жүргізу, резервтер пен провизияларды құру;
Фьючерстер мен опциондар есебінен хеджирлеу және т.б.
Пайыздық мөлшерлеменің құбылуы несиесі қарызгерді пайыздық мөлшерлеменің өсуімен
Тіркелген
Толқымалы
мөлшерлеме
Толқымалы Тіркелген
мөлшерлеме мөлшерлеме
Пайыздық мөлшерлеменің деңгейін болжау макроэкономикалық жағдайдың дамуын сапалы
Пайыздық тәуекелді хеджирлеу үшін әр түрлі жиынтық әдістерін
Пайыздық тәуекелді басқарудың бірнеше концепциясы бар:
Банктің пайыздық маржасы қаншалықты жоғары болса, сонша
“СПРЕД” (SPREAD) концепциясы немесе таза пайыздық маржа (NIM),
“Құлдырау (разрыв)” Концепциясы (GAP = RSA – RSL,
Пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгерісі сезімталдық активтердің сомасының
Пайыздық мөлшерлеме деңгейі төмендегілер ге байланысты:
активтер қоржынының (құрылымы) өзгеруі, несиелер мен инвестициялар мөлшері
пайыздық мөлшерлеме динамикасы. Пайыздық тәуекел деңгейін бақылау мен
Пайыздық фьючерстер мен хеджирлеу концепциясы пайыздық тәуекелді
Хеджирлеу – табиғи және қаржылық активтер немесе пассивтердің
Хеджирлеуге мысал, баға өсуінің жоғарғы шегіндегі несие бола
Жалпы хеджирлеудің бір жетіспеушілігі (яғни барлық тәуекелдің қысқарылуы)
Пайыздық фьючерстер көрсетілген қаржылық активтердің белгілі көлемін жеткізімді
Банктер кездесетін тәуекелдің барлық түрлерінің ішінде ең көп
Нарықтағы пайыздық мөлшерлеме деңгейінің өзгеруі банк пайдалылығына зиян
Мөлшерлеменің қай бағытта өзгеруі маңызды емес, ең бастысы,
Қоржынның активті бөлігі ретінде бұл несиелер мен бағалы
несие мен инфляция бойынша пайыздық табыс –
ТПМ = Депозиттер мен займдық қаражаттар бойынша пайыздық
Активтердің барлық табыс әкелетін құны
= таза пайыздық
Активтердің барлық табыс әкелетін құны
Пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне байланысты тәуекелді басқару, бұл барлығын
2.2. Несиелік тәуекелдерді басқару
Қандай банк болсын қызметі мен экономикалық мәнінің
Саудалық қоржын проблемалары, несиелендіру стандарттарын бәсеңдетуден пайда болады,
Қазіргі кездегі банк қызметін объективті талдау кезінде негізгі
Несиелік тәуекелдің ықшамдалған формасын қаржылық келісімшарт бойынша серіктес
Әлемдік тәжірибеде несиелік тәуекел 2 топқа бөлінеді:
қарыз алушымен байланысты тәуекел, шығындарды бағалау мүмкіндігі;
несиелік өнімнің ішкі тәуеклі, ол ақша шығындарының көлемін
Несиелік тәуекелді басқару ісінде дамушы елдерде маңызды қиындығы
Қаржылық ақпарат сенімсіз болып келеді, құқықтық құрылым қарызды
Несиелік саясат несиелік қоржын құрамын қамту керек және
Компанияның
несиелік тәуекелі = бизнес
тәуекелдің жалпы деңгейін анықтау мақсатын ықшамдау үшін қаржылық
Несиелік өтінімге қатысы бар барлық факторларды бағалауда, бизнес
Қаржылық тәуекел деңгейін бағалау.
А категориясы Болжанатын негізде клиент қарызды мүлтіксіз орындай
Б категориясы А категориялы мінездемесіне тәріздес сипатқа клиент
В категориясы Клиент қаржылық тұрғыда тұрақты, бірақ оның
Г категориясы Болжамның қанағаттанрлықсыз маңызды мөлшері көрініс табады.
Д категориясы Қамтамасыз ету, компанияның таза құны және
Несиелік тәуекел рейтингісінің әр түрлі банктер жүйесін қолданады,
Тәуекел көрсеткіштерін қолдану үлкен қауіпсіздікті талап етеді. Талдау
компанияны басқару деңгейі;
салалар жағдайы;
компанияның бәсекелестік қабілеттілігі;
несиелі өтінім сипаты;
компанияның қаржылық жағдайы;
даму мүмкіншіліктері.
Банк салаларындағы кәсіпорындарға ссуда бермеу керек, несиемен
Тәуекелді бағалаудың 5 критериялары бар:
Бедел. Қарыз алушының еркімен шешімінің өз міндеттерін қанағаттандыру.
Мүмкіншіліктер. а) қарыз алушы өзінің операциялары бойынша ақша
Капитал. Қарыз алушының капитал базасы мен оның жобада
Талаптар. Экономиканың ағымдағы жағдайы мен аймақтық. Аудандық және
Кепіл. Несиені сенімді қамтамасыз ету кепілдеме формасында басқа
Несиелік тәуекелді басқару – бұл процесс және күрделі
Несиелік тәуекелмен басқару.
Кредиторлар несиенің немесе займның барлық сомасы беріледі деп
Ссуданы төлемеу тәуекелі. Несиелік тәуекелдің категориясын анықтау; егер
Тапсыру тәуекелі: қаржылық келісімшартты нарықтағы ең жоғары мөлшерлемемен
Есептеу тәуекелі: банк төлемді (немесе бағалы қағаздарды шығарған
Банкирлер басқа кредиторларға тәуекелді болдырмауға көп тырысады
Несиелік тәуекел келесідей көрсеткіштермен өлшенеді:
Активтердің сапа коэффициенті:
К1
Сауда бойынша қарыздың орта көлемі
К2
Ссуданың жалпы сомасы .
Тәуекелге түзету,
маржа (ТТМ) = таза пайыздық
активтер .
Бұл көрсеткіштің оптималды мағынасы 3 – 3,5
Таза пайыздық маржа (ТПМ) = таза пайыздық табыс
Активтер
Жалпы пайыздық
маржа (ВПМ)
активтер
Несиені диверсификациялау
Пайызы
Банктің меншіктік капиталы .
Халықаралық банктік тәжірибеде көрсетілген, өзінің меншікті капиталының 25%
Қазіргі кезде ҚР Ұлттық банкі банк жүйесін жақсарту
қарызгерлері туралы мәліметтерді бермейді, бірақ олардың өзі осындай
Осы проблеманың алдын алу үшін ҚР Ұлттық банкінің
Екінші деңгейлі банктердің ресми сұрау салу бойынша Ұлттық
Ұлттық банк әр кезең сайын Екінші деңгейлі банктерге
2.3. Тәуекелдерді жою жолдары
Банктік тәжірибедегі тәуекел қорларды теңгерімділік басқару әдістерін қолдану
Менеджерлер төмендегілерге көңіл бөлуі керек:
несиелік тәуекел – несие бойынша және қарызгердің өзінің
балансталмаған өтімділік тәуекелі – қажеттілік туындаған кезде қолма-қол
нарықтық тәуекел – банк активтерімен пассивтерінің құнының өзгеру;
пайыздық тәуекел – пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне байланысты пайыздық
валюталық тәуекел - әлемдік ақша нарығында валюталық бағамының
пайданы ала алмау тәуекелі – таза пайданың өзгеру
төлем қабілетінің өзіндік тәуекелі – банктің мүмкін банкроттығы.
Тәуекелдің барлық түрлері мұқиятты түрде банк менеджерлері мен
Сапаны басқару. Кең қолданылатын қорғаныс әдісінің бірі ,
Диверсификация. Банк қаражаттарын қолдану бағыты мен алу көздерінің
Сақтандыру депозиттері Тәуекелден сақтандырудың тағы бір әдісі депозиттерді
Хеджирлеу. Қаржылық тәуекелді минимизациялау техникасы. Осы мақсатта негізгі
Консорциалды негізде несиелендіру. Несиелік тәуекелді қысқартудың бір
Меншікті капитал. Жоғарыда көрсетілген тәсілдердің барлығы таусылса, тәуекелді
Жоғарыда айтылғандай, тәуекел мен табыстылық қатар жүреді. Төмендегі
Ішкі тәуекелдер.
Қазіргі кезде банкирлер алғашқы жылдарға қарағанда тәуекелдерді басқару
ІІІ Бөлім. Шетелдегі банктердің банктік тәуекелдер және оны
Әр мемлекеттің банктік операцияларында тәуекел болады. Одан ешкім
Банк қызметінің маңызды құраушысы болып – несие табылады.
Соның ішінде ТМД елдеріндегі несиелік тәуекелді қарастырайық. Достастық
Несие бойынша уақыты өткен қарыздарды кәсіпорындармен, банктермен және
2005 ж қараша айында уақыты өткен несиелер Әзірбайжанжа
2005 ж несиелерді жеке заңды тұлғаларға Достастық мемлекеттерде
Уақытын өткізіп алған банктердің ссудалары бойынша қарызы 2005
Халықаралық несиелендірудегі тәуекел
Қай мемлекеттер бағаның экспортқа және импортқа және оның
Шикізат бағасы валюталық курстар мен әлемдік пайыздық мөлшерлеменің
Сыртқы қарызды басқарудың маңызды аспектісі болып сыртқы баға
Біріншіден, валюталық бағамның толкуы, яғни халықаралық есептерде қолданылатын
Екіншіден, әлемдік ақша нарығындағы пайыздық мөлшерлердің толқуы, оған
Үшіншіден, әлемдік тауар бағасының толқуы.
Мемлекеттің төлем балансын бағалық толлардан қорғаудың мүмкіндігі хеджирлеу
Хеджирлеудің мақсаты бағаның күтпеген ауытқуларымен байланысты тәуекелді сақтандыруды
Кейінгі екі онжылдықта хеджирлеу валюта бағамының пайыздық мөлшерлеменің
сыртқы қарызға қажеттіліктің артуы, сыртқы қарыздың осыған байланысты
толқымалы пайыздық мөлшерлеме бойынша өтеуге тиісті қарыздың көп
сыртқы саудада маңызды орынды шикізат тауарлармен сауда алып
Мұндай сезімтал жағдайда тәуекелді басқару көп көңілді талап
Валюталық тәуекелдер. 1973 ж басты валюталар бір-біріне қатысты
Әлемдік банктің қарызгерлер жүйесінің есебі кіретін барлық қарызгер
Үкіметтік сыртқы қарыздың валюталық құрылымын жеткіліксіз диверсификацияламауды келесіден
Несиелерді ұсынуда қарыз алушы қарызға алған сомасны қайтарып
Халықаралық несиелендіруде көптеген тәуекел түрлері бар және оларды
Мемлекеттік тәуекелді анықтау үшін сандық және сапалық деңгейде
Мысалы, Нью-Йорктің Федеральдық резервтік банкісі келесідей 3 бөлімнен
банк қызмет жасайтын әр мемлекетке тәуекелді өлшеу. Содан
деңгейді талдау мен тәуекел концентрациясын банктің жабылмаған несиесі
халықаралық несиелендірудің көлемі мен сипатына байланысты банк тәуекелін
Қаржылық ресурстарды қайтармаудың мүмкін тәуекелін дәл анықтау мүмкін
Тәуекел деңгейінің төмендеуі зиянның мүмкіндігін және көлемін қысқартады.
Несиелерді берген кезде ең маңызды құрыушысы болып қайтарма
1997 ж дейінгі кезеңде ҚР сыртқы қарыз алумен
1992 – 1993 ж шетел несиелері мен займдарын
ҚР Үкіметімен 1994 ж тартылған қаржылық ресурстарды реттеу
1995 ж ҚР Кабинет министрлігінің Қаулысымен №139 ҚР
Халықаралық несиелерді қаржыландыру талабы ҚР кепілдемесі бойынша шетел
Шетел инвестицияларын тартудағы тәуекелдің негізгі түрлеріне, сонымен қатар
Осылайша шетел несиелерді және займдарды тарту облысында құқықтық
Халықаралық нарықта несиені беруде банктер жай несие тәуекеліне
Мемлекеттік несиелік тәуелсіз тәуекел көптеген тәуекелдерден тұрады, экономикалық,
Халықаралық деңгейде несиелерді берілуін банктер сәкес өзінің халықаралық
шетел серіктестері жағынан мүмкін дефолт;
ұлттық заңдық негізге сай кепілді өткізу мүмкіндігі мен
төменде тәуекелдің жалпы сыныптамасының пайда болу сипатына байланысты
Коммерциялық – жалпы коммерциялық тәуекелге жоспарланған шығындардың жоғарылауы,
Саяси – экспроприация. Тәуекелі, өнімнің экспортқа немесе шикізатты
Мемлекеттің сыртқы қарыз дағдарысының ерекше тәуекелді. Мемлекеттің сыртқы
Сыртқы қарызға байланысты проблемаға тура немесе жанама әсерін
Шетел инвестицияларына қатынас бір мағыналы емес. Бір
Шетел инвесторларының теориялық келуі отандық өндірушілерге жағымсыз жағымен
Бәсекелестің күшеюі отандық кәсіпорындарға жағымды болып келеді, себебі
Аумақтағы жұмыс күшінің білім деңгейі шетел фирмалар мен
Мемлекеттік кепілдемесі бар ссудалардың несиелік тәуекел деңгейі төмендейді
Тәуекелді шоғырландырудың бір түрі болып проблемалық мемлекеттегі шетел
2004 ж мамыр айында Standart & Poor’s авторитеттік
Сонымен қатар екінші деңгейлі банктердің халықаралық нарық капиталына
Қорытынды
Қорыта келген, бүгінгі күні тәуекелді талдауда және бағалауда
Банктік қызметте маңызды болып тәуекелді жою емес, ол
Пайыздық фьючерстер көрсетілген қаржылық активтердің белгілі көлемін жеткізімді
Қазіргі кездегі банк қызметін объективті талдау кезінде негізгі
Несиелік тәуекелдің ықшамдалған формасын қаржылық келісімшарт бойынша серіктес
Қолданылған әдебиеттер тізімі
“Ақша, несие, банктер” . оқу құралы; М.С. Сниев;
“Ақша айналысы және несие”. Оқу құралы, С.Б. Мақыш;
“Микроэкономика”. Оқу құралы; Н.Қ. Мамыров, Қ.С. Есенғалиева, М.Ә.
Ганова ГС кредитная политика коммерческого банка м-98.
Банковское дело (под ред. Т.С Сеиткалиева -А) «Қаржы
М.Блауг “Экономическая мысль рестроспиктиве”
“Инфармационный- анолитичный сборник Казахстан” 1994-2001
Султанбеков
Лаврушина О.И. «Банковское дело» Москва, 1992.
Лаврушина О.И. «Деньги, кредит, банки» / М: Финансы
Балабанова И.Т. «Банки и банковское дело» / Питер,
Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк: управление и операции»
Маркова О.М. «Коммерческие банки и их операции» /
Общая теория денег и кредита / под.
Банковское дело / под. Ред. Сейткасымова Г.С. –
“Банковское дело” Сейткасымов Г.С.; Алматы – 1998 ж
4
Банктік тәуекел
Экономикалық
Саяси
Сыртқы
Ішкі
Мемлекет-
тік тәуекел
Валюталы тәуекел
Стихия-
лық апат тәуекелі
Банк клиенттері-нің құрамы
Банктік операция-
ларының сипаты
Коммер-циялық банктердің түрлері
Коммерциялық
Трансляциялық
Айырбастамалық тәуекел
Трасферт тәуекелі
Төлем моратория- сының тәуекелі
Баланстық операция-лар б/ша
Баланстан тыс опера-
ция б/ша
Активтік операция-
лар б/ша
Пассивтік операция-лар б/ша
Диверси-фикация тәуекелі
Инфляция тәуекелі
Өтімділік тәуекелі
Жүйелік емес
Әр түрлі салаға жатуы б/ша
Көлемі бойынша
Меншікке қатысы бойынша
Өндірістік
Реттеулік
Келеңсіз жағдай
Ресурстық
Операция түрлерінің тәуекелі
Несиелік
Портфельдік
Жүйелік
Қаржылық
Факторинг
Лизинг
Несиелендіру
Клиринг
Бартер
Актив А
Актив
Кредитор А
Қарыз алушы А
Қарық алушы В
БАНК
Кредитор В
Тәуекел мінезін бағалау
Операция
Ұзақ мерзімді
Валюта трансляциясы
Қысқа және орта мерзімді
Своптар
Ұзақ мерзімді
Қысқа және орта мерзімді
Своптар немесе валюталық займдар
Валюталық займдар (ссудалар), форвардтық немесе фьючерлік келісімшарттар
Көлемі анықталмаған
Көлемі белгілі
Опциондар
Жиі мәміле
Сирек мәміле
Мерзімі анықталмаған
Мерзімі белгілі
Мерзімі анықталмаған
Мерзімі белгілі
Фьючерстер, валюталық овердрафт немесе валюталық контокорренттегі форвардтық келісімшарт
Фьючерстер, валюталық овердрафттар немесе форвардттық келісімшарт
Ашық датадағы форвардтық келісім-
шарттар
Форвардтық кешісімшарттар
Қарыз алушы А
Мөлшерлеме
Қарыз алушы В
Мөлшерлеме
БАНК
Кредитор А
Кредитор В
Тәуекел мінезін бағалау
Ақша қаражатының ағымы
Қоржын
Қысқа және орта мерзімді
Опциондар
Көлемі белгілі
Көлем анықталмаған
Фьючерстер
Опциондар
Ұзақ мерзімді
Мерзімі анықталмаған
Мерзімі белгілі
Фьючерстер
Фьючерстер немесе FRA келісімі
Нарықты анықтау және мақсатты нарықтар ( страте-гиялық жоспар
Несиені құру
Шығу тарихы:
Клиент сұраны
Ашық перспективалар
Клиент сырттан бағытталған
Бағалау:
Тағайындау
Сала
Басқару
Көрсеткіштер
Келіссөздер:
Мерзімдер және шарттар
өтеу
ескертпе
қамтамасыз ету
және т.б.
Қолдауы:
Қызметкер ұсынысы
Аға қызметкер
Құжаттама және өтеу
Құжаттама:
Заңдық жобаны құрастыру
Құжаттарды қайта қарау
Кепілді тексеру
Қорғалған ескерпені тексеру
Өтеу:
Құжаттар жарамды
Құжаттама дұрыс рәсімделген
Қоржынмен басқару
Жоспармен өтеу
Қарастырылмаған жағдайлар
Әкімшілік:
Көрсеткіштер
Ескертпе
Кепіл
Төлемдер
Несие ауқымы
Өтеу:
Қарыздың негізгі бөлігін
Пайыздарды
Залал:
Қарыздың негізгі бөлігіне
Пайыздардан
Құтқарымдар:
Ертерек байқауы; Стратегиясы; Жоспармен басқару; Мерзім өзгерістері;
Несиелік тәуекел
Валюталық тәуекел
Пайыздық тәуекел
Нарықтық тәуекел
Балансталмаған өтімділік тәуекелі
Депозиттерді қалыптастыру тәуекелі
Салымшы депо-зитінің толық сомасының бір бөлігін белгілеу
Тәуекелді толық реттеу әдісі:
диверсификация
конссорциальді негізде несиелеу
хеджирлеу
кепіл құқығын енгізу
қайта есептеу операциясының кеңеюі
форвардтық және фьючерстік келісімдер
несиеге қабілетті клиенттерді кезеңдік тексеру
толқымалы пай-ыздық мөлшер-лемені қолдану
пайыздық своп
хеджирлеу
Бір қарыз алушыға берілетін соманы максимал
ды анықтау
валюталық операция-ларды сақтандыру
хеджирлеу
валюталық своп
валюталық фьючерс
форвард
Ұсыныс пен сұранысты БҚ ұғыну
өтімділік коэфициентін сақтау
Коммерциялық банктер табысы
Саясаттық
Геофизикалық
Әр түрлі соғыстар
Сыртқыэкономикалық
Импортты лицен-зиядан бастарту
Экономикалық дағ-дарыстың шиеленісуі
Шетелмен есеп-тесуге тыйым салу
Экономикалық те-жеуді хабарландыру
Әр түрлі табиғат апаттары (өрт, жер сілкінісі, су
Жекешелендіру немесе халықтандыру саясатын хабарлау