ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Қолданбалы математика кафедрасы»
Тақырыбы: «Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы»
Кіріспе.................................................................................................3
Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайы диагностикасының теориялық негіздері
1.1 Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының түсінігі және
оның маңыздылығы.................................................................6
1.2 Диагностиканың факторлар кеңістігін қалыптастыруы..9
2 . Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының
диагностикасы (АТФ Банк
Қазақстандағы жалпы банк саласының және АТФ Банктің қысқаша
2.2 АТФ Банктің дағдарыстық жағдайының
диагностикасы........................................................................15
3. АТФ Банктің жалпы даму
Қорытынды ...................................................................................27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі .............................................28
Кіріспе
Қазіргі таңда математикалық – статистикалық әдістерді
Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы кәсіпорынның дағдарыстық жағдайға
Дағдарыс туралы шешім қабылдағаннан кейін, ең біріншіден сол
Бұл ғылым кәсіпорынның дағдарыстық құбылыстарын тану әдістерін үйренуге
Менің бұл курстық жұмысымда еліміздің қаржы саласы
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде, осы кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының
Екінші бөлімінде, жалпы банк саласына және зерттеліп
Үшінші бөлімде, АТФ Банктің жалпы даму динамикасын талдап,
1. Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайы
диагностикасының теориялық негіздері
1.1 Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының түсінігі және
оның маңыздылығы.
Қазіргі жағдайда кәсіпорынның негізгі мақсаты – бәсекелестікке төтеп
Дағдарыс факторлардың сандық өзгеруіне байланысты болса, онда экономикалық
Егер дағдарыс сандық өлшемі жоқ кездейсоқтық жағдайларға байланысты
Бүгінде кәсіпорынның жемісті жұмыс атқарып жатқаны, оның өз
Жалпы алғанда дағдарыс дегеніміз – көптеген экономикалық
Негізінде кәсіпорынның дағдарыстық жағдайы, ол - кәсіпорын
Кәсіпорын қызметінің қолайсыз құбылысына кәсіпорын ішіндегі кез келген
Жалпы алғанда диагностика дегеніміз - кәсіпорынның дағдарыс
дағдарыс жағдайында S1
дағдарыс емес жағдайда S2
Диагностиканың мынадай үш маңызды талаптар қойылады :
дағдарыс кезеңін уақытылы анықтау
тану нәтижелерінің дәлдігі
диагностика үздіксіз жүруі қажет
Сонымен кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының диагностикасы дегеніміз - кәсіпорын
1.2 Диагностиканың факторлар кеңістігін қалыптастыруы.
Диагностика жағдайында кәсіпорынның экономикасын құрайтын көрсеткіштердің алатын орны
Өндіріс
Өнімді өткізу (маркетинг)
Қаржы
Кадрлар
Жалпы алғанда, бұл кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымының негізгі төрт
Диагностика этаптары:
I. Көрсеткіштер кеңістігін қалыптастыру
II. Бейнені айқындауды зерттеу
III. Шешім қабылдау
IV. Шешімнің нақтылығын бағалау
I. Көрсеткіштер кеңістігін қалыптастыру этапында кәсіпорынның мүмкіндігінше барлық
II. Бейнені айқындауды зерттеу этапында басты мақсат –
мұндағы mi – сол зерттелетіндердің жалпы саны болып
III. Шешім қабылдау этапында кәсіпорынды
IV. Шешімнің нақтылығын бағалау этапында 1-ші және 2-ші
2 . Кәсіпорынның дағдарыстық жағдайының
диагностикасы (АТФ Банк)
2.1 Қазақстандағы жалпы банк саласының және АТФ Банктің
Қазақстандық экономиканың бүгінгі дамуында еліміздің қаржы секторы
Банк секторындағы жоғарғы көрсеткіштерге қарамастан, әрдайым оны жетілдіру
Менің бұл курстық жұмысымда зерттеуге алынған банк
2005 жылдың 9 айынының қорытындысы бойынша, банктің
2.2 АТФ Банктің дағдарыстық жағдайының
диагностикасы.
Кәсіпорынның дағарыстық жағдайының диагностикасына банктердің келесі
Активтер
Меншік капиталы
Пайда
Мұнда банктердің 2006 жылдың 9 айының мәліметтері келтірілген.
Бәсекелес банктердің арасында зерттеуші банктің бәсекелестік деңгейін анықтау
№ Көрсеткіштер(Pi) S1 S2 X
X1(1) X2(1) X3(1) X1(2) X2(2) X3(2) X4(2)
1 Активтер млрд.тенге 1444 1411,5 797,8 514,4 200,5
2 Меншік капиталы млрд.тг 125,7 127,84 81,05 34,67
3 Пайда млрд.тг 28,71 20,75 15,53 5,37 2,9
S1 – дағдарыс емес жағдайындағы банктер. ( X1(1),
m1- S1 тобындағы банктер саны
S2 – дағдарыс жағдайындағы банктер. ( X1(2), X2(2),
m2- S2 тобындағы банктер саны
X1(1) - ТұранӘлем Банкі
X2(1) – КазКоммерц Банкі
X3(1) - Халық Банкі
X1(2) - ЦентрКредит Банкі
X2(2) – Каспий Банкі
X3(2) – Нұр Банкі
X4(2) - Темір Банкі
Х – Зертеуге алынған банк АТФ Банкі
1.Бірінші этапта (бейнені айқындауды зерттеу) кестеде берілгендер бойынша
(1)
Х11 = ⅓(1444,0+1411,5+797,8)=1217,77
Х21=⅓ (125,7+127,84+81,05)=111,53
Х31=⅓ (28,71+20,75+15,53)=21,66
(2) формуладан
Х12=1/4(514,4+200,5+159,9+139,8)=253,65
Х22=1/4(34,67+15,75+17,87+21,86)=22,54
Х32=1/4(5,37+2,9+0,66+1,87)=2,7
онда (4) формуласы бойынша
Енді М1 и М2 матрицасын табамыз :
(5) осыдан (6)
i=1,2,3,4; j, l =1,2,3.
(6) формуласы бойынша шығарамыз :
m111= 1/3[(х111-х11)2+(х121-х11)2+(х131-х11)2] = 1/4[(1444-1217,77)2+
(1411,5-1217,77)2+(797,8-1217,77)2]=1/3[226,232+193,732+(-419,97)2]= 1/3(51180+37531,35+176374,8)=88362,04
m121 = m211 = 1/3[(x111-x11)(x211-x21) + (x121-x11)(x221-x21) +
(797,8-1217,77)( 81,05-111,53)]=63,88,7
m131 = m311 = 1/3[(x111-x11)(x311-x31) + (x121-x11)(x321-x31) +
(797,8-217,77)( 15,53-22,66)]= 1331,01
m221= 1/3[(х211-х21)2+(х221-х21)2+(х231-х21)2] = 1/3[(125,7-111,53)2+
(127,84-111,53)2+(81,05-111,53)2] =465,28
m231 = m321 = 1/3[(x211-x21)(x311-x31) + (x221-x21)(x321-x31) +
(x331-x31)] = 1/3[(125,7-111,53)(28,71-22,66)+(127,84-111,53)(20,75-22,66)+
(81,05-111,53)( 15,53-22,66)]= 90,63
m331= 1/3[(х311-х31)2+(х321-х31)2+(х331-х31)2] = 1/4[(28,71-22,66)2+
(20,75-22,66)2+(15,53-22,66)2] = 29,37
Осы есептеулерден :
m112= 1/4[(х112-х12)2+(х122-х12)2+(х132-х12)2+(х142-х11)2 ] =
1/4[(514,4-253,65)2+(200,5-253,65)2+(159,9-253,65)2+(139,8-253,65)2 ] =23141,6
m122 = m212 = 1/4[(x112-x12)(x212-x22) + (x122-x12)(x222-x22) +
(x142-x12)(x242-x22)] = 1/4[(514,4-253,65)(34,67-22,54)+(200,5-253,65)
(15,75-22,54)+(159,9-253,65)(17,87-22,54)+(139,8-253,65)(21,86-22,54)]= 1009,75
m132 = m312 = 1/4[(x112-x12)(x312-x32) + (x122-x12)(x322-x32) +
(159,9-253,65)(0,66-2,7)+(139,8-253,65)(1,87-2,7)]= 242,83
m222= 1/4[(х212-х22)2+(х222-х22)2+(х232-х22)2+(х242-х22)2] =
1/4[(34,67-22,54)2+(15,75-22,54)2+(17,87-22,54)2+(21,86-22,54)2] =53,88
m232 = m322 = 1/4[(x212-x22)(x312-x32) + (x222-x22)(x322-x32) +
(x242-x22)(x342-x32)]=1/4[(34,67-22,54)(5,37-2,7)+(15,75-22,54)(2,9-2,7)+
(17,87-22,54)(0,66-2,7)+(21,86-22,54)(1,87-2,7)]= 10,28
m332=1/4[(х312-х32)2+(х322-х32)2+(х332-х32)2+(х342-х32)2]=1/4[(5,37-2,7)2+
(2,9-2,7)2+(0,66-2,7)2+(1,87-2,7)2] =3,71
Онда
Жалпы ковариациялық матрицаны бағалаудың формуласы:
мұнда
= + =
0,2 =
Кері ковариациалық матрицаны бағалаудың формуласы келесі :
осы формулаға жоғарыдағы берілгендерді қоя отырып, нәтижесінде мына
Екінші этапта (шешім қабылдау) келесі формула бойынша
(*)
егер n=1 болса, онда зерттеліп отырған кәсіпорын мынадай
(**)
Орташа векторлардың айырмасын есептейік:
= осыдан
Т =
(**) формуласындағы Т М-1
ТМ-1= =
Енді екінші көбейтіндіні 2х- шешеміз:
2х - = 2
LnL (**) формуласын шығарып және оны
Сонымен, есептің нәтижесінде зерттеліп отырған АТФБанктің дағдарыс жағдайынан
3. Үшінші этапта (диагностиканың айқындығына көз жеткізу, яғни
= =
алдымен осы формулаға кіретін параметрлерді шығарып алу керек.
Махаланобистің арақашықтығы d2 (9,7), 1
d=7,44
= формуласына табылған d,
Сонымен есептеулердің нәтижесі бойынша зерттеліп отырған банк нақты
3.АТФ Банктің жалпы даму динамикасына баға беру
Нарықтық жағдай көрсетіп отырғандай, әр кәсіпорында өз қызметінің
InL(t) функциясы оң және теріс мәндерді қабылдай
Зерттелетін банк пен барлық бәсекелестердің мәліметтерін бір уақыт
Бәсеклес банктердің ішінен АТФБанктің даму динамикасы бойынша баға
№ Көрсеткіштер(Pi) S1 S2
X1(1) X2(1) X31 X12 X22 X32 X42
1 Активтер млрд.тенге 481,33 470,5 265,93 171,47 66,83
2 Меншік капиталы млрд.тг 41,9 42,61 27,02 11,56
3 Пайда млрд.тг 9,57 6,92 5,18 1,79 0,97
X
t1 t2 t3
55,89 53,09 127,47
7,06 1,92 13,68
0,83 2,35 1,03
t1 t2 t3- Х-тің квартал бойынша мәліметтері, сәйкесінше
1 кв 2006 2 кв 2006 3 кв
2Хk -(a1+a2), k=1,2,3
Ln L (tk) 22,02 36,71 13,93
Есептеулер дәл алдағы бөлімдегідей жүргізіледі. Мен тек
Кестедегі мәліметтерге сүйене отырып айта кететін болсақ,
Қорытынды
Жалпы қорытындалай кетсек, бүгінгі нарық жағдайында әрбір кәсіпорын
Менің жұмысымдағы банк секторын талдау барысында, зерттеуге алынған
Мен осындай математикалық әдістермен кәсіпорындардың жағдайын талдау арқылы,
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Фомин Я. А. Диагностика кризисного состояние предприятие: Учеб.
www.kase.kz сайтынан АТФ банктің қаржылық есептілігі.
«Риски не снижаются» Нигмет Рамазанов. (анализ банковского системы)
Большев Л. М. Таблицы математической статистики. М –
www.atfbank.kz
2