ҚР депозиттік нарықтың дамуы. КУРСОВАЯ 2005
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
I БӨЛІМ. ДЕПОЗИТ - БАНККЕ ҚАРЖЫ ТАРТУДЫҢ
1.1 Депозиттік операциялар түсінігі, маңызы және нарықта алатын
1.2 Банкте депозиттік нарықты анықтаудың алғы шарттары
1.3 Қазақстан Республикасында депозиттер нарығының қалыптасу жолдары 14
ІІ БӨЛІМ. Банктің салым операцияларының есебі 17
2.1 Талап ету салымы бойынша операциялар есебі 17
2.2 Мерзімді салым бойынша операциялар есебі 18
ІІІ БӨЛІМ. Қазақстан Республикасының депозиттер нарығының дамуы
3.1 Депозиттік операцияларының кеңею ауқымы 19
Қорытынды 25
Қолданылған әдебиеттер 27
КІРІСПЕ
Ашық нарықтық қатынастардың дамуы жағдайында тұрақты экономикалық өсуді
Сонымен, қазіргі таңда халық жинақтарын ішкі инвестицияның
Соңғы кезеңдерде ақпараттық құралдарда және экономикалық басылымдарда Қазақстанның
Осындай жағдайлардың орын алуы барысында өте маңызды мәселелерді
Банктермен тартылатын депозиттердің көлемі негізінен негізгі 4 факторға
1) халықтың ақшалай табыстарының көлемі;
2) олардың банктік жүйеге деген сенімінің деңгейі;
3) салымдар бойынша нақты пайыз мөлшерлемесі;
4) елдегі банктік жүйенің даму деңгейі және ондағы
Осы жұмысты орындаудағы негізгі мақсат - елдегі депозиттер
Бұл мақсаттарға жету жолында келесідей мәселелер қарастырылуы тиіс:
Қазақстан Республикасындағы депозиттік нарықтың қалыптасуы және олардың қазіргі
жалпы депозиттік операциялардың түрлері және депозиттерді сақтандыру жүйесі;
Қазақстан Республикасының депозиттер нарығын дамытудағы мәселелері мен перспективаларын
Жұмыс орындау барысында әдістемелік негіз ретінде келесілерді қолдандым:
Қазіргі кезеңде қазақстанның банктік жүйесі біршама тұрақты және
Банктік жүйеге деген халық сенімін арттыру қазіргі күнде
Оның үстіне банктік салымдардың мөлшеріне банктік жүйенің және
Бүгінгі күнгі өзекті мәселе - нарықтық экономика жағдайында
салымшылардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын түрлі қаржылық инстументтердің болуына байланысты.
Осы жұмыстың зерттеу объектісі болып заңды және жеке
I БӨЛІМ. ДЕПОЗИТ - БАНККЕ ҚАРЖЫ ТАРТУДЫҢ
1.1 Депозиттік операциялар түсінігі, маңызы және нарықта алатын
Кез келген нарықтық экономикада банктік жүйе негізгі төрт
жинақ ұстаушылар мен инвесторларлар арасында делдал қызметін атқарып,
тартылған ақша қаражаттары негізгі және фракциондық резервтік жүйе
банктердің депозиттік және несиелік саясаттары экономикадағы ақша ұсынысына
орталық банкпен белгіленген шектеулер шегінде қызметін жүзеге асыра
Нарықтық қатынастардың дамуымен байланысты ресурстарды тарту құрылымы да
Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың және депозиттік шоттардың көптеген
Қазақстан Республикасының “ҚР банктер және банктік қызметтер туралы”
Депозит дегеніміз - бұл бір тұлғаны, депозиторды
Банктік депозит – салымшының, банкке алдын ала келісілген
Депозиттік операциялар коммерциялық банк үшін оның ресурсын қалыптастырудың
Банктерге орналастырылған уақытша бос ақша қаражаттары салымшы үшін
Депозиттік операциялар мынадай қағидалармен ұйымдастырылады:
банктік пайда алуға немесе болашақта пайда алу үшін
депозиттік операциялар қызмет етуі керек;
банк балансының оперативтік өтімділігін демеу мақсатында икемді депозиттік
банк балансының өтімділігін жоғары дәрежеде демеп отыратын мерзімдік
депозиттерді тартуға әрекет ететін банктік қызметтерді дамытуға шаралар
Банктермен тартылатын депозиттердің көлемі негізінен негізгі 4 факторға
1) халықтың ақшалай табыстарының көлемі;
2) олардың банктік жүйеге деген сенімділігі;
Халықтың салымдарын тарту мақсатында жинақтардың түрлі формалары қолданылады:
Жинақ салымдары мерзімді салымдардың маңызды бөлігін құрайды. Мерзімдік
Сонымен жинақ салымдарына (шоттарына) мынадай сипаттама беруге болады:
ақша қаражаттарының сақталуының нақты белгіленген мерзімі болмайды:
салымды кез келген уақытта хабарламай алуға болады:
шотқа ақша қаражатын салу немесе алу кезеңінің жинақ
Жеке тұлғалармғн ашылатын жинақ салымдарының мынадай түрлері бар:
- мерзімді жинақтаушы салым:
- қосымша толықтырылатын салым:
- ағымдағы жинақтаушы салым.
Мерзімді жинақтаушы салым бойынша нақты мерзім белгіленеді немесе
Қосымша толықтырылатын жинақтаушы салымы. Бұл шотқа алдын ала
Ағымдағы сақтандыру салымы – негізінен жалақыны аудару үшін
Америка банктерінің тәжірибесінде 1982 жылы ақша нарығының ДСДР
Бұл шоттардың ерекшеліктерін мыналардан байқауға болады:
ақша нарығының басқа инструменттерінің ставкалары өзгеруі нәтижесінде шот
салым мерзімі алдын ала келісіледі, алайда банктер клиенттерінің
салымдар салымдарды сақтандыратын федералды корпорациямен сақтандырылған;
шот иесі үшінші тұлғаларға төлемдер жүргізу үшін шот
1.2 Банкте депозиттік нарықты анықтаудың алғы шарттары
Депозиттік операциялар коммерциялық банктің пассивті операцияларының ең басты
Депозиттік саясат – коммерциялық банктердің нарықты ортада сырттан
Депозиттік саясат бірнеше принциптерге негізделіп қарастырылады.
Депозиттік портфельде тартылатын қаражаттардың барлығы сыйақы негізінде қалыптасады.
Депозиттік портфельдің мазмұнын оның құрамы мен құрылымы аша
коммерциялық банктердің банк қызметтерінің көтерме сауда нарығындағы репутациясы;
коммерциялық банктердің банк қызметтерінің бөлшек сауда нарығындағы репутациясымен;
коммерциялық банктердің басқа банктермен корреспонденттік қатынастарының дамуы және
коммерциялық банктердің өзінің клиентуралық нарығындағы стратегиясымен тактикасы;
коммерциялық банктердің географиялық немесе регионалдық орналасу мекен жайы.
жұмыспен қамтамасыз ету деңгейі және жеке азаматтардың номиналдық
коммерциялық банктердің өздерінің депозиттік портфелін басқару барысындағы диверсификациялау
Американдық тәжірибеде, егер депозиттердің сомасы 100 мың доллардан
Әрине коммерциялық банктерде депозиттік портфельді басқарудың тиімділігі бірінші
Коммерциялық банктердің депозиттік портфелін басқаруды нарықтық ортада ұйымдастырады,
Депозиттік нарық дегеніміз – заңды тұлғалар мен жеке
Қазақстан Республикасында заңды тұлғалардың барлығы да, соның ішінде
Егер ресми ұйымдастырылған депозиттік нарық болатын болса, оның
Ресми депозиттік нарықта қатысушылардың саны үшеу болуы мүмкін:
сатушы;
сатып алушы;
делдал;
Ал бейресми нарықта екі қатысушы бар:
сатушы;
сатып алушы;
Қазақстанда ресми ұйымдастырылған нарықтың сегментіне банкаралық несие нарығын
сатушы;
сатып алушы;
делдал, кейде төртінші қатысушы оператор болуы мүмкін, оның
Депозиттік проценттік ставкалар нарықтық ставкалардың немесе нарықтық
Депозиттік проценттік ставкаларды индикатор деп атайтын себебіміз, олардың
Депозиттік ставкалардың деңгейіне немесе мөлшеріне байланысты депозиттік нарыққа
Депозиттік проценттік ставкалардың (сыйақылардың) түрлері:
1) Нақты депозиттік проценттік ставка;
2) Номиналдық депозиттік проценттік ставка;
3) Тұрақты депозиттік проценттік ставка;
4) Өзгермелі депозиттік проценттік ставка;
5) Бағалық депозиттік проценттік ставка (ЛИБОР, КИБОР, ФИБОР,
Коммерциялық банктерде сыйақының барлығы да тек қана номиналдық
Нақты депозиттік проценттік ставка дегеніміз инфляцияның өсу қарқынын
Номиналдық депозиттік проценттік ставка немесе номиналдық сыйақы –
r- нақты проценттік ставка
i- номиналдық проценттік ставка
U - инфляция
i = r + U
Коммерциялық банктер барлық индикаторлардың мөлшерін номиналдық дәрежеде белгілей
Тұрақты депозиттік проценттік ставка (тұрақты сыйақы) дегеніміз банк
қайта қаржыландыру ставкасы;
ЛИБОР, КИБОР, т.б.
қайта есептеу ставкасы;
ломбардтық ставка;
Өзгермелі депозиттік проценттік ставка дегеніміз белгілі бір кезең
Базалық депозиттік проценттік ставка дегеніміз банкаралық несиелік нарықта
Сонымен бірге депозиттік проценттік ставкалар еркін қалыптасу дәрежесіне
1) нарықтық депозиттік проценттік ставкалар;
2) ресми депозиттік проценттік стаквалар.
Номиналдық және нақты депозиттік проценттік ставкалар арасында өзара
i = r +U + U*r
i +1= r + U + U*r +1
i+1= (r +1)(U+1)
r +1= i +1/ U+1
r = i +1/ U + 1 –
i = (r +1)(U+1) - 1
Депозиттің жалпы сомасын табудың үш түрлі әдісі қалыптасқан.
банктергі депозиттік шотқа салынған алғашқы сома – S0
депозиттің мерзімі біткеннен кейінгі депозиторға тиесілі сыйақы сомасы
депозитордың жалпы капиталы - Sn
Sn = S0 + S
Sn есептеудің әдістері:
1) Жай проценттік есептеу әдісі:
Sn1 = S0 (1+i/B *t)
S0 – алғашқы сома
I - номиналдық проценттік ставка
в – уақыт базасы
t – депозит мерзімі
Бұл әдіс көп жағдайда банктерде, егер конверсиондық кезең
Егер t > 1 болса, онда жалпы депозиттің
2) Күрделі есептеу әдісі:
Sn2 = S0 (1+i)t
Бұл екі түрлі есептеу әдісінің ортақ шарттары бар:
депозитор банктегі депозиттік шотқа бір ғана конверсиондық кезеңге
конверсиондық кезең бойынша уақыт аралығында номиналдық проценттік ставка
депозитор депозиттік шоттан ақшасын конверсиондық кезең аяқталған соң
Сонымен қатар айрмашылықтары да бар:
егер t < 1 болса, онда Sn1 >
егер t > 1 болса, онда Sn1